Vergleich von Konzepten der deskriptiven und präskriptiven Entscheidungstheorie und ihre Anwendung in der Praxis

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

2 Grundlagen der Entscheidungsforschung

2.1 Der Begriff der Entscheidung und die Klassifikation von Entscheidungssituationen

2.2 Art und Umfang des kognitiven Aufwandes

2.3 Visualisierung von Entscheidungssituationen

2.4 Rationalität

3 Entscheiden unter Sicherheit

3.1 Entscheidungsregeln der präskriptiven Entscheidungsforschung

3.2 Entscheidungsregeln der deskriptiven Entscheidungsforschung

3.3 Ein Resümee

4 Entscheiden unter Unsicherheit

4.1 Entscheidungstypen

4.2 Entscheidungsregeln der präskriptiven Entscheidungsforschung

4.2.1 Entscheidungen bei Ungewissheit

4.2.2 Entscheidungen bei Risiko

4.2.2.1 Erwartungswertprinzip

4.2.2.2 Erwartungsnutzentheorie

4.2.2.3 Das µ-σ Kriterium

4.2.2.4 Die SEU-Theorie

4.3 Ansätze der deskriptiven Entscheidungsforschung

4.3.1 Die Prospect-Theorie

4.3.2 Theorien mit emotionalen Komponenten

4.3.3 Decision-Field-Theorie

4.3.4 Non-konsequentialistische Theorien

4.3.5 Kognitive Heuristiken

4.4 Ein Resümee

5 Gruppenentscheidungen

5.1 Gruppenentscheidungen aus Sicht der präskriptiven Entscheidungsforschung

5.2 Gruppenentscheidungen aus Sicht der deskriptiven Entscheidungsforschung

5.3 Ein Resümee

6 Anwendung in der Praxis

6.1 Portfolio-Theorie von Markowitz

6.2 Verhalten der Teilnehmer an den Finanzmärkten

7 Schlussbemerkung

Zielsetzung & Themen

Die Arbeit untersucht das Spannungsfeld zwischen präskriptiven Modellen rationaler Entscheidungsfindung und dem tatsächlichen, oft durch kognitive Beschränkungen und Emotionen geprägten Entscheidungsverhalten des Menschen. Ziel ist es, die Vereinbarkeit dieser beiden Forschungsansätze zu analysieren.

• Vergleich von präskriptiven und deskriptiven Entscheidungstheorien
• Analyse von Entscheidungen unter Sicherheit, Unsicherheit und Risiko
• Untersuchung von Gruppenentscheidungsprozessen und deren Störfaktoren
• Anwendung entscheidungstheoretischer Konzepte auf die Finanzmarktpraxis

Auszug aus dem Buch

Zusammenfassung der Kapitel

1 Einleitung: Darstellung des Spannungsfeldes zwischen präskriptiven Regeln und der deskriptiven Realität des menschlichen Entscheidungshandelns.

2 Grundlagen der Entscheidungsforschung: Definition des Entscheidungsbegriffs, Klassifikation von Situationen und Diskussion von Rationalitätsanforderungen.

3 Entscheiden unter Sicherheit: Vorstellung der MAU-Regel als präskriptives Instrument sowie deren Abgrenzung zu non-kompensatorischen deskriptiven Ansätzen.

4 Entscheiden unter Unsicherheit: Detaillierte Analyse präskriptiver Modelle (Erwartungswert, Nutzen, µ-σ-Kriterium) und deskriptiver Erweiterungen wie der Prospect-Theorie.

5 Gruppenentscheidungen: Untersuchung von Aggregationsverfahren für kollektive Präferenzen sowie psychologischer Effekte wie Groupthink und Social Loafing.

6 Anwendung in der Praxis: Veranschaulichung der theoretischen Modelle anhand der Portfolio-Theorie von Markowitz und dem Verhalten von Akteuren an Finanzmärkten.

7 Schlussbemerkung: Zusammenfassende Einschätzung der Vereinbarkeit von Präskription und Deskription unter Berücksichtigung begrenzter kognitiver Kapazitäten.

Schlüsselwörter

Entscheidungstheorie, Präskriptiv, Deskriptiv, Rationalität, Erwartungsnutzentheorie, Prospect-Theorie, Gruppenentscheidungen, Behavioral Finance, Kognitive Heuristiken, Risikoeinstellung, Nutzenfunktion, Portfolio-Theorie, Entscheidungsmatrix, Unsicherheit, Markowitz.

Häufig gestellte Fragen

Worum geht es in dieser Diplomarbeit grundlegend?

Die Arbeit befasst sich mit der Analyse und dem Vergleich von präskriptiven Entscheidungstheorien, die rationales Handeln fordern, und deskriptiven Ansätzen, die beschreiben, wie Menschen in der Realität tatsächlich entscheiden.

Welche zentralen Themenfelder deckt das Werk ab?

Die zentralen Themen umfassen die mathematische Fundierung von Entscheidungen (Nutzen, Wahrscheinlichkeiten), psychologische Einflussfaktoren auf individuelle und Gruppenentscheidungen sowie deren Anwendung in der Finanzwirtschaft.

Was ist das primäre Ziel der Untersuchung?

Das Ziel ist es, aufzuzeigen, wie das Wechselspiel zwischen idealisierten Entscheidungsprozessen und menschlichem Verhalten funktioniert und ob eine Harmonisierung dieser Ansätze möglich ist.

Welche wissenschaftlichen Methoden kommen zum Einsatz?

Die Arbeit nutzt die Literaturanalyse und formale Modellierung (z.B. Erwartungswert, MAU-Regel, Portfoliovarianz), um die theoretischen Konzepte mit empirischen Befunden aus der Wirtschaftspsychologie gegenüberzustellen.

Welche Aspekte werden im Hauptteil behandelt?

Der Hauptteil gliedert sich in Entscheidungen unter Sicherheit und Unsicherheit, die Analyse von Gruppenprozessen sowie deren praktische Validierung an den Finanzmärkten unter Einbeziehung von Behavioral-Finance-Erkenntnissen.

Durch welche Schlüsselbegriffe lässt sich die Arbeit charakterisieren?

Die Arbeit ist geprägt durch Begriffe wie Rationalität, Prospect-Theorie, Risikoscheu, Gruppenpolarisierung, Sunk-Cost-Effekt und die Portfolio-Theorie von Markowitz.

Warum wird im Bereich der Finanzen häufig von rationalen Modellen abgewichen?

Laut der Arbeit geschieht dies aufgrund von Zeitdruck, begrenzter Informationsverarbeitungskapazität und dem Einfluss psychologischer Faktoren wie dem Festhalten am Status quo oder emotionalen Komponenten wie Reue und Angst.

Was sind die Hauptkritikpunkte an der klassischen SEU-Theorie?

Die Kritik basiert darauf, dass Menschen nicht über die Kapazität verfügen, alle Informationen vollumfänglich zu verarbeiten, und dass Entscheidungen oft nicht konsequentialistisch, sondern unter dem Einfluss von Heuristiken und moralischen Normen getroffen werden.