Masterarbeit, 2010
104 Seiten, Note: 1,3
Diese Arbeit befasst sich mit der Bewertung unterschiedlicher Methoden zur Ermittlung des VaR im Zusammenhang mit Solvency II. Der Fokus liegt dabei auf der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) und der Frage, wie die Einbeziehung von EbAVs unter Solvency II gestaltet werden soll.
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung, die Zielsetzung und die Vorgehensweise der Arbeit beschreibt. Das zweite Kapitel befasst sich mit der betrieblichen Altersversorgung in Deutschland und erläutert das Alterssicherungssystem, die Durchführungswege der bAV, die rechtlichen Bestimmungen und den Insolvenzschutz. Kapitel 3 widmet sich dem Weg zu Solvency II, beleuchtet den Müller-Report, Solvency I und die neue Richtlinie 2009/138/EG. Kapitel 4 befasst sich mit dem VaR als Risikomaẞzahl und stellt verschiedene Methoden zur Ermittlung des VaR vor, wie das Varianz-Kovarianz-Modell, die historische Simulation und die Monte-Carlo-Simulation. Kapitel 5 untersucht die Solvency II-Diskussion hinsichtlich der Einbeziehung von EbAVs und diskutiert Argumente für und gegen die Einbeziehung sowie den Vergleich von Lebensversicherungen, Pensionskassen und Pensionsfonds. Kapitel 6 präsentiert alternative Wege zur Regulierung von Unternehmens-Pensionskassen und Unternehmens-Pensionsfonds als Alternative zu Solvency II, wie die 9. VAG-Novelle, MaRisk VA und ein einfaches Modell. Die Arbeit schließt mit einer Schlussbetrachtung ab.
Die Arbeit befasst sich mit der betrieblichen Altersversorgung (bAV), Solvency II, VaR (Value at Risk), EbAV (Unternehmens-Pensionskasse/Unternehmens-Pensionsfonds), Risikomaẞzahl, Risikomanagement, Regulierung, Versicherungsmathematik, Finanzmathematik, Kapitalanlagestrategie, Pensionsfonds, Pensionskasse, Direktversicherung, Unterstützungskasse, Altersvorsorge, Altersversorgung, Finanzmarkt, Versicherungswirtschaft.
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