Liquiditätsrisiko-Management in Banken

Inhaltsverzeichnis

• Einführung
• A. Grundlagen des Liquiditätsrisikos
  • I. Begriffliche Grundlagen
    • 1. Begriff der Liquidität
    • 2. Originäre Liquiditätsrisiken
    • 3. Derivative Liquiditätsrisiken
  • II. Das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko
    • 1. Exogene Einflussfaktoren
    • 2. Endogene Einflussfaktoren
    • 3. Arten von Zahlungsströmen im Bankgeschäft
  • III. Liquiditätstheorien und die Normen der Bankaufsicht
    • 1. Liquiditätstheoretische Ansätze
    • 2. Grundsatz II des deutschen BaFin
    • 3. Empfehlungen des Basler Ausschusses
• B. Methoden zur Messung von Liquiditätsrisiken
  • I. Basisinstrumente der Liquiditätsrisikomessung
    • 1. Liquiditätskoeffizienten
    • 2. Ergänzende Risiko-Strukturkennzahlen
    • 3. Liquiditätsduration
  • II. Die Liquidity at Risk
    • 1. Aufstellen der Zahlungsströme
    • 2. Herleitung der Liquidity at Risk
    • 3. Darstellung anhand eines Beispiels
  • III. Messung des objektbezogenen Marktliquiditätsrisikos
    • 1. Die Geld-Brief-Spanne als Maßgröße der Marktliquidität
    • 2. Das exogene Marktliquiditätsrisiko
    • 3. Das endogene Marktliquiditätsrisiko
• C. Liquiditätsrisikosteuerung
  • I. Ziele der Liquiditätsrisikosteuerung
    • 1. Optimierung der expected Liquidity
    • 2. Reduzierung der unexpected Liquidity
    • 3. Senkung der Strafkosten
  • II. Maßnahmen der Liquiditätsrisikosteuerung
    • 1. Risikovermeidung und -begrenzung
    • 2. Risikostreuung
    • 3. Risikoabwälzung
    • 4. Risikovorsorge
  • III. Aufbau eines Planungs- und Kontrollsystems
    • 1. Planung
    • 2. Kontrolle
    • 3. Reporting
• Fazit

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die vorliegende Arbeit untersucht das Liquiditätsrisiko-Management in Banken. Sie verfolgt das Ziel, die verschiedenen Dimensionen und Arten von Liquiditätsrisiken zu analysieren, Methoden zur Messung des Risikos zu beleuchten und schließlich verschiedene Ansätze zur Steuerung des Liquiditätsrisikos aufzuzeigen.

• Begriffliche Grundlagen und Arten des Liquiditätsrisikos
• Bankbetriebliche Liquiditätsrisiken und deren Einflussfaktoren
• Theorien und Normen zur Beurteilung der Liquidität in der Bankaufsicht
• Methoden zur Messung des Liquiditätsrisikos
• Ziele und Maßnahmen der Liquiditätsrisikosteuerung

Zusammenfassung der Kapitel

Die Arbeit beginnt mit der Einführung des Begriffs der Liquidität und der verschiedenen Arten von Liquiditätsrisiken. Die Kapitel erörtern dann das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko, die einflussnehmenden Faktoren sowie die relevanten Theorien und Normen in der Bankaufsicht.

Im weiteren Verlauf werden Methoden zur Messung von Liquiditätsrisiken behandelt, inklusive Liquiditätskoeffizienten, Liquiditätsduration und der Liquidity at Risk.

Schliesslich werden Ziele und Strategien zur Steuerung des Liquiditätsrisikos untersucht, einschliesslich Risikovermeidung, Risikostreuung und Risikoabwälzung.

Schlüsselwörter

Liquiditätsrisiko, Bankmanagement, Liquiditätsmessung, Liquidity at Risk, Risikosteuerung, Bankaufsicht, Liquiditätstheorien, Zahlungsströme, Expected Liquidity, Unexpected Liquidity.