Diplomarbeit, 2004
83 Seiten, Note: 1,3
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente in der Portfoliooptimierung. Ziel ist es, die Möglichkeiten der Anwendung von Optionen zur Absicherung von Aktienportfolios aufzuzeigen und deren Effizienz im Vergleich zu anderen Absicherungsstrategien zu untersuchen.
Portfoliooptimierung, Derivative Finanzinstrumente, Optionen, Absicherungsstrategien, Protective Puts, Participating Forwards, Risk Reversals, Rendite, Risiko, Portfoliozusammensetzung, Effizienz
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