Das Zinsänderungsrisiko in Kreditinstituten

Inhaltsverzeichnis

• KAPITEL I
• SCHÄTZER
• DAS ZINSÄNDERUNGSRIS IKO
• ANALYSE DES ZINSÄNDERUNGSRISIKOS
• Ermittlung der Sensitivitätsparameter
• Der Gapbarwert laut Zinsbindungsbilanz
• Price Value of Basis Point (PVBP)
• EINLEITUNG
• RISIKOKATEGORIEN
• GRUNDLEGENDE BEGRIFFE DER FINANZMATHEMATIK
• BARWERTBERECHNUNG ALS BEWERTUNGSANSATZ
• GRUNDLEGENDE BEGRIFFE DER WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE
• BEDINGTE WAHRSCHEINLICHKEIT UND UNABHÄNGIGKEIT
• ERWARTUNGSWERT UND VARIANZ
• SCHIEFE UND WÖLBUNG
• QUANTILE
• KOVARIANZ UND KORRELATION
• VALUE-AT-RISK
• VARIANZ-KOVARIANZ-ANSATZ
• VERKNÜPFUNG MARKTORIENTIERTER SENSITIVITÄTS- UND RISIKOPARAMETER
• EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG VON ZEROBONDS
• DATEN
• INTERPRETATION
• KAPITEL II
• STOCHASTISCHE PROZESSE
• MOMENTE DES STOCHASTISCHEN PROZESSES

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Zinsänderungsrisiko in Kreditinstituten. Ziel der Arbeit ist es, dieses Risiko zu analysieren und geeignete Methoden zur Steuerung und Management des Risikos zu erforschen.

• Analyse des Zinsänderungsrisikos in Kreditinstituten
• Entwicklung von Methoden zur Steuerung und Management des Zinsänderungsrisikos
• Anwendung von Finanzmathematik und stochastischen Prozessen zur Risikoquantifizierung
• Empirische Untersuchung von Zerobonds und deren Bedeutung für das Zinsänderungsrisiko

Zusammenfassung der Kapitel

Kapitel I befasst sich mit der Analyse des Zinsänderungsrisikos in Kreditinstituten. Es werden verschiedene Methoden zur Ermittlung der Sensitivitätsparameter, wie z.B. der Gapbarwert und der PVBP, vorgestellt. Kapitel II führt in die Theorie der stochastischen Prozesse ein und erläutert deren Bedeutung für die Modellierung des Zinsänderungsrisikos.

Schlüsselwörter

Zinsänderungsrisiko, Kreditinstitute, Finanzmathematik, stochastische Prozesse, Value-at-Risk, Zerobonds, Sensitivitätsparameter, Gapbarwert, PVBP, Risikoquantifizierung, Risikomanagement.