Die Verwendung und Bewertung Asiatischer Optionen

Inhaltsverzeichnis

• Einleitung
• Überblick über Optionsvarianten
  • Plain-Vanilla-Optionen
  • Black-Scholes: Annahmen und Bewertung
  • Exotische Optionen
    • Pfadunabhängige Optionen
    • Pfadabhängige Optionen
• Entstehung und Relevanz Asiatischer Optionen
  • Die ersten Vertragsschlüsse
  • Namensgebung
  • Gewinnbeteiligungen
  • Feindliche Unternehmensübernahme
  • 200-Tage-Durschnittslinie
  • Zwischenfazit
• Ausgestaltung Asiatischer Optionen
  • Auszahlungsprofile
  • Mittelwertbildung
  • Die Put-Call-Parität
  • Griechisches Hedging
• Bewertung Asiatischer Optionen
  • Literaturüberblick
  • Die Monte-Carlo-Simulation
  • Varianzreduktion
  • Analyse der MC-Verfahren
  • Geometrische Bewertung
  • Geometrisches Konditionieren
  • Analytische Auswertung des Konditionierens
  • Kapitelzusammenfassung
• Verwendungsszenarien Asiatischer Optionen
  • Hedging des Rohölpreises
  • Devisenhedging

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die Diplomarbeit befasst sich mit der Verwendung und Bewertung Asiatischer Optionen. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über diese spezielle Optionsvariante zu geben, ihre Entstehung und Relevanz zu beleuchten sowie die relevanten Bewertungsmethoden zu analysieren.

• Entstehung und Entwicklung Asiatischer Optionen
• Ausgestaltung und Auszahlungsprofile Asiatischer Optionen
• Bewertung Asiatischer Optionen mit verschiedenen Methoden
• Anwendungsszenarien für Asiatische Optionen in der Praxis
• Vergleich und Analyse verschiedener Bewertungsmethoden

Zusammenfassung der Kapitel

Die Diplomarbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext und die Relevanz des Themas Asiatische Optionen beschreibt. Anschließend werden in Kapitel 2 verschiedene Optionen und ihre Bewertungsmethoden vorgestellt, bevor sich Kapitel 3 mit der Entstehung und Relevanz Asiatischer Optionen befasst. Kapitel 4 behandelt die Ausgestaltung und Auszahlungsprofile dieser Optionen, während Kapitel 5 verschiedene Bewertungsmethoden, darunter die Monte-Carlo-Simulation und geometrisches Konditionieren, analysiert. Kapitel 6 präsentiert schließlich Anwendungsszenarien Asiatischer Optionen in der Praxis.

Schlüsselwörter

Asiatische Optionen, Optionsbewertung, Monte-Carlo-Simulation, geometrisches Konditionieren, Hedging, Rohölpreis, Devisenhedging, Pfadabhängige Optionen, exotische Optionen.