Diplomarbeit, 2003
196 Seiten, Note: 1,0
Diese Abschlussarbeit befasst sich mit dem Risikomanagement in Kreditinstituten, insbesondere unter Berücksichtigung des VR-Control-Konzepts. Die Arbeit analysiert verschiedene Methoden zur Erfassung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos, beleuchtet die Bedeutung der Gesamtbanksteuerung im genossenschaftlichen Sektor und untersucht den Einsatz von Zinsderivaten zur Optimierung des Risikomanagements.
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung, die einen Überblick über das Risikomanagement in Kreditinstituten gibt und die Klassifizierung von Risikomanagement und Abgrenzung verschiedener Risikoarten erläutert. Kapitel 2 widmet sich verschiedenen Methoden zur Erfassung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos. Es werden sowohl ertragsorientierte Verfahren wie die Zinsbindungsbilanz, die Zinselastizitätsbilanz und die Marktzinsmethode als auch wertorientierte Verfahren wie das Barwertkonzept und Sensitivitätsanalysen behandelt. Darüber hinaus werden analytische Verfahren wie die Varianz-Kovarianz-Methode und Simulationsverfahren wie die historische Simulation und die Monte-Carlo-Simulation vorgestellt. Kapitel 3 befasst sich mit der Gesamtbanksteuerung im genossenschaftlichen Sektor. Es werden die aufsichtsrechtlichen Grundlagen und das VR-Control-Konzept erläutert, sowie die Einsatzmöglichkeiten von Controlling-Instrumenten von VR-Control. Kapitel 4 untersucht den Einsatz von Zinsderivaten zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos und beleuchtet die Grundlagen von Termingeschäften sowie die Profile und Einsatzmöglichkeiten von ausgewählten Zinsderivaten wie dem Zinsswap und dem Floor.
Risikomanagement, Kreditinstitute, VR-Control, Zinsänderungsrisiko, Gesamtbanksteuerung, Zinsderivate, Zinsswap, Floor, Sensitivitätsanalysen, Value at Risk, Barwertkonzept, Duration, Zinsbindungsbilanz, Zinselastizitätsbilanz, Marktzinsmethode, Simulationsverfahren, Monte-Carlo-Simulation, Historische Simulation, Risikoadjustierte Performancemessung, Return on risk adjusted capital, Risk adjusted return on risk adjusted capital.
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