Ausgewählte Instrumente eines effizienten Risikomanagements am Beispiel des Commodity Trading

Inhaltsverzeichnis

• 1 Einleitung
• 1.1 Problemstellung
• 1.2 Anspruchsgruppen und Ziele
• 1.3 Gang der Untersuchung
• 2 Begriffsbestimmung
• 2.1 Risikomanagement
• 2.2 Commodity Trading
• 2.3 Derivate
• 3 Derivative Finanzinstrumente
• 3.1 Forward-basierte Derivate
• 3.1.1 Forwards
• 3.1.2 Futures
• 3.1.2.1 Die Börse
• 3.1.2.2 Marking-to-Market
• 3.1.3 Swaps
• 3.2 Optionen
• 3.2.1 Terminologie
• 3.2.2 Call
• 3.2.2.1 Long Call
• 3.2.2.2 Short Call
• 3.2.3 Put
• 3.2.3.1 Long Put
• 3.2.3.2 Short Put
• 3.2.4 Cap
• 3.2.5 Floor
• 3.2.6 Collar
• 3.2.7 Exotische Optionen
• 3.2.7.1 Multiple Commodity Optionen
• 3.2.7.2 Pfadabhängige Optionen
• 3.2.7.3 Compound Optionen
• 3.2.7.4 Digitale Optionen
• 4 Hedgingstrategien
• 4.1 Forwardbasierte Derivate
• 4.1.1 Forwards
• 4.1.2 Futures
• 4.1.3 Swaps
• 4.1.3.1 Plain-Vanilla Swap
• 4.1.3.2 Cross-Commodity Swap
• 4.1.3.3 Ortsbasisswap
• 4.1.3.4 Clean Dark Spread
• 4.2 Optionen
• 4.2.1 Call
• 4.2.2 Put
• 4.2.3 Cap / Floor
• 4.2.4 Collar
• 4.2.5 Exotische Optionen
• 4.2.5.1 Multiple Commodity Optionen
• 4.2.5.2 Pfadabhängige Optionen
• 4.2.5.3 Digitale / Binäre Optionen
• 4.3 Vorteilhaftigkeitsanalyse

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Diese Diplomarbeit untersucht ausgewählte Instrumente eines effizienten Risikomanagements im Commodity Trading. Das Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der relevanten Instrumente und Strategien zu vermitteln.

• Risikomanagement im Commodity Trading
• Derivative Finanzinstrumente (Forwards, Futures, Optionen, Swaps)
• Hedgingstrategien
• Analyse der Vorteilhaftigkeit verschiedener Instrumente
• Anwendung der Instrumente am Beispiel des Commodity Trading

Zusammenfassung der Kapitel

Kapitel 1 führt in die Problemstellung ein und beschreibt die Ziele der Arbeit. Kapitel 2 definiert zentrale Begriffe wie Risikomanagement, Commodity Trading und Derivate. Kapitel 3 befasst sich detailliert mit verschiedenen derivativen Finanzinstrumenten, darunter Forwards, Futures, Swaps und diverse Optionstypen. Kapitel 4 widmet sich verschiedenen Hedgingstrategien, die mit den in Kapitel 3 vorgestellten Instrumenten umgesetzt werden können.

Schlüsselwörter

Risikomanagement, Commodity Trading, Derivate, Forwards, Futures, Optionen, Swaps, Hedging, Preisrisiko, Rohstoffe.