Modellierung des Dow Jones Transportation Average Index mit Hilfe von GARCH-Modellen

Inhaltsverzeichnis

• 1 Einleitung
• 2 Methodik
  • 2.1 Datensatz
  • 2.2 Stationarität
  • 2.3 Identifikation und Schätzung ARMA
  • 2.4 Validierung ARMA
  • 2.5 Identifikation GARCH
  • 2.6 Schätzung
  • 2.7 Validierung
• 3 Modellierung des Dow Jones Transportation Average Indexes
  • 3.1 Datensatz
  • 3.2 Stationarität
  • 3.3 Identifikation und Schätzung ARMA
  • 3.4 Validierung ARMA
  • 3.5 Identifikation GARCH
  • 3.6 Schätzung
  • 3.7 Validierung
• 4 Fazit
• 5 Kritische Würdigung

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Modellierung des Dow Jones Transportation Average Index (DJT) unter Verwendung von GARCH-Modellen. Das Ziel ist es, die Volatilität des DJT zu analysieren und zu modellieren, um so ein besseres Verständnis der Dynamik des Transportsektors zu gewinnen.

• Modellierung der Volatilität des Dow Jones Transportation Average Index
• Anwenden von GARCH-Modellen zur Analyse von Zeitreihen
• Identifizierung und Schätzung geeigneter ARMA-Modelle
• Bewertung und Vergleich verschiedener GARCH-Modelle
• Interpretation der Ergebnisse im Kontext des Transportsektors

Zusammenfassung der Kapitel

• Kapitel 1: Einleitung Dieses Kapitel führt in die Thematik der Volatilitätsmodellierung von Finanzmärkten ein und erläutert die Bedeutung des Dow Jones Transportation Average Index (DJT) als Indikator für die Entwicklung des Transportsektors.
• Kapitel 2: Methodik In diesem Kapitel werden die methodischen Grundlagen der Arbeit vorgestellt. Dazu gehört die Beschreibung des Datensatzes, die Analyse der Stationarität der Zeitreihe, die Identifikation und Schätzung von ARMA-Modellen sowie die Validierung der Modelle. Außerdem wird die Identifikation und Schätzung von GARCH-Modellen sowie deren Validierung behandelt.
• Kapitel 3: Modellierung des Dow Jones Transportation Average Indexes Dieses Kapitel widmet sich der Modellierung des DJT mit Hilfe von GARCH-Modellen. Es umfasst die gleiche Vorgehensweise wie in Kapitel 2, jedoch spezifisch für den DJT.

Schlüsselwörter

Dow Jones Transportation Average Index, GARCH-Modelle, Volatilität, Zeitreihenanalyse, ARMA-Modelle, Transportsektor, Finanzmärkte, Identifikation, Schätzung, Validierung, Stationarität.