Der private Investor und der Montagseffekt

Inhaltsverzeichnis

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Tabellenverzeichnis

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Vorwort

1. Kapitalmarktanomalien und ihre Erklärungsansätze
1.1 Theoretische Grundlagen
1.2 DerMontagseffekt
1.2.1 Hypothesen zu Erklärung der Montagsanomalie
1.2.1.1 Trading TimeHypothese
1.2.1.2 Calendar Time Hypothese
1.2.1.3 Closed Market Hypothese
1.2.1.4 Information Processing Hypothese
1.2.15 Die Auswirkungen des unterschiedlichen Verhaltens privater und institutioneller Investoren
1.2.1.6 Die Korrelation der Renditen
1.2.1.7 Blue Monday Hypothese
1.2.2 Aktuelle Forschungsergebnisse
1.2.3 Zwischenfazit

2. Empirische Untersuchungen des Montagseffekts auf dem deutschen Kapitalmarkt
2.1 Definitionen und Begriffsbestimmungen
2.2 Ausgangspunkt der Untersuchungen
2.3 Darstellung der Datenbasis

3. Ergebnisse der empirischen Untersuchung
3.1 Allgemeine Darstellung der Transaktionen
3.2 Deskriptive Statistik der Datenbasis
3.3 Methodologie
3.4 Regressionsmodelle zur Überprüfung eines signifikanten Montagseffekts
3.4.1 Einfaches lineares Regressionsmodell
3.4.2 Multiple lineare Regressionsmodelle
3.4.3 Zeitreihenmodelle
3.4.4 Auswirkungen der Finanzkrise auf das Handelsgeschehen
3.4.5 SpezielleBetrachtung deutscherAktien

4. Fazit und Ausblick

Anhang

Literaturverzeichnis