Kreditrisikomanagement unter Basel II

Inhaltsverzeichnis

• Einleitung
• Basel II - Die neuen Eigenkapitalanforderungen
  • Quantitative Mindestkapitalanforderungen
  • Qualitative Bankenaufsicht und Offenlegungspflichten
  • Wesentliche Änderungen
• Management von Kreditrisiken aus regulatorischer Sicht
  • Kreditrisikomessung und -steuerung
    • Definitionen und Erläuterungen relevanter Begriffe
    • Risikogewichte im Standardansatz
    • Risikogewichte im IRB-Ansatz
  • Eigenkapitalanforderung als Risikopuffer
  • Risikokosten in der Kreditkalkulation
• Auswirkungen für die deutsche Kreditwirtschaft
  • Quantitativer Vergleich der Ansätze im Einzelnen
    • Basel-I-Ansatz versus Standardansatz
    • Standardansatz versus IRB-Ansatz
    • Wirkungsweise und Interpretation der IRB-Formeln
  • Risikokosten und Kreditkonditionen
  • Weitere gesamtkreditwirtschaftliche Implikationen
• Zusammenfassende Würdigung
• Summary
• Literaturverzeichnis

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Diese Arbeit befasst sich mit dem Kreditrisikomanagement unter den Bedingungen von Basel II. Der Fokus liegt dabei auf den quantitativen Aspekten der neuen Basler-Eigenkapitalvereinbarung. Ziel ist es, die Auswirkungen von Basel II auf die deutsche Kreditwirtschaft zu analysieren und die neuen Eigenkapitalanforderungen im Detail zu beleuchten. Die Arbeit untersucht zudem die verschiedenen Ansätze zur Kreditrisikomessung und -steuerung und deren Implikationen für die Kreditkonditionen.

• Analyse der quantitativen Eigenkapitalanforderungen von Basel II
• Vergleich der verschiedenen Ansätze zur Kreditrisikomessung (Standardansatz, IRB-Ansatz)
• Bewertung der Auswirkungen von Basel II auf die deutsche Kreditwirtschaft
• Untersuchung der Implikationen von Basel II für Kreditkonditionen
• Bewertung der Regulierung aufsichtsrechtlicher Bewertungs- und Prüfprozesse

Zusammenfassung der Kapitel

• Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und definiert den Fokus auf die quantitativen Aspekte der neuen Basler-Eigenkapitalvereinbarung.
• Kapitel 2 gibt einen Überblick über die neuen Eigenkapitalanforderungen von Basel II und erläutert die drei Säulen der neuen Regulierung. Die qualitative Bankenaufsicht und die Offenlegungspflichten werden ebenfalls thematisiert.
• Kapitel 3 befasst sich mit dem Management von Kreditrisiken aus regulatorischer Sicht. Die verschiedenen Ansätze zur Kreditrisikomessung und -steuerung werden im Detail erläutert und die Rolle der Eigenkapitalanforderung als Risikopuffer wird beleuchtet.
• Kapitel 4 analysiert die Auswirkungen von Basel II auf die deutsche Kreditwirtschaft. Es werden die verschiedenen Ansätze im Einzelnen verglichen und die Implikationen für Risikokosten und Kreditkonditionen untersucht.

Schlüsselwörter

Die Arbeit behandelt das Kreditrisikomanagement unter Basel II, wobei die Schwerpunkte auf den quantitativen Aspekten der neuen Eigenkapitalvereinbarung liegen. Daher werden die wichtigsten Begriffe wie Basel II, Eigenkapitalanforderungen, Kreditrisikomessung, Standardansatz, IRB-Ansatz, Risikokosten, Kreditkonditionen und die Auswirkungen auf die deutsche Kreditwirtschaft behandelt.