TriRisk-Watch - Visualisierung des Value-at-Risk eines Aktienportfolios

Inhaltsverzeichnis

• Risikometrie
  • Risiko
  • Marktrisiken
• Theoretischer Teil
  • Definition des Value-at-Risk
  • Statistische Schätzung des Risikomasses
  • Bewertung von Finanzinstrumenten mittels Risikofaktoren
  • Parametrisches Verfahren zur Schätzung des Portfolioverlustes
• Empirischer Teil
  • Trigonometrie der Korrelationen
  • Triangulierung des Value-at-Risk
  • TriRisk-Watch des Aktienportfolios
• Eigenschaften des Risikomasses
  • Analytische Eigenschaften
  • Geometrische Eigenschaften
• Abbildungsverzeichnis

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die Diplomarbeit befasst sich mit der Untersuchung der Risiken eines Aktienportfolios, bestehend aus Schweizer SMI-Aktien, mittels des Value-at-Risk-Konzeptes. Die Arbeit verfolgt das Ziel, ein visuelles Analyseinstrument zu entwickeln, das Risikomanagern eine intuitive Darstellung der Risiken ermöglicht.

• Value-at-Risk-Berechnung für Einzelaktien und Portfolios
• Anwendung des Kovarianzverfahrens zur Schätzung des Portfolioverlustes
• Triangulierung von Risiken mittels geometrischer Methoden
• Entwicklung der TriRisk-Watch als visuelles Risikomanagement-Tool
• Analyse der Eigenschaften des Value-at-Risk-Masses

Zusammenfassung der Kapitel

Das erste Kapitel führt in die Risikometrie ein und definiert den Begriff des Risikos sowie die verschiedenen Arten von Marktrisiken. Das zweite Kapitel behandelt den Value-at-Risk (VaR) als Risikomass und erläutert verschiedene statistische Schätzmethoden. Es werden zudem die Bewertung von Finanzinstrumenten mittels Risikofaktoren und ein parametrisches Verfahren zur Schätzung des Portfolioverlustes vorgestellt.

Der empirische Teil der Arbeit beginnt mit der Darstellung der Trigonometrie der Korrelationen und der Triangulierung des Value-at-Risk. Es wird die TriRisk-Watch als visuelles Analyseinstrument für das Risikomanagement eines Aktienportfolios vorgestellt.

Das letzte Kapitel analysiert die Eigenschaften des Value-at-Risk-Masses, sowohl analytisch als auch geometrisch.

Schlüsselwörter

Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Value-at-Risk, Risikomanagement, Aktienportfolios, Schweizer SMI-Aktien, Kovarianzverfahren, Triangulierung, TriRisk-Watch, geometrische Visualisierung, analytische Eigenschaften, Risikomass.