Integration externer Datenbanken in die aufsichtsrechtliche Erfassung von operationellen Risiken

Inhaltsverzeichnis

• Kurzfassung
• 1 Einleitung
• 2 Grundlagen operationeller Risiken
  • 2.1 Definition des operationellen Risikos
  • 2.2 Kategoriesierung operationeller Risiken
  • 2.3 Ursachen operationeller Risiken
  • 2.4 Management operationeller Risiken
  • 2.5 Dimensionen operationeller Risiken
  • 2.6 Aufsichtsrechtliche Anforderungen
  • 2.7 Nationale, gesetzliche und aufsichtsrechtliche Regelungen
  • 2.8 Mindestanforderungen an das Risikomanagement
• 3 Ermittlung des Eigenkapitalbedarfs für operationelle Risiken
  • 3.1 Der Basisindikatoransatz
  • 3.2 Der Standardansatz
  • 3.3 Der fortgeschrittene Ansatz
  • 3.4 Würdigungen der Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken
• 4 Integration externer Schadensdaten
  • 4.1 Loss Distribution Approach
  • 4.2 Inputdaten
  • 4.3 Datenquellen
  • 4.4 Relevanz externer Daten
• 5 Zusammenfassung

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Diese Bachelorarbeit untersucht die Integration externer Datenbanken in die aufsichtsrechtliche Erfassung operationeller Risiken im Bankwesen. Ziel ist es, die bestehenden Methoden zur Quantifizierung und zum Management dieser Risiken zu analysieren und den Mehrwert externer Datenquellen aufzuzeigen.

• Definition und Abgrenzung operationeller Risiken
• Aufsichtsrechtliche Anforderungen an das Risikomanagement
• Methoden zur Ermittlung des Eigenkapitalbedarfs für operationelle Risiken
• Integration externer Schadensdaten in die Risikoanalyse
• Relevanz und Nutzen externer Datenquellen

Zusammenfassung der Kapitel

1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der operationellen Risiken im Bankwesen ein und beschreibt die Bedeutung einer adäquaten Erfassung und Quantifizierung dieser Risiken zur Vermeidung von Insolvenzen. Sie skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit.

2 Grundlagen operationeller Risiken: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Definition des operationellen Risikos und grenzt es von anderen Risikoarten wie Marktpreis-, Adress- und Liquiditätsrisiken ab. Es werden verschiedene Kategoriesierungen, Ursachen und Managementansätze für operationelle Risiken diskutiert, einschließlich der aufsichtsrechtlichen Anforderungen (Basler Eigenkapitalverordnung, Sound Practices, Capital Requirements Directive) und nationaler Regelungen. Die Bedeutung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement wird hervorgehoben.

3 Ermittlung des Eigenkapitalbedarfs für operationelle Risiken: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Ansätzen zur Quantifizierung operationeller Risiken, um den Eigenkapitalbedarf zu bestimmen. Es werden der Basisindikatoransatz, der Standardansatz und der fortgeschrittene Ansatz detailliert beschrieben und ihre Vor- und Nachteile kritisch bewertet. Die Kapitel vergleicht die Ansätze und zeigt ihre jeweiligen Stärken und Schwächen auf.

4 Integration externer Schadensdaten: Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf der Integration externer Schadensdaten in die Risikoanalyse. Der Loss Distribution Approach (LDA) wird erläutert, und es werden verschiedene Inputdaten und Datenquellen (Daten-konsortien, öffentliche Datenquellen) beschrieben. Die Relevanz und der Nutzen externer Daten für eine umfassendere und genauere Risikobewertung werden herausgestellt. Die Analyse zeigt, wie externe Daten die Genauigkeit und die Vollständigkeit der internen Risikobewertung verbessern können.

Schlüsselwörter

Operationelles Risiko, Risikomanagement, Banken, Aufsichtsrecht, Basler Eigenkapitalverordnung, Quantifizierung, Eigenkapitalbedarf, externe Daten, Datenintegration, Loss Distribution Approach (LDA), Datenkonsortien, Schadensdaten.

Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Bachelorarbeit: Integration externer Datenbanken in die aufsichtsrechtliche Erfassung operationeller Risiken im Bankwesen

Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?

Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Integration externer Datenbanken in die aufsichtsrechtliche Erfassung operationeller Risiken im Bankwesen. Sie analysiert bestehende Methoden zur Quantifizierung und zum Management dieser Risiken und untersucht den Mehrwert externer Datenquellen.

Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?

Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung operationeller Risiken, aufsichtsrechtliche Anforderungen an das Risikomanagement, Methoden zur Ermittlung des Eigenkapitalbedarfs für operationelle Risiken, Integration externer Schadensdaten in die Risikoanalyse und die Relevanz und den Nutzen externer Datenquellen.

Welche Kapitel umfasst die Arbeit?

Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Grundlagen operationeller Risiken (inkl. Definition, Kategoriesierung, Ursachen, Management, Aufsichtsrechtliche Anforderungen und nationale Regelungen), Ermittlung des Eigenkapitalbedarfs für operationelle Risiken (inkl. Basisindikatoransatz, Standardansatz und fortgeschrittenen Ansatz), Integration externer Schadensdaten (inkl. Loss Distribution Approach, Inputdaten und Datenquellen) und Zusammenfassung.

Welche Methoden zur Ermittlung des Eigenkapitalbedarfs für operationelle Risiken werden beschrieben?

Die Arbeit beschreibt detailliert den Basisindikatoransatz, den Standardansatz und den fortgeschrittenen Ansatz zur Quantifizierung operationeller Risiken und bewertet deren Vor- und Nachteile kritisch. Ein Vergleich der Ansätze und deren jeweilige Stärken und Schwächen wird vorgenommen.

Wie werden externe Schadensdaten in die Risikoanalyse integriert?

Die Arbeit erläutert den Loss Distribution Approach (LDA) zur Integration externer Schadensdaten. Verschiedene Inputdaten und Datenquellen (Daten-konsortien, öffentliche Datenquellen) werden beschrieben. Die Relevanz und der Nutzen externer Daten für eine umfassendere und genauere Risikobewertung werden hervorgehoben. Die Analyse zeigt, wie externe Daten die Genauigkeit und die Vollständigkeit der internen Risikobewertung verbessern können.

Welche Aufsichtsrechtlichen Anforderungen werden betrachtet?

Die Arbeit berücksichtigt die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Risikomanagement, einschließlich der Basler Eigenkapitalverordnung, Sound Practices und der Capital Requirements Directive. Die Bedeutung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement wird hervorgehoben.

Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?

Schlüsselwörter sind: Operationelles Risiko, Risikomanagement, Banken, Aufsichtsrecht, Basler Eigenkapitalverordnung, Quantifizierung, Eigenkapitalbedarf, externe Daten, Datenintegration, Loss Distribution Approach (LDA), Datenkonsortien, Schadensdaten.

Was ist das Ziel der Arbeit?

Das Ziel der Arbeit ist die Analyse bestehender Methoden zur Quantifizierung und zum Management operationeller Risiken und die Aufzeigen des Mehrwerts externer Datenquellen für eine verbesserte Risikobewertung im Bankwesen.