Bewertung festverzinslicher Wertpapiere unter modifizierten Risikoaspekten

Inhaltsverzeichnis

• Einleitung
• Grundbegriffe festverzinslicher Wertpapiere
  • Wesen und Bedeutung festverzinslicher Wertpapiere
  • Arten und Klassifizierung festverzinslicher Wertpapiere
    • Die Verzinsung
    • Der Emittent
    • Die Währung und die Laufzeit
    • Festverzinsliche Wertpapiere mit Sonderrechten
  • Der Deutsche Rentenindex (REX)
• Analyse und Bewertung festverzinslicher Wertpapiere
  • Die Liquidität festverzinslicher Wertpapiere
  • Die Rendite festverzinslicher Wertpapiere
    • Grundbegriffe zur Renditebestimmung festverzinslicher Wertpapiere
    • Die Rendite bei Straight Bonds
    • Die Rendite bei Floating Rate Notes
    • Der Total Return
  • Das Risiko festverzinslicher Wertpapiere
    • Grundbegriffe zur Risikobestimmung festverzinslicher Wertpapiere
    • Das Marktrisiko
    • Das Bonitätsrisiko
    • Das Währungsrisiko
• Bewertung festverzinslicher Wertpapiere unter modifizierten Risikoaspekten
  • Vorbemerkungen zur empirischen Untersuchung
  • Die empirische Untersuchung zum Gesamtrisiko
    • Die Daten der empirischen Untersuchung
    • Die Korrelationsuntersuchungen zum Gesamtrisiko
    • Analyse, Interpretation und Anwendung der Untersuchungsergebnisse
• Schlussbetrachtung
• Abbildungsverzeichnis
• Tabellenverzeichnis

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die Diplomarbeit befasst sich mit der Bewertung festverzinslicher Wertpapiere unter modifizierten Risikoaspekten. Ziel ist es, die gängigen Bewertungsmethoden für festverzinsliche Wertpapiere zu analysieren und zu erweitern, indem zusätzliche Risikoaspekte berücksichtigt werden. Die Arbeit untersucht dabei die Auswirkungen von Marktrisiko, Bonitätsrisiko und Währungsrisiko auf die Bewertung von Anleihen.

• Bewertung festverzinslicher Wertpapiere
• Risikoaspekte bei der Bewertung
• Marktrisiko, Bonitätsrisiko, Währungsrisiko
• Empirische Untersuchung zum Gesamtrisiko
• Anwendung der Ergebnisse auf die Praxis

Zusammenfassung der Kapitel

Die Einleitung führt in die Thematik der Bewertung festverzinslicher Wertpapiere ein und erläutert die Relevanz des Themas. Sie stellt die Zielsetzung der Arbeit dar und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit.

Das zweite Kapitel behandelt die Grundbegriffe festverzinslicher Wertpapiere. Es werden die verschiedenen Arten und Klassifizierungen von Anleihen erläutert, sowie die wichtigsten Merkmale wie Verzinsung, Emittent, Währung und Laufzeit. Darüber hinaus wird der Deutsche Rentenindex (REX) vorgestellt.

Im dritten Kapitel werden die Analyse und Bewertung festverzinslicher Wertpapiere im Detail betrachtet. Es werden die Konzepte der Liquidität, Rendite und des Risikos erläutert. Die verschiedenen Renditeberechnungsmethoden für Straight Bonds und Floating Rate Notes werden vorgestellt, sowie der Total Return als umfassender Kennzahl für die Performance von Anleihen.

Das vierte Kapitel befasst sich mit der Bewertung festverzinslicher Wertpapiere unter modifizierten Risikoaspekten. Es wird eine empirische Untersuchung durchgeführt, um die Auswirkungen von Marktrisiko, Bonitätsrisiko und Währungsrisiko auf die Bewertung von Anleihen zu analysieren. Die Ergebnisse der Untersuchung werden interpretiert und auf die Praxis angewendet.

Schlüsselwörter

Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen festverzinsliche Wertpapiere, Anleihen, Bewertung, Risiko, Marktrisiko, Bonitätsrisiko, Währungsrisiko, Rendite, Liquidität, empirische Untersuchung, Korrelation, Duration, Konvexität, Gesamtrisiko, Portfolio, Finanzmärkte, Kapitalmarkt.