Wie schneiden alternative Diversifikationsmethoden beim Aufbau eines "German Mid Cap" Portfolios ab?

Inhaltsverzeichnis

• 1. Einleitung
• 2. Diversifikationsmethoden
  • 2.1. Moderne Portfoliotheorie
    • 2.1.1. Erwartungswert-Varianz-Portfolio
    • 2.1.2. Minimum-Varianz-Portfolio
  • 2.2. Heuristische Ansätze
    • 2.2.1. Gleichgewichtung
    • 2.2.2. Gewichtung nach Marktkapitalisierung
    • 2.2.3. Umsatzgewichtung
• 3. Deskriptive Analyse und Empirische Untersuchung
  • 3.1. Auswahl der Anlagen und Deskriptive Statistik
  • 3.2. Vorgehensweise und Ergebnisse
• 4. Diskussion

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Diese Bachelorarbeit untersucht die Performance verschiedener Diversifikationsmethoden beim Aufbau eines "German Mid Cap" Portfolios. Ziel ist es, die Effizienz verschiedener Ansätze, sowohl aus der modernen Portfoliotheorie als auch heuristische Methoden, zu vergleichen und zu bewerten.

• Vergleich verschiedener Diversifikationsstrategien für Mid Cap Aktien
• Anwendung der modernen Portfoliotheorie auf ein "German Mid Cap" Portfolio
• Bewertung heuristischer Diversifikationsansätze (Gleichgewichtung, Marktkapitalisierung, Umsatzgewichtung)
• Empirische Untersuchung der Portfolio-Performance
• Analyse der Ergebnisse und Diskussion der Implikationen

Zusammenfassung der Kapitel

Kapitel 1: Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Forschungsfrage und die Methodik der Arbeit.

Kapitel 2: Diversifikationsmethoden erläutert die theoretischen Grundlagen der modernen Portfoliotheorie (Erwartungswert-Varianz-Portfolio, Minimum-Varianz-Portfolio) und stellt verschiedene heuristische Ansätze (Gleichgewichtung, Marktkapitalisierung, Umsatzgewichtung) vor.

Kapitel 3: Deskriptive Analyse und Empirische Untersuchung beschreibt die Auswahl der Aktien, präsentiert deskriptive Statistiken und die Vorgehensweise bei der empirischen Untersuchung der verschiedenen Portfolios. Die Ergebnisse der In-Sample und Out-of-Sample Analysen werden vorgestellt.

Kapitel 4: Diskussion analysiert und interpretiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung im Kontext der theoretischen Grundlagen.

Schlüsselwörter

Diversifikation, Portfoliotheorie, "German Mid Cap", Marktkapitalisierung, Umsatzgewichtung, Gleichgewichtung, Risiko, Rendite, Empirische Untersuchung, Portfolio-Performance.