Bachelorarbeit, 2021
43 Seiten, Note: 1,3
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Schätzung der erwarteten Rendite
2.1 Erwartete Renditen in der Portfoliotheorie
2.2 Überblick über Schätzansätze
2.3 Schätzproblematik und Motivation des Lösungsansatzes
3 Charakteristikabasierte Modelle
3.1 Ansatz von Lyle, Callen und Elliot (2013)
3.1.1 Modell
3.1.2 Empirische Untersuchung
3.2 Ansatz von Lyle und Wang (2015)
3.2.1 Modell
3.2.2 Empirische Untersuchung
3.3 Ansatz von Wang (2018)
3.3.1 Modell
3.3.2 Empirische Untersuchung
4 Diskussion
5 Zusammenfassung und Ausblick
Anhang
Literaturverzeichnis
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