Konzepte und Probleme einer MaRisk-konformen Gesamtbanksteuerung

Inhaltsverzeichnis

• Einleitung
• Einführende Grundlagen
  • Die 2. Säule von Basel II
  • Die modifizierten Mindestanforderungen an das Risikomanagement
    • Allgemeiner Überblick
    • Fokus der MaRisk
    • Bedeutende Modifikationen der MaRisk und deren Gründe
  • Grundlagen zur Gesamtbanksteuerung
• Gesamtbanksteuerung
  • Risikomanagement
    • Allgemeine Grundlagen
    • Risikobegriff
    • Risikostrategie
    • Phasen des Risikomanagementprozesses
      • Risikoidentifikation
      • Risikobeurteilung
      • Risikosteuerung
      • Überwachung und Kontrolle
    • Wesentliche Risiken im Rahmen der MaRisk
      • Adressenausfallrisiken
      • Marktpreisrisiken
      • Liquiditätsrisiken
      • Operationelle Risiken
  • Rentabilitätsmanagement
    • Grundlagen und Ziele des Rentabilitätsmanagements
    • Rentabilitätskennzahlen
• Gesamtbanksteuerung mit ausgewählten Konzepten
  • Value-at-Risk Konzept
    • Grundlagen zum Value-at-Risk
    • Methoden zur Berechnung des Value-at-Risk
      • Varianz-Kovarianz-Ansatz
      • Historische Simulation
      • Monte-Carlo-Simulation
      • Zusätzliche Verfahren
    • Ausgewählte Value-at-Risk Modelle und Verfahren
    • Probleme und Schwächen des VaR-Konzepts
  • Das Risikotragfähigkeitskonzept
    • Bezugsgrößen der Risikotragfähigkeit
      • Risikodeckungsmassen
      • Risikokapital
    • Gegenüberstellung von Risikokapital und Risikodeckungsmassen
    • Risikotragfähigkeit für Liquiditätsrisiken
  • Das Risiko-Chancen-Kalkül
    • RAPM-Kennzahlen
    • Risikokapitalallokation mit dem RORAC-Konzept
• Fazit
• LITERATURVERZEICHNIS
• ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
• SYMBOLVERZEICHNIS
• ABBILDUNGSVERZEICHNIS
• TABELLENVERZEICHNIS

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Gesamtbanksteuerung im Kontext der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk). Sie analysiert die Bedeutung der MaRisk für die Bankenlandschaft und beleuchtet die wichtigsten Konzepte und Methoden der Gesamtbanksteuerung. Die Arbeit verfolgt das Ziel, ein umfassendes Verständnis der MaRisk und ihrer Implikationen für die Praxis zu vermitteln.

• Die Bedeutung der MaRisk für die Bankenlandschaft
• Die wichtigsten Konzepte und Methoden der Gesamtbanksteuerung
• Die Herausforderungen der Risikosteuerung im modernen Bankwesen
• Die Rolle der Rentabilität im Kontext der Gesamtbanksteuerung
• Die Anwendung von Value-at-Risk (VaR) und Risikotragfähigkeitskonzepten

Zusammenfassung der Kapitel

Die Einleitung führt in die Thematik der Gesamtbanksteuerung und der MaRisk ein. Sie erläutert die Relevanz des Themas und stellt die Zielsetzung der Arbeit dar.

Das Kapitel "Einführende Grundlagen" beleuchtet die zweite Säule von Basel II und die modifizierten Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk). Es werden die wichtigsten Elemente der MaRisk sowie deren Bedeutung für die Bankenlandschaft erläutert.

Das Kapitel "Gesamtbanksteuerung" befasst sich mit den verschiedenen Aspekten der Gesamtbanksteuerung, insbesondere dem Risikomanagement und dem Rentabilitätsmanagement. Es werden die wichtigsten Konzepte und Methoden der Risikosteuerung sowie die relevanten Kennzahlen des Rentabilitätsmanagements vorgestellt.

Das Kapitel "Gesamtbanksteuerung mit ausgewählten Konzepten" analysiert verschiedene Konzepte der Gesamtbanksteuerung, darunter das Value-at-Risk (VaR) Konzept, das Risikotragfähigkeitskonzept und das Risiko-Chancen-Kalkül. Es werden die jeweiligen Methoden, Anwendungen und Herausforderungen dieser Konzepte erläutert.

Schlüsselwörter

Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Gesamtbanksteuerung, die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk), die zweite Säule von Basel II, Risikomanagement, Rentabilitätsmanagement, Value-at-Risk (VaR), Risikotragfähigkeit, Risiko-Chancen-Kalkül, RAPM-Kennzahlen, RORAC-Konzept und die Herausforderungen der Risikosteuerung im modernen Bankwesen.