Bachelorarbeit, 2008
56 Seiten, Note: 1,0
Die Bachelorarbeit befasst sich mit dem Value-at-Risk (VaR) basierten Risikomanagement zur Beurteilung von Marktrisiken. Ziel der Arbeit ist es, die Funktionsweise des VaR-Modells zu erläutern und die verschiedenen Methoden zur Berechnung des VaR zu analysieren. Darüber hinaus werden die Vor- und Nachteile der einzelnen Methoden sowie die Möglichkeiten zur Kontrolle der Qualität des VaR-Modells beleuchtet.
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung und den Aufbau der Arbeit erläutert. Im zweiten Kapitel werden die wesentlichen Begriffe des Risikomanagements definiert, wobei ein besonderer Fokus auf die verschiedenen Risikokategorien gelegt wird. Das dritte Kapitel widmet sich dem Value-at-Risk (VaR) als Maßgröße für das Risikopotential. Es werden die Anforderungen an ein Risikomanagementmaß sowie die Definition und Berechnung des VaR erläutert. Im vierten Kapitel werden die verschiedenen Methoden zur Messung des Marktrisikos mit VaR vorgestellt und miteinander verglichen. Dazu gehören der Varianz-Kovarianz-Ansatz, die historische Simulation und die Monte-Carlo-Simulation. Das fünfte Kapitel befasst sich mit der Kontrolle der Qualität des VaR-Modells. Es werden die Methoden Backtesting und Stresstests vorgestellt, die zur Überprüfung der Prognosefähigkeit des VaR-Modells eingesetzt werden können. Abschließend wird im sechsten Kapitel ein Fazit gezogen, das die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammenfasst.
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Risikomanagement, den Value-at-Risk (VaR), Marktrisiken, Methoden zur VaR-Berechnung, Backtesting, Stresstests und die Qualität des VaR-Modells. Die Arbeit beleuchtet die Funktionsweise des VaR-Modells und analysiert die verschiedenen Methoden zur Berechnung des VaR. Darüber hinaus werden die Vor- und Nachteile der einzelnen Methoden sowie die Möglichkeiten zur Kontrolle der Qualität des VaR-Modells diskutiert.
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