Wetterderivate und ihr Einsatz im Rahmen des Risikomanagements

Inhaltsverzeichnis

• Abkürzungsverzeichnis
• Symbolverzeichnis
• Abbildungsverzeichnis
• Tabellenverzeichnis
• 1 Einleitung
• 2 Hintergründe für die Entstehung von Wetterderivaten
• 2.1 Aktuelle Klimasituation
• 2.2 Zusammenhang zwischen Wetter und Wirtschaft
• 2.3 Wetterrisiko
• 2.4 Erforderlichkeit eines Wetterrisikomanagements
• 3 Wetterderivate als Absicherung gegen das Wetterrisiko
• 3.1 Basiswissen über Derivaten
• 3.2 Theoretische Einführung in Wetterderivate
• 3.3 Wetterderivatenmarkt
• 3.3.1 Historische Entwicklung
• 3.3.2 Marktteilnehmer
• 3.3.3 Weltweiter Markt
• 4 Merkmale von Wetterderivaten
• 4.1 Underlying
• 4.1.1 Grundlagen
• 4.1.2 Degree-Day-Indizes
• 4.1.2 Sonstige Indizes
• 4.2 Wichtige Zusatzparameter
• 4.3 Payoff-Strukturen
• 4.3.1 Optionen
• 4.3.2 Swaps
• 4.3.3 Futures
• 4.3.4 Anwendungsbeispiel
• 4.4 Betriebliche Einsatzmöglichkeiten
• 4.5 Abgrenzung zu weiteren wetterbezogenen Sicherungsinstrumenten
• 5 Bewertung von Wetterderivaten
• 5.1 Vorüberlegungen
• 5.2 Burn Analysis
• 5.3 Index Valuation Simulation Method

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die vorliegende Diplomarbeit untersucht die Entstehung und Funktionsweise von Wetterderivaten und analysiert deren Einsatzmöglichkeiten im Rahmen des Risikomanagements. Die Arbeit beleuchtet die Hintergründe für die Entwicklung von Wetterderivaten, insbesondere die Auswirkungen des Klimawandels auf die Wirtschaft und die Notwendigkeit eines effektiven Wetterrisikomanagements.

• Die Arbeit analysiert die Funktionsweise von Wetterderivaten und ihre verschiedenen Payoff-Strukturen.
• Sie untersucht die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten von Wetterderivaten in verschiedenen Branchen und Unternehmen.
• Die Arbeit betrachtet die Bewertung von Wetterderivaten und stellt verschiedene Bewertungsmethoden vor.
• Sie diskutiert die Bedeutung von Wetterderivaten für die Risikominderung und die Steigerung der wirtschaftlichen Stabilität.

Zusammenfassung der Kapitel

Kapitel 1 führt in das Thema der Wetterderivate ein und stellt die Relevanz des Themas für die heutige Zeit dar. Kapitel 2 analysiert die Hintergründe für die Entstehung von Wetterderivaten, darunter die aktuelle Klimasituation, den Zusammenhang zwischen Wetter und Wirtschaft sowie die Notwendigkeit eines effektiven Wetterrisikomanagements. Kapitel 3 befasst sich mit den Wetterderivaten als Absicherung gegen das Wetterrisiko, wobei die theoretischen Grundlagen und die Funktionsweise des Wetterderivatenmarktes erläutert werden.

Kapitel 4 untersucht die Merkmale von Wetterderivaten, darunter das Underlying, wichtige Zusatzparameter und die verschiedenen Payoff-Strukturen. Es werden verschiedene Einsatzmöglichkeiten von Wetterderivaten im Unternehmenskontext beleuchtet und eine Abgrenzung zu anderen wetterbezogenen Sicherungsinstrumenten vorgenommen. Kapitel 5 widmet sich der Bewertung von Wetterderivaten und stellt verschiedene Bewertungsmethoden vor.

Schlüsselwörter

Wetterderivate, Risikomanagement, Klimawandel, Wetterrisiko, Absicherung, Underlying, Payoff-Struktur, Bewertung, Index Valuation Simulation Method, Burn Analysis.