Impact des variables environnementales sur l'efficience-coût. Comparaison entre les banques de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie

Table des matières

Chapitre I : Frontières d’efficience : Théories, origines et approches d’estimation

I.1. Cadre conceptuel sur l’efficience

I.1.1. Théories économiques de la firme

I.1.2. Définitions de l’efficience

I.1.3. Types de l’efficience

I.1.4. Approches de la production bancaire

I.2. Cadre théorique sur la mesure de l'efficience bancaire

I.2.1.Modèles paramétriques et non paramétriques

I.2.2.Analyse de la Frontière Stochastique

I.2.3. Approches de la frontière d’efficience

I.2.4. Formes fonctionnelles

I.2.5. Méthodes d’estimation de l’efficience-coût

Chapitre II : Déterminants de l’efficience bancaire : Revue de la littérature

II.1. Déterminants internes (Spécifiques à la banque)

II.1.1. Taille de la banque

II.1.2.Structure de propriété

II.1.3. Rentabilité

II.1.4. Expansion du réseau de la banque

II.1.5. Fusions et acquisitions

II.2. Déterminants externes (environnementaux)

II.2.1.Déterminants liés au secteur bancaire

II.2.2.Déterminants macroéconomiques

II.2.3. Déterminants institutionnels

II.2.4. Déterminants sociodémographiques

Chapitre III : Caractéristiques structurelles de l’environnement économique, bancaire et financier des trois pays maghrébins

III.1. Environnement économique en Algérie, au Maroc et en Tunisie

III.1.1. Evolution de la politique économique dans les trois pays maghrébins

III.1.2. Principales tendances économiques des trois pays

III.2. Environnement bancaire et financier des trois pays maghrébins

III.2.1. Evolution de la politique monétaire et bancaire dans les trois pays maghrébins

III.2.2. Structure du secteur bancaire des trois pays maghrébins

III.2.3. Structure et concentration des banques des trois pays maghrébins selon la nature de l’actionnariat

III.2.4. Indicateurs d’activité et de rentabilités des banques des trois pays maghrébins

III.2.5. Coexistence d’un secteur bancaire et d’un marché financier

Chapitre IV : Analyse économétrique de l’efficience coût des banques algériennes, marocaines et tunisiennes

IV.1. Echantillon, Variables et Méthodologie

IV.1.1. Présentation de l’échantillon

IV.1.2. Variables Inputs et outputs

IV.1.3.Spécification économétrique et stratégie de modélisation

IV.2. Estimation des modèles de la frontière stochastique

IV.2.1. Scores d’efficience-coût des banques de l’échantillon

IV.2.2. Efficience coût et la Structure de Propriété

IV.2.3. Efficience coût et taille

IV.2.4. Efficience coût moyenne selon structure de propriété et taille

IV.2.5. Efficience-coût moyenne des banques cotées versus non cotées

IV.2.6. Caractéristiques des banques les plus et les moins efficientes

Chapitre V : Déterminants internes et externes de l’efficience-coût des banques algériennes, marocaines et tunisiennes

V.1 Echantillon, variables et méthodologie

V.1.1. Présentation de l’échantillon

V.1.2. Présentation des variables d’étude

V.1.3. Modèles utilisés et méthodologie

V.2. Impact des variables internes et externes sur l’efficience-coût

V.2.1. Statistiques descriptives

V.2.2. Analyse de multicolinéarité

V.2.3. Résultats d’estimation et discussions

Objectifs et thèmes de recherche

Cette thèse a pour objectif principal d'estimer l'efficience-coût des banques commerciales en Algérie, au Maroc et en Tunisie pour la période 2005-2017. La recherche s'articule autour de la problématique visant à déterminer les niveaux d'efficience bancaire et à identifier l'impact des facteurs internes (propres aux banques) ainsi que des facteurs externes (macroéconomiques, institutionnels et concurrentiels) sur leur performance.

• Mesure de l'efficience-coût via l'analyse de la frontière stochastique (SFA).
• Analyse comparative des systèmes bancaires du Maghreb.
• Identification des déterminants internes (taille, propriété, structure financière).
• Évaluation des facteurs externes (concurrence, inflation, stabilité politique).
• Modélisation des déterminants de l'efficience par une approche Tobit à effets aléatoires.

Auszug aus dem Buch

Résumé des chapitres

Chapitre I : Frontières d’efficience : Théories, origines et approches d’estimation : Ce chapitre examine les fondements théoriques de l'efficience et les différentes méthodes d'estimation, incluant les modèles paramétriques comme l'analyse de la frontière stochastique (SFA).

Chapitre II : Déterminants de l’efficience bancaire : Revue de la littérature : Ce chapitre passe en revue les facteurs internes et environnementaux influençant la performance bancaire, appuyé par une large relecture des études empiriques existantes.

Chapitre III : Caractéristiques structurelles de l’environnement économique, bancaire et financier des trois pays maghrébins : Cette partie détaille les contextes économiques et bancaires spécifiques de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie depuis leur indépendance.

Chapitre IV : Analyse économétrique de l’efficience coût des banques algériennes, marocaines et tunisiennes : Ce chapitre présente l'estimation empirique de l'efficience-coût pour 40 banques maghrébines via l'approche SFA.

Chapitre V : Déterminants internes et externes de l’efficience-coût des banques algériennes, marocaines et tunisiennes : Ce chapitre analyse l'impact des variables spécifiques aux banques et des facteurs macroéconomiques sur l'efficience-coût en utilisant un modèle Tobit.

Mots-clés

Efficience-coût, Frontière stochastique, SFA, Tobit, Banques commerciales, Algérie, Maroc, Tunisie, Déterminants internes, Déterminants externes, Structure de propriété, Rentabilité, Macroéconomie, Institutions, Pays du Maghreb.

Questions fréquemment posées

Quel est le sujet principal de cette recherche ?

Cette thèse examine l'efficience-coût des banques dans trois pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) entre 2005 et 2017, en analysant à la fois les facteurs internes et externes qui influencent leur performance.

Quels sont les facteurs internes influençant l'efficience bancaire ?

Les déterminants internes étudiés incluent notamment la taille de la banque, la structure de propriété, la rentabilité, l'expansion du réseau et les stratégies de fusions et acquisitions.

Quel est l'objectif de l'étude concernant les déterminants externes ?

L'étude vise à comprendre comment les variables liées au secteur bancaire (concentration, concurrence), les facteurs macroéconomiques (croissance du PIB, inflation) et les facteurs institutionnels impactent l'efficience des banques.

Quelle méthode scientifique est employée pour mesurer l'efficience ?

La recherche utilise principalement l'approche paramétrique de la Frontière Stochastique (SFA) pour estimer les scores d'efficience, complétée par une modélisation Tobit pour l'analyse des déterminants.

Que traite le modèle Tobit dans le cinquième chapitre ?

Le modèle Tobit est utilisé pour régresser les scores d'efficience-coût obtenus précédemment sur un ensemble de variables explicatives internes et externes, permettant ainsi de quantifier leurs impacts respectifs.

Quels sont les mots-clés qui caractérisent cette étude ?

La recherche se concentre sur l'efficience-coût, l'analyse paramétrique (SFA), les pays du Maghreb, et l'impact des variables de gouvernance et macroéconomiques sur le secteur bancaire.

Quel rôle joue la structure de propriété dans l'efficience des banques maghrébines ?

L'étude analyse l'impact de la participation de l'État dans le capital bancaire par rapport à la gestion privée, visant à déterminer si cette structure favorise ou entrave l'efficience des banques.

Pourquoi la comparaison entre l'Algérie, le Maroc et la Tunisie est-elle pertinente ?

Ces trois pays partagent des contextes historiques et des réformes économiques similaires dans la région Maghreb, offrant un cadre idéal pour une étude comparative de l'évolution de leurs systèmes bancaires.