Klima-Risiken im Bankenbereich. Methoden und Anwendungen

Inhaltsverzeichnis

• Einleitung
  • Problemstellung
  • Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
• Der Begriff der ESG-Risiken und regulatorische Entwicklungen
  • Grundlagen von ESG-Risiken mit besonderer Betrachtung von Klimarisiken
  • Regulatorische Entwicklungen und Erwartungen bezüglich Klimarisiken
• Klimarisikoquantifizierung in Banken und verfügbare Methoden
  • Risikomanagement in Banken und Quantifizierung von Klimarisiken
    • Quantifizierung von Risiken
    • Kreditrisikomanagement in Banken und statistische Ansätze zur Risikomodellierung
    • Aktueller Stand der Klimarisikoquantifizierung in Banken
  • Methoden zur Messung von Klimarisiken in Banken
    • Exposure-Methode
    • Klima-Szenarioanalyse und bei der Klimarisikoquantifizierung eingesetzte Szenarien
    • Klima-Stresstesting
      • Stresstests von Aufsichtsorganen wie BoE, Bank of Canada, EZB und EBA
      • Stresstesting für Transitionsrisiken am Beispiel des Stresstesting-Frameworks der TU München
      • Stresstesting für physische Risiken am Beispiel des Drought Stress Testing Model
    • Analyse von physischen Risiken durch Natural Capital Analysis
    • Einbindung von ESG-Faktoren direkt in Finanzmodelle
    • Climate Value at Risk
    • Erweiterung von bestehenden Kreditrisikomodellen um den Faktor Klimarisiko am Beispiel des Climate Extended Risk Model CERM
• Kritik und Fazit

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die Bachelorarbeit befasst sich mit der quantitativen Betrachtung von Klimarisiken im Bankbereich, wobei der Fokus auf die Anwendung von Methoden zur Risikomodellierung liegt. Die Arbeit zielt darauf ab, einen Überblick über die wichtigsten Methoden der Klimarisikoquantifizierung in Banken zu geben und ihre praktische Anwendbarkeit zu beleuchten.

• ESG-Risiken und ihre Bedeutung im Finanzsektor
• Regulatorische Entwicklungen im Bereich der Klimarisiken
• Methoden zur Quantifizierung von Klimarisiken in Banken
• Anwendung von Klimarisiko-Modellierungsmethoden in der Praxis
• Herausforderungen und Chancen der Integration von Klimarisiken in das Bankgeschäft

Zusammenfassung der Kapitel

Das erste Kapitel führt in das Thema der Klimarisiken im Bankbereich ein und stellt die Problemstellung sowie die Zielsetzung der Arbeit dar. Kapitel 2 erläutert den Begriff der ESG-Risiken, insbesondere die Klimarisiken, und beleuchtet die regulatorischen Entwicklungen in diesem Bereich. Kapitel 3 befasst sich mit den Methoden der Klimarisikoquantifizierung in Banken, wobei verschiedene Ansätze und Modelle vorgestellt werden. Hierbei wird auch auf die Anwendung von Stresstests und Szenarioanalysen eingegangen.

Schlüsselwörter

ESG-Risiken, Klimarisiken, Risikomanagement, Banken, Quantifizierung, Methoden, Stresstests, Szenarioanalyse, regulatorische Entwicklungen, Climate Value at Risk, Climate Extended Risk Model (CERM).