Portfolioeffekte bei internationaler Diversifikation

Inhaltsverzeichnis

• Global investierte Portfolios und die Gefahr des Währungsrisikos
  • eine Einleitung
• Rendite- und Risikoprofile internationaler Aktienportfolios
  • Anlageform Aktien
  • Portfoliorenditen und Risikodiversifikation
    • Die Diversifikation des Portfoliorisikos – der Grundgedanke
    • Von Währungsrisiken bis Währungschancen
• Auswahl und Vergleich vorhandener Studien
• Internationale Diversifikation des Währungsrisikos
  • - eine empirische Analyse
• Währungsrisiken in der Vermögensanlage absichern, managen oder ignorieren - ein Fazit

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die vorliegende Arbeit untersucht die Auswirkungen internationaler Diversifikation auf das Rendite-Risiko-Profil von Aktienportfolios. Im Mittelpunkt steht dabei die Analyse des Währungsrisikos, das bei globalen Anlagen entsteht.

• Analyse der Rendite- und Risikoprofile internationaler Aktienportfolios
• Bewertung des Einflusses von Währungsrisiken auf die Portfolioperformance
• Empirische Untersuchung der Auswirkungen der internationalen Diversifikation auf das Währungsrisiko
• Entwicklung von Strategien zur Absicherung und Bewältigung von Währungsrisiken
• Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen

Zusammenfassung der Kapitel

• Kapitel 1: Das Kapitel führt in das Thema der internationalen Diversifikation von Aktienportfolios ein und beleuchtet die Problematik des Währungsrisikos.
• Kapitel 2: Dieses Kapitel analysiert die Rendite- und Risikoprofile internationaler Aktienportfolios. Es werden verschiedene Ansätze zur Diversifikation des Portfoliorisikos vorgestellt und die Bedeutung des Währungsrisikos hervorgehoben.
• Kapitel 3: In diesem Kapitel werden verschiedene Studien zum Thema internationale Diversifikation und Währungsrisiko vorgestellt und miteinander verglichen.
• Kapitel 4: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse einer empirischen Analyse der Auswirkungen der internationalen Diversifikation auf das Währungsrisiko.

Schlüsselwörter

Internationale Diversifikation, Aktienportfolios, Währungsrisiko, Rendite-Risiko-Profil, Empirische Analyse, Portfolio-Optimierung, Asset Allocation.