Klima-Risiken im Bankenbereich. Methoden und Anwendungen

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

1.1 Problemstellung

1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit

2 Der Begriff der ESG-Risiken und regulatorische Entwicklungen

2.1 Grundlagen von ESG-Risiken mit besonderer Betrachtung von Klimarisiken

2.2 Regulatorische Entwicklungen und Erwartungen bezüglich Klimarisiken

3 Klimarisikoquantifizierung in Banken und verfügbare Methoden

3.1 Risikomanagement in Banken und Quantifizierung von Klimarisiken

3.1.1 Quantifizierung von Risiken

3.1.2 Kreditrisikomanagement in Banken und statistische Ansätze zur Risikomodellierung

3.1.3 Aktueller Stand der Klimarisikoquantifizierung in Banken

3.2 Methoden zur Messung von Klimarisiken in Banken

3.2.1 Exposure-Methode

3.2.2 Klima-Szenarioanalyse und bei der Klimarisikoquantifizierung eingesetzte Szenarien

3.2.3 Klima-Stresstesting

3.2.3.1 Stresstests von Aufsichtsorganen wie BoE, Bank of Canada, EZB und EBA

3.2.3.2 Stresstesting für Transitionsrisiken am Beispiel des Stresstesting-Frameworks der TU München

3.2.3.3 Stresstesting für physische Risiken am Beispiel des Drought Stress Testing Model

3.2.4 Analyse von physischen Risiken durch Natural Capital Analysis

3.2.5 Einbindung von ESG-Faktoren direkt in Finanzmodelle

3.2.6 Climate Value at Risk

3.2.7 Erweiterung von bestehenden Kreditrisikomodellen um den Faktor Klimarisiko am Beispiel des Climate Extended Risk Model CERM

4 Kritik und Fazit

Zielsetzung & Themen

Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht den aktuellen Stand und die Methoden zur Quantifizierung von Klimarisiken im Bankensektor, um Kreditinstituten einen praktischen Überblick für die Implementierung dieser Risiken in ihre Portfoliosteuerung zu geben.

• Identifikation und Differenzierung von ESG- und Klimarisiken.
• Analyse regulatorischer Anforderungen von Aufsichtsbehörden wie EZB und EBA.
• Bewertung verschiedener methodischer Ansätze zur Klimarisikoquantifizierung (z.B. Szenarioanalyse, Stresstesting).
• Untersuchung der praktischen Anwendung von Tools und Modellierungen im Bankbetrieb.

Auszug aus dem Buch

Zusammenfassung der Kapitel

1 Einleitung: Diese Einleitung führt in die Relevanz des Klimawandels als wirtschaftliches und finanzielles Risiko ein und erläutert das Ziel der Arbeit, einen Überblick über methodische Ansätze zur Klimarisikoquantifizierung in Banken zu geben.

2 Der Begriff der ESG-Risiken und regulatorische Entwicklungen: Das Kapitel definiert ESG-Risiken sowie deren Unterkategorien Klimarisiken (physische und Transitionsrisiken) und beleuchtet die aktuellen regulatorischen Rahmenbedingungen und Anforderungen an Finanzinstitute.

3 Klimarisikoquantifizierung in Banken und verfügbare Methoden: Hier werden detailliert verschiedene mathematische und strategische Methoden vorgestellt, darunter die Exposure-Methode, Szenarioanalysen, Stresstests sowie spezifische Risikomodelle wie das Climate Extended Risk Model.

4 Kritik und Fazit: Das Kapitel reflektiert die Anwendbarkeit der vorgestellten Methoden, betont den bestehenden Aufholbedarf der Banken in der Datenbeschaffung und plädiert für eine stärkere kooperative Zusammenarbeit im Bereich der Klimarisikomodellierung.

Schlüsselwörter

Klimarisiken, ESG, Banken, Risikomanagement, Klimarisikoquantifizierung, Szenarioanalyse, Stresstesting, Transitionsrisiken, Physische Risiken, Sustainable Finance, Kreditrisiko, Klimamodelle, Offenlegung, Regulatorik, Nachhaltigkeit.

Häufig gestellte Fragen

Worum geht es in dieser Arbeit grundsätzlich?

Die Arbeit befasst sich mit der quantitativen Erfassung und Messung von Klimarisiken durch Kreditinstitute als integraler Bestandteil ihres Risikomanagements.

Was sind die zentralen Themenfelder?

Die Schwerpunkte liegen auf der Definition von Klimarisiken, den regulatorischen Rahmenbedingungen sowie der methodischen Umsetzung durch Szenarioanalysen, Stresstests und Modellierungen.

Welches primäre Ziel verfolgt die Arbeit?

Das Ziel ist es, den aktuellen Stand und die Vielfalt der vorhandenen Methoden zur Messung von Klimarisiken in Banken darzustellen und deren praktische Anwendbarkeit zu bewerten.

Welche wissenschaftliche Methode wird verwendet?

Es handelt sich um eine Literatur- und Sekundäranalyse, die aktuelle regulatorische Berichte, wissenschaftliche Studien und Fachpublikationen zusammenführt.

Was wird im Hauptteil behandelt?

Der Hauptteil erörtert detailliert verschiedene Messmethoden, von einfachen Exposure-Ansätzen bis hin zu komplexen Modellen wie Monte-Carlo-Simulationen und speziellen Modellen wie dem CERM.

Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?

Wichtige Begriffe sind Klimarisikoquantifizierung, Szenarioanalyse, Stresstesting, Transitionsrisiken und ESG-Integration.

Warum ist die Unterscheidung zwischen physischen Risiken und Transitionsrisiken so wichtig?

Sie erfordert unterschiedliche methodische Ansätze, wobei Transitionsrisiken oft stärker auf politischen und technologischen Veränderungen beruhen, während physische Risiken durch direkte Ereignisse wie Dürren oder Überflutungen definiert werden.

Welche Rolle spielt die Datenverfügbarkeit für die Klimarisikomodellierung?

Die Datenverfügbarkeit wird als eine der größten Herausforderungen identifiziert, da für eine fundierte quantitative Analyse oft granulare, bisher in Banken nicht standardisierte Daten benötigt werden.