Das Zinsänderungsrisiko in Kreditinstituten

Diplomarbeit, 2001
112 Seiten, Note: 2

Mathematik - Angewandte Mathematik

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

KAPITEL I

SCHÄTZER

DAS ZINSÄNDERUNGSRIS IKO
ANALYSE DES ZINSÄNDERUNGSRISIKOS

Ermittlung der Sensitivitätsparameter
Der Gapbarwert laut Zinsbindungsbilanz
Price Value of Basis Point (PVBP)

EINLEITUNG
RISIKOKATEGORIEN
GRUNDLEGENDE BEGRIFFE DER FINANZMATHEMATIK

BARWERTBERECHNUNG ALS BEWERTUNGSANSATZ
GRUNDLEGENDE BEGRIFFE DER WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE

BEDINGTE WAHRSCHEINLICHKEIT UND UNABHÄNGIGKEIT
ERWARTUNGSWERT UND VARIANZ
SCHIEFE UND WÖLBUNG
QUANTILE
KOVARIANZ UND KORRELATION

VALUE-AT-RISK

VARIANZ-KOVARIANZ-ANSATZ
VERKNÜPFUNG MARKTORIENTIERTER SENSITIVITÄTS- UND RISIKOPARAMETER

EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG VON ZEROBONDS

DATEN
INTERPRETATION

KAPITEL II

STOCHASTISCHE PROZESSE

MOMENTE DES STOCHASTISCHEN PROZESSES

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Zinsänderungsrisiko in Kreditinstituten. Ziel der Arbeit ist es, dieses Risiko zu analysieren und geeignete Methoden zur Steuerung und Management des Risikos zu erforschen.

Analyse des Zinsänderungsrisikos in Kreditinstituten
Entwicklung von Methoden zur Steuerung und Management des Zinsänderungsrisikos
Anwendung von Finanzmathematik und stochastischen Prozessen zur Risikoquantifizierung
Empirische Untersuchung von Zerobonds und deren Bedeutung für das Zinsänderungsrisiko

Zusammenfassung der Kapitel

Kapitel I befasst sich mit der Analyse des Zinsänderungsrisikos in Kreditinstituten. Es werden verschiedene Methoden zur Ermittlung der Sensitivitätsparameter, wie z.B. der Gapbarwert und der PVBP, vorgestellt. Kapitel II führt in die Theorie der stochastischen Prozesse ein und erläutert deren Bedeutung für die Modellierung des Zinsänderungsrisikos.

Schlüsselwörter

Zinsänderungsrisiko, Kreditinstitute, Finanzmathematik, stochastische Prozesse, Value-at-Risk, Zerobonds, Sensitivitätsparameter, Gapbarwert, PVBP, Risikoquantifizierung, Risikomanagement.

Häufig gestellte Fragen

Was ist das Zinsänderungsrisiko für Banken?

Es beschreibt die Gefahr, dass sich Marktzinsänderungen negativ auf die Rentabilität oder den Marktwert eines Kreditinstituts auswirken.

Was bedeutet Value-at-Risk (VaR) im Bankwesen?

Der Value-at-Risk ist eine Kennzahl, die das potenzielle maximale Verlustrisiko eines Portfolios innerhalb eines bestimmten Zeitraums und bei einer gegebenen Wahrscheinlichkeit quantifiziert.

Was ist der Unterschied zwischen Erfolgs- und Liquiditätsrisiken?

Erfolgsrisiken mindern direkt den Gewinn oder führen zu Verlusten, während Liquiditätsrisiken die Fähigkeit betreffen, zukünftige Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

Wie wird die Sensitivität bei Zinsrisiken gemessen?

Methoden wie der Price Value of a Basis Point (PVBP) oder der Gapbarwert laut Zinsbindungsbilanz werden zur Messung der Zinssensitivität eingesetzt.

Welche Rolle spielen stochastische Prozesse im Risikomanagement?

Sie dienen der mathematischen Modellierung von Zinsbewegungen über die Zeit, um zukünftige Risikoszenarien besser einschätzen zu können.

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Details

Titel: Das Zinsänderungsrisiko in Kreditinstituten
Hochschule: Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (Mathematik)
Note: 2
Autor: Mario Plieschnig (Autor:in)
Erscheinungsjahr: 2001
Seiten: 112
Katalognummer: V16796
ISBN (eBook): 9783638215282
Dateigröße: 1090 KB
Sprache: Deutsch
Anmerkungen: Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Zinsänderungsrisiko in Kreditinstituten. Vor allem wird neben dem VaR-Modell auf erweiterte Modelle (ARIMA, ARCH, GARCH) eingegangen und die Vor- bzw. Nachteile aus mathematischer Sicht beleuchtet. Unterstrichen werden diese Erkenntnisse durch die empirische Untersuchung von Zerobonds.
Schlagworte: Zinsänderungsrisiko Kreditinstituten
Produktsicherheit: GRIN Publishing GmbH
Preis (Ebook): US$ 39,99

Arbeit zitieren: Mario Plieschnig (Autor:in), 2001, Das Zinsänderungsrisiko in Kreditinstituten, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/16796