Fondsbetas in der Baisse - Eine empirische Analyse

Inhaltsverzeichnis

• Fondsbetas in der Baisse - eine Einleitung
• Das Regime der Baissen
• Über die Verfahren zur Identifikation von Bear Markets
• Problembereiche der Zeitreihen
• Das Capital Asset Pricing Model
• Die Kapitalmarktlinie
• Die Wertpapierlinie
• Das CAPM und die Empirie - eine kritische Würdigung
• Weiterentwicklungen des CAPM
• Assetklasse Fonds
• Investmentfonds aus Sicht der Theorie
• Fondsarten
• Das Aufstellen der Forschungshypothese
• Empirische Analyse der Fondsbetas
• Datengrundlage
• Aktienfondsbetas - eine empirische Berechnung
• Darstellen der Ergebnisse und Ergebnisinterpretation
• Schlussbetrachtung

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit dem Einfluss von Baissephasen auf die Beta-Faktoren von Investmentfonds. Ziel ist es, die Entwicklung von Aktienfondsbetas in negativen Marktphasen empirisch zu untersuchen und Erkenntnisse über das Verhalten von Fondsbetas in der Baisse zu gewinnen.

• Identifikation und Charakterisierung von Baissephasen
• Anwendung des Capital Asset Pricing Models (CAPM) im Kontext von Fondsbetas
• Empirische Analyse von Aktienfondsbetas in der Baisse
• Interpretation der Ergebnisse und Ableitung von Schlussfolgerungen für Anleger

Zusammenfassung der Kapitel

Das erste Kapitel führt in das Thema der Fondsbetas in der Baisse ein und beleuchtet die Bedeutung des Regimes der Baissen für die Performance von Investmentfonds. Kapitel zwei befasst sich mit den Verfahren zur Identifikation von Bear Markets und den Herausforderungen, die sich aus der Analyse von Zeitreihen ergeben. Das dritte Kapitel behandelt das Capital Asset Pricing Model (CAPM) und seine Anwendung im Kontext von Fondsbetas. Kapitel vier stellt die Assetklasse Fonds vor, wobei die Investmentfonds aus Sicht der Theorie und die verschiedenen Fondsarten betrachtet werden. Kapitel fünf erläutert die Aufstellung der Forschungshypothese, die die Grundlage für die empirische Analyse bildet. Das sechste Kapitel widmet sich der empirischen Analyse der Fondsbetas, wobei die Datengrundlage, die Berechnung der Aktienfondsbetas und die Darstellung der Ergebnisse behandelt werden.

Schlüsselwörter

Fondsbetas, Baisse, Bear Market, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Investmentfonds, Aktienfonds, empirische Analyse, Zeitreihen, Risikomanagement, Performance.