Das Liquiditätsrisiko in Banken und seine wachsende Bedeutung

Inhaltsverzeichnis

• 1 Problemstellung und Vorgehensweise
• 2 Bezugsrahmen
  • 2.1 Bankbetriebliche Risiken
  • 2.2 Liquiditätsrisiken in Banken
• 3 Liquiditätsrisikosteuerung als Teil der Gesamtbanksteuerung
  • 3.1 Ziele der Gesamtbanksteuerung und Liquiditätsrisikosteuerung
  • 3.2 Aufsichtsrechtliche Behandlung des Liquiditätsrisikos
    • 3.2.1 Empfehlungen des Baseler Ausschusses zur Liquiditätssteuerung
    • 3.2.2 Liquiditätsrisiken in Zusammenhang mit MaRisk
    • 3.2.3 Liquiditätsverordnung
  • 3.3 Messung und Steuerung von Liquiditätsrisiken
    • 3.3.1 Klassische Ansätze
    • 3.3.2 Neuere Konzepte
  • 3.4 Bewertung der Liquiditätssteuerung in der Praxis
    • 3.4.1 Funding und Liquiditätsausgleich von Banken im Finanzverbund
    • 3.4.2 Liquiditätsrisikosteuerung im genossenschaftlichen Finanzverbund
    • Liquiditätsrisikosteuerung in der Sparkassen-Finanzgruppe
  • 3.5 Zusammenfassung
• 4 Fazit

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Diese Diplomarbeit untersucht das Liquiditätsrisiko in Banken und dessen wachsende Bedeutung. Die Arbeit analysiert die aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen, die Methoden zur Messung und Steuerung des Liquiditätsrisikos sowie die praktische Umsetzung in verschiedenen Finanzverbunden. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis des Themas zu vermitteln und die Herausforderungen der Liquiditätssteuerung aufzuzeigen.

• Bankbetriebliche Risiken und Liquiditätsrisiken
• Aufsichtsrechtliche Regelungen und Empfehlungen (Basel, MaRisk, Liquiditätsverordnung)
• Methoden zur Messung und Steuerung von Liquiditätsrisiken
• Liquiditätsrisikomanagement in verschiedenen Finanzverbunden
• Bewertung der Liquiditätssteuerung in der Praxis

Zusammenfassung der Kapitel

1 Problemstellung und Vorgehensweise: Dieses Kapitel legt die Forschungsfrage und die Methodik der Arbeit dar. Es beschreibt den aktuellen Forschungsstand zum Thema Liquiditätsrisiko und skizziert den Aufbau und die Vorgehensweise der Untersuchung. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Relevanz des Themas im Kontext der Finanzkrise und der Notwendigkeit einer robusten Liquiditätsrisikosteuerung.

2 Bezugsrahmen: Kapitel zwei etabliert den theoretischen Bezugsrahmen. Es definiert grundlegende bankbetriebliche Risiken und grenzt das Liquiditätsrisiko präzise ab. Der Abschnitt differenziert zwischen verschiedenen Arten von Liquiditätsrisiken und deren Ursachen, analysiert deren Interdependenzen und legt die Basis für die nachfolgende Betrachtung der Risikosteuerung. Der Abschnitt liefert essentielle Definitionen und Konzepte für das Verständnis der folgenden Kapitel.

3 Liquiditätsrisikosteuerung als Teil der Gesamtbanksteuerung: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit. Es analysiert die Ziele der Gesamtbanksteuerung im Kontext der Liquiditätsrisikosteuerung. Es beschreibt ausführlich die aufsichtsrechtlichen Regelungen und Empfehlungen, insbesondere die des Baseler Ausschusses, MaRisk und die Liquiditätsverordnung. Die verschiedenen Methoden zur Messung und Steuerung des Liquiditätsrisikos werden kritisch bewertet, sowohl klassische Ansätze als auch neuere Konzepte. Die praktische Umsetzung der Liquiditätsrisikosteuerung in verschiedenen Finanzverbunden (Genossenschaftsbanken, Sparkassen) wird detailliert untersucht und verglichen. Die Analyse umfasst verschiedene Strategien der Liquiditätsbeschaffung und des Liquiditätsausgleichs, sowie die jeweiligen Herausforderungen. Der Abschnitt beleuchtet die unterschiedlichen Ansätze und deren Effektivität in der Praxis.

Schlüsselwörter

Liquiditätsrisiko, Banken, Risikomanagement, Aufsicht, Basel III, MaRisk, Liquiditätsverordnung, Liquiditätssteuerung, Finanzverbund, Genossenschaftsbanken, Sparkassen, Risikomessung, Funding.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Liquiditätsrisiko in Banken

Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?

Diese Diplomarbeit befasst sich umfassend mit dem Liquiditätsrisiko in Banken. Sie analysiert die aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen, die Methoden zur Messung und Steuerung dieses Risikos und deren praktische Umsetzung in verschiedenen Finanzverbunden (Genossenschaftsbanken, Sparkassen).

Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?

Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter bankbetriebliche Risiken und Liquiditätsrisiken im Allgemeinen, aufsichtsrechtliche Regelungen (Basel III, MaRisk, Liquiditätsverordnung), Methoden zur Messung und Steuerung von Liquiditätsrisiken, Liquiditätsrisikomanagement in verschiedenen Finanzverbunden und eine Bewertung der Liquiditätssteuerung in der Praxis.

Wie ist die Arbeit strukturiert?

Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 beschreibt die Problemstellung und Vorgehensweise. Kapitel 2 liefert den theoretischen Bezugsrahmen, inklusive Definitionen von bankbetrieblichen und Liquiditätsrisiken. Kapitel 3 bildet den Kern der Arbeit und analysiert die Ziele der Gesamtbanksteuerung im Kontext der Liquiditätsrisikosteuerung, die aufsichtsrechtlichen Regelungen und die verschiedenen Methoden zur Messung und Steuerung. Es untersucht auch die praktische Umsetzung in verschiedenen Finanzverbunden. Kapitel 4 fasst die Ergebnisse zusammen (Fazit).

Welche Aufsichtsrechtlichen Regelungen werden behandelt?

Die Arbeit behandelt ausführlich die aufsichtsrechtlichen Regelungen und Empfehlungen des Baseler Ausschusses (Basel III), MaRisk (Mindestanforderungen an das Risikomanagement) und die Liquiditätsverordnung. Der Einfluss dieser Regelungen auf die Liquiditätsrisikosteuerung wird detailliert analysiert.

Welche Methoden zur Messung und Steuerung von Liquiditätsrisiken werden betrachtet?

Die Arbeit bewertet kritisch sowohl klassische als auch neuere Konzepte zur Messung und Steuerung von Liquiditätsrisiken. Der Vergleich und die Bewertung der Effektivität dieser Methoden in der Praxis sind zentrale Bestandteile der Analyse.

Welche Finanzverbunde werden im Detail untersucht?

Die Arbeit untersucht detailliert die praktische Umsetzung der Liquiditätsrisikosteuerung im genossenschaftlichen Finanzverbund und in der Sparkassen-Finanzgruppe. Die Analyse umfasst Strategien der Liquiditätsbeschaffung und des Liquiditätsausgleichs sowie die Herausforderungen in diesen Sektoren.

Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?

Schlüsselwörter sind: Liquiditätsrisiko, Banken, Risikomanagement, Aufsicht, Basel III, MaRisk, Liquiditätsverordnung, Liquiditätssteuerung, Finanzverbund, Genossenschaftsbanken, Sparkassen, Risikomessung, Funding.

Welches ist das Hauptziel der Arbeit?

Das Ziel der Arbeit ist es, ein umfassendes Verständnis des Liquiditätsrisikos in Banken zu vermitteln und die Herausforderungen der Liquiditätssteuerung aufzuzeigen. Sie analysiert die Komplexität des Themas und liefert einen detaillierten Einblick in die Praxis.