Analyse der bankaufsichtlichen Vorschriften zu Eigenkapital und Liquidität im Hinblick auf ihre Wirkung als Instrumente der Financial Repression

Inhaltsverzeichnis

• Einführung
• Problemstellung
• Gang der Arbeit
• Grundlagen der Financial Repression
• Definition und Herkunft des Begriffs Financial Repression
• Volkswirtschaftliche Hintergründe
• Die Bedeutung der Staatsverschuldung
• Mittel zur Verringerung der Staatsverschuldung
• Grundlegende Wirkungsweisen der Financial Repression
• Die Bedeutung der Banken für die Staatsfinanzierung und die Financial Repression
• Instrumente der Financial Repression
• Historische Beispiele für Financial Repression
• Financial Repression in den USA 1945 - ca. 1980
• Financial Repression in China bis heute
• Kriterien zur Feststellung von Financial Repression
• Festlegung eines methodischen Rahmens
• Kriterien zur Beurteilung der repressiven Wirkung bankaufsichtlicher Instrumente
• Analyse der Basel III-Regelungen auf ihre Wirkung als Instrumente der Financial Repression
• Einführung in das Basel III-Regelwerk
• Die Grundstruktur von Basel III
• Zeitliche Einordnung der Basel III-Reform
• Anforderungen an das Eigenkapital der Institute
• Die Definition der Eigenmittel nach Basel III
• Die Eigenmittelanforderungen nach Basel III
• Die Ermittlung der Risk Weighted Assets (RWA)
• Ermittlung der RWA für Kreditrisiken
• Überblick
• RWA-Ermittlung für Forderungen an Staaten
• RWA-Ermittlung für andere Forderungsklassen und sonstige Aktiva
• Beurteilung der repressiven Wirkung im Kreditrisiko-Regelwerk
• Ermittlung der RWA für Marktrisiken
• Ermittlung der RWA für CVA Risiken
• Ermittlung der RWA für operationelle Risiken
• Der Output-Floor bei Kredit- und Marktpreisrisiken
• Die Leverage Ratio
• Anforderungen an die Liquidität der Institute
• Die Liquidity Coverage Ratio
• Die Net Stable Funding Ratio
• Fazit

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Diese Masterarbeit befasst sich mit der Analyse bankaufsichtlicher Vorschriften zu Eigenkapital und Liquidität im Hinblick auf ihre Wirkung als Instrumente der Financial Repression. Die Arbeit analysiert die Basel III-Regelungen und untersucht deren potenzielles repressives Potential für das Finanzsystem.

• Definition und Auswirkungen von Financial Repression
• Analyse der Basel III-Eigenkapitalanforderungen
• Bewertung der Basel III-Liquiditätsanforderungen
• Potenzielle Auswirkungen von Financial Repression auf die Bankrenditen
• Beurteilung der Rolle der Banken bei der Staatsfinanzierung und der Financial Repression

Zusammenfassung der Kapitel

Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik der Financial Repression. Sie erläutert die Definition des Begriffs, beleuchtet die volkswirtschaftlichen Hintergründe und skizziert die Instrumente der Financial Repression. Anschließend werden die Kriterien zur Feststellung von Financial Repression dargelegt und ein methodischer Rahmen für die Analyse der Basel III-Regelungen etabliert. Das vierte Kapitel befasst sich mit der detaillierten Analyse der Basel III-Regelungen. Es untersucht die Eigenkapitalanforderungen, die Risikowichtungsverfahren und die Liquiditätsanforderungen im Detail und bewertet deren potenzielle Auswirkungen auf die Bankrenditen.

Schlüsselwörter

Financial Repression, Basel III, Eigenkapital, Liquidität, Bankenaufsicht, Staatsfinanzierung, Bankrenditen, Risikowichtungsverfahren, Repressive Wirkung, Banksektor, Finanzsystem, Staatsverschuldung.