Liquiditätsmanagement: Neue Anforderungen an die Kreditinstitute

Inhaltsverzeichnis

Abstract

Abkürzungsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1 Einleitung

2 Grundlagen des Liquiditätsmanagements
2.1 Das Liquiditätsrisiko im Bankbetrieb
2.2 Die klassischen Liquiditätstheorien als Ausgangspunkt
2.3 Die betriebswirtschaftlichen Anforderungen
2.4 Die aufsichtsrechtliche Anforderungen
2.4.1 Die Liquiditätsverordnung (LiqV)
2.4.2 Die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)

3 Neue Herausforderungen
3.1 Liquidität in der Finanzkrise
3.2 Die neuen Baseler Liquiditätsanforderungen
3.2.1 Die Mindestliquiditätsquote (Liquidity Coverage Ratio, LCR)
3.2.2 Die strukturelle Liquiditätsquote (Net Stable Funding Ratio, NSFR)
3.2.3 Weitere Beobachtungskennzahlen (Monitoring Tools)

4 Implikationen für Banken
4.1 Mögliche Auswirkungen der Kennzahlen auf die Bilanzstruktur
4.2 Vom Liquiditätsmanagement zum Liquiditätsrisikomanagement

5 Fazit

Anhang

Literaturverzeichnis

Verzeichnis von Internet-Quellen