Interbankenmärkte - Bestandsaufnahme

Inhaltsverzeichnis

• 1 Einleitung und Problemstellung
• 2 Das Interbankengeschäft
• 2.1 Grundstruktur der Interbankenkredite
• 2.1.1 Unbesicherte Kredite
• 2.1.2 Gesicherte Kredite
• 2.1.3 Status quo der beiden Marktsegmente
• 2.1.3.1 Entwicklung der Geschäftsvolumen
• 2.1.3.2 Friststruktur
• 2.1.3.3 Handelsstruktur
• 2.2 Aggregierte Entwicklung der Interbankentransaktionen
• 2.2.1 Interbankenkredite im Eurowährungsraum
• 2.2.2 Beiträge der Länder zu den gesamten Interbankenverbindlichkeiten
• 2.2.3 Beiträge der inländischen Interbankenverbindlichkeiten
• 2.3 Bedeutende Zinssätze des Interbankenmarktes
• 2.3.1 EURIBOR
• 2.3.2 EONIA
• 2.3.3 EUREPO
• 3 Nutzen und Risiken der Interbankenmärkte
• 3.1 Aufgaben des Interbankenmarktes
• 3.1.1 Horizontaler Liquiditätsausgleich
• 3.1.2 Geldpolitischer Transmissionsmechanismus
• 3.1.3 Risikomanagement
• 3.2 Risiken des Interbankenmarktes
• 3.2.1 Kreditrisiko
• 3.2.1.1 Adressenausfallrisiko
• 3.2.1.2 Bonitätsrisiko
• 3.2.2 Liquiditätsrisiko
• 3.2.2.1 Refinanzierungsrisiko
• 3.2.2.2 Marktliquiditätsrisiko
• 3.2.3 Systemisches Risiko
• 3.2.3.1 Informationseffekte
• 3.2.3.2 Dominoeffekte
• 4 Bisherige Untersuchungen des Interbankenmarktes
• 4.1 Theoretische Ansätze für die Interbankenkoordination
• 4.1.1 Grundmodell (Einbankenmodell)
• 4.1.2 Modellerweiterung durch Unsicherheit der Bankkunden
• 4.1.3 Interbankenmarkt ohne aggregierte Unsicherheit
• 4.1.4 Interbankenmarkt mit aggregierter Unsicherheit
• 4.1.5 Modellierung der Interbankenmarkt als ein Netzwerk
• 4.2 Empirische Analyse der Netzwerkstruktur des Interbankenmarktes
• 4.2.1 Struktur des deutschen Interbankenmarkts
• 4.2.1.1 Daten
• 4.2.1.2 Formulierung der Interbankenverflechtungen
• 4.2.1.3 Two-Tier-Struktur" des deutschen Interbankenmarktes
• 4.2.2 Internationaler Vergleich
• 5 Einfluss der europäischen Zentralbank
• 5.1 Geldpolitische Instrumente der EZB
• 5.1.1 Mindestreservepflicht
• 5.1.2 Offenmarktgeschäfte bzw. Festlegung des Leitzinses
• 5.1.3 Ständige Fazilitäten bzw. Zinskorridor
• 5.2 Diskussion der Rolle des Staates
• 5.2.1 Folgen fehlender Staatseingriffe in Krisenzeiten
• 5.2.2 Grunddilemma zwischen Staat und dem Banken
• 6 Fazit

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Diese Diplomarbeit analysiert den Interbankenmarkt und seine Bedeutung für das Finanzsystem. Ziel ist es, die Funktionsweise des Marktes zu erklären, seine Vorteile und Risiken aufzuzeigen und die Rolle der Europäischen Zentralbank im Kontext der Interbankenmärkte zu beleuchten.

• Grundstruktur und Entwicklung des Interbankenmarktes
• Nutzen und Risiken des Interbankenmarktes
• Theoretische und empirische Ansätze zur Analyse des Interbankenmarktes
• Einfluss der Europäischen Zentralbank auf den Interbankenmarkt
• Diskussion der Rolle des Staates im Kontext des Interbankenmarktes

Zusammenfassung der Kapitel

Kapitel 1: Einleitung und Problemstellung

Dieses Kapitel führt in die Thematik des Interbankenmarktes ein und erläutert die Relevanz des Themas im Kontext des Finanzsystems. Es werden die Zielsetzung und die methodische Vorgehensweise der Arbeit dargestellt.

Kapitel 2: Das Interbankengeschäft

Dieses Kapitel stellt die Grundstruktur der Interbankenkredite vor. Es werden unbesicherte und gesicherte Kredite unterschieden und die Entwicklung der Geschäftsvolumina, der Friststruktur und der Handelsstruktur der beiden Marktsegmente analysiert. Außerdem wird die aggregierte Entwicklung der Interbankentransaktionen im Eurowährungsraum beleuchtet, wobei die Beiträge der Länder zu den gesamten Interbankenverbindlichkeiten und die Beiträge der inländischen Interbankenverbindlichkeiten betrachtet werden. Schließlich werden bedeutende Zinssätze des Interbankenmarktes, wie EURIBOR, EONIA und EUREPO, vorgestellt.

Kapitel 3: Nutzen und Risiken der Interbankenmärkte

Dieses Kapitel beleuchtet die Aufgaben des Interbankenmarktes, wie z. B. den horizontalen Liquiditätsausgleich, den geldpolitischen Transmissionsmechanismus und das Risikomanagement. Anschließend werden die Risiken des Interbankenmarktes, wie Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko und systemisches Risiko, analysiert.

Kapitel 4: Bisherige Untersuchungen des Interbankenmarktes

Dieses Kapitel analysiert verschiedene theoretische Ansätze zur Interbankenkoordination und stellt empirische Untersuchungen der Netzwerkstruktur des Interbankenmarktes vor. Es werden die Daten, die Formulierung der Interbankenverflechtungen und die "Two-Tier-Struktur" des deutschen Interbankenmarktes im Detail betrachtet. Außerdem wird ein internationaler Vergleich der Interbankenmarktstrukturen durchgeführt.

Kapitel 5: Einfluss der europäischen Zentralbank

Dieses Kapitel beleuchtet die geldpolitischen Instrumente der EZB, wie z. B. die Mindestreservepflicht, die Offenmarktgeschäfte und die ständigen Fazilitäten. Anschließend wird die Rolle des Staates im Kontext des Interbankenmarktes diskutiert, wobei die Folgen fehlender Staatseingriffe in Krisenzeiten und das Grunddilemma zwischen Staat und Banken betrachtet werden.

Schlüsselwörter

Interbankenmarkt, Interbankenkredite, Liquidität, Risikomanagement, Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko, Systemisches Risiko, Europäische Zentralbank, Geldpolitik, Interbankenkoordination, Netzwerkstruktur, Two-Tier-Struktur, Deutscher Interbankenmarkt