System Dynamics und seine Anwendung im Risikomanagement

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung

1.1 Motivation

1.2 Aufbau

2 Der Systembegriff, sein Inhalt und Methodik seiner Betrachtung

2.1 Der Systembegriff in der Literatur

2.2 Die konstituierende Merkmale des Systembegriffes

2.2.1 Elemente

2.2.2 Beziehungen

2.2.3 Systemgrenzen aus systemtheoretischer Sicht

2.2.4 Systemgrenzen aus systemdynamischer Sicht

2.2.5 Dynamik

2.2.6 Komplexität

2.2.7 Struktur

2.3 Systemisches Denken

2.3.1 Zusammenfassende Definition des Systemdenkens

2.3.2 Systemdenken in der Literatur

3 Modellierung

3.1 Exkurs in Modellierung

3.2 Dynamische Modelle als Repräsentanten dynamischer Systeme

3.3 Systemdynamische Modellarten

3.4 Klassifizierung der formalen Modelle

4 Exkurs in Simulation

4.1 Begriffsbestimmung

4.2 Vor- und Nachteile der Simulationen als Prognosemethode

4.3 Simulationswerkzeuge

4.4 Modellklassen und weitere Kategorisierungen unterschiedlicher Simulationswerkzeuge

5 System Dynamics

5.1 Kurze Vorstellung der Methode System Dynamics

5.2 Systemdynamik als Prozess im Überblick

5.3 Problembeschreibung

5.3.1 Vorgehensweise und Methoden

5.4 Qualitative systemdynamische Modellierungsphase

5.4.1 Kausaldiagramme

5.4.2 Systemarchetypen

5.5 Quantitative systemdynamische Modellierungsphase

5.5.1 Erstellung von Flussdiagrammen

5.5.2 Von Flussdiagrammen zu elementaren systemdynamischen Systemgleichungen

5.5.3 Modellierung elementarer systemdynamischer Gleichungen

5.6 Simulation

5.6.1 Dürchführung und Analyse von Simulationsexperimenten

5.6.2 Einige für systemdynamischen Simulationen wichtige Funktionen

5.6.3 Beispiele

5.7 Verhaltens- und Entscheidungsregeln

5.8 Modelltest

6 Risikomanagement

6.1 Wandel zur Komplexitätsgesellschaft und in der Komplexitätsbewältigung

6.2 Grundlagen

6.2.1 Risiko, -modelle und -arten

6.2.2 Begriffe, Ziele und Aufgaben des Risikomanagements

6.2.3 Operatives Risikomanagement

6.2.4 Strategisches Risikomanagement

6.3 Neue wirtschaftliche Anforderungen

7 System Dynamics im Risikomanagement

7.1 System Dynamics als Werkzeug für das Risikomanagement

7.1.1 Die unternehmensspezifische Risikolandschaft identifizieren, transparent visualisieren und vernetzt analysieren

7.1.2 Strategisches Risikomanagement mit System Dynamics

7.1.3 Mögliche Risikoentwicklungen prognostizieren

7.1.4 System Dynamics als Lernmethode im Risikomanagement

7.1.5 Früherkennungs- und Frühwarnsysteme

7.2 Einsatzpotenziale von System Dynamics im Risikomanagement

7.3 Modellierungsrisiken im systemdynamischen Prozess

8 Systemdynamische Risikoanalyse für ein idealtypisches Industrieunternehmen

8.1 Überblick

8.2 Technische Werkzeuge des Risikomanagements

8.3 Beschreibung und qualitative Modellierung

8.3.1 Rahmenbedingungen und Annahmen zum Unternehmenssystem

8.3.2 Lagersubsysteme und ihre qualitativen Modelle

8.3.3 Produktionssubsystem und sein qualitatives Modell

8.3.4 Marktsubsystem und sein qualitatives Modell

8.3.5 Personalsubsystem und sein qualitatives Modell

8.3.6 Finanzsubsystem und sein qualitatives Modell

8.3.7 Modellierte Risiken

8.3.8 Vernachlässigte Risiken

8.4 Quantitative Modellierung

8.4.1 Lagersubmodule

8.4.2 Personalsubmodul

8.4.3 Produktionssubmodul

8.4.4 Martktsubmodul

8.4.5 Finanzsubmodul

8.4.6 Die zusätzlichen Submodule

8.5 Modelltest

8.5.1 Basismodell

8.5.2 Modellvalidierung

8.6 Risikolage und -analyse des modellierten Unternehmens

8.6.1 Best- und Worst-Case-Szenarien

8.6.2 Cash-Flow-at-Risk mit Monte-Carlo-Simulation

8.6.3 Strategische Entscheidungen und ihre Bewertung

8.6.4 Mögliche Erweiterungen

8.7 Kritische Würdigung

8.8 Zusammenfassung

9 ANHANG

Zielsetzung & Themen

Die Masterarbeit untersucht, wie die Methode System Dynamics als systemtheoretischer Ansatz in das Risikomanagement von Unternehmen integriert werden kann, um komplexe Risikosituationen und deren Wechselwirkungen ganzheitlich zu analysieren. Die zentrale Forschungsfrage zielt darauf ab, inwieweit System Dynamics Defizite klassischer Risikomodelle beheben kann, insbesondere im Hinblick auf die Dynamik, Nichtlinearität und Rückkopplungsstrukturen moderner Unternehmensumwelten.

• Systemtheoretische Grundlagen von System Dynamics und systemisches Denken
• Methodik der systemdynamischen Modellierung und Simulation
• Anforderungen an das Risikomanagement in einer komplexen Welt
• Integration von System Dynamics als Werkzeug zur Risikoanalyse und Entscheidungsunterstützung
• Praktische Anwendung anhand eines idealtypischen Industrieunternehmens unter Berücksichtigung von Modellrisiken

Auszug aus dem Buch

Zusammenfassung der Kapitel

1 Einführung: Die Einleitung beleuchtet die zunehmende Komplexität der Welt und führt System Dynamics als Methode ein, um dynamische, komplexe Systeme besser zu verstehen.

2 Der Systembegriff, sein Inhalt und Methodik seiner Betrachtung: Dieses Kapitel definiert systemtheoretische Grundbegriffe wie Elemente, Beziehungen, Dynamik und Komplexität sowie systemisches Denken.

3 Modellierung: Hier werden die Grundlagen der Modellbildung sowie verschiedene Modelltypen und deren Eignung für komplexe Zusammenhänge erörtert.

4 Exkurs in Simulation: Dieses Kapitel widmet sich der Bedeutung von Simulation als Prognosemethode und kategorisiert verschiedene Simulationswerkzeuge.

5 System Dynamics: Es erfolgt eine detaillierte Vorstellung der Methodik System Dynamics, ihres Prozessablaufs, der qualitativen und quantitativen Modellierungsphasen sowie wichtiger mathematischer Funktionen.

6 Risikomanagement: Hier werden Grundlagen, Aufgaben und Ziele des Risikomanagements sowie neue Anforderungen durch wirtschaftliche Komplexität behandelt.

7 System Dynamics im Risikomanagement: Dieses Kapitel zeigt die Einsatzmöglichkeiten von System Dynamics als Werkzeug, Lernmethode und Frühwarnsystem im Risikomanagement auf.

8 Systemdynamische Risikoanalyse für ein idealtypisches Industrieunternehmen: Den Kern der Arbeit bildet die praktische Modellierung und Risikoanalyse eines idealtypischen Unternehmens unter Anwendung der erarbeiteten Methoden.

9 ANHANG: Enthält ergänzende Tabellen, detaillierte Modellgleichungen und R-Code-Beispiele zur Analyse.

Schlüsselwörter

System Dynamics, Risikomanagement, Systemtheorie, Modellbildung, Simulation, dynamische Komplexität, Rückkopplung, Systemarchetypen, Entscheidungsregeln, Unternehmensrisiko, Prognose, Modellrisiko, Monte-Carlo-Simulation, strategisches Management, systemisches Denken

Häufig gestellte Fragen

Worum geht es in dieser Masterarbeit primär?

Die Arbeit untersucht die Anwendung der Methode System Dynamics, um komplexe Unternehmensrisiken ganzheitlich zu identifizieren, zu analysieren und zu steuern.

Welche wissenschaftlichen Schwerpunkte werden gesetzt?

Die Schwerpunkte liegen auf Systemtheorie, Modellierung dynamischer Systeme, Simulationstechniken und der Anwendung dieser Methoden im Risikomanagement.

Was ist das zentrale Ziel der Forschung?

Ziel ist es, einen Ansatz zu präsentieren, der die Defizite klassischer, oft linearer Risikomodelle durch eine systemdynamische Sichtweise ausgleicht.

Welche Methodik wird verwendet?

Die Autorin nutzt qualitative Modellierung (Kausaldiagramme, Archetypen) und quantitative Modellierung (Bestands- und Flussgrößen, Simulationen) mittels Software wie Vensim.

Was wird im Hauptteil der Arbeit behandelt?

Der Hauptteil umfasst die theoretischen Grundlagen von System Dynamics, die Risikomanagement-Methodik und eine praktische Modellierung für ein idealtypisches Industrieunternehmen.

Welche Keywords definieren die Arbeit?

Zentrale Begriffe sind System Dynamics, Risikomanagement, Modellbildung, Simulation, Rückkopplung, Systemarchetypen und dynamische Komplexität.

Wie unterscheidet sich System Dynamics von klassischen Ansätzen?

Im Gegensatz zu reduktionistischen Ansätzen, die isolierte Teilprobleme betrachten, analysiert System Dynamics die Vernetzung, Nichtlinearität und Rückkopplungen im gesamten System.

Welche Rolle spielen Modellrisiken in der Arbeit?

Modellrisiken beschreiben Gefahren, die aus Fehlern im Modellierungsprozess selbst resultieren, und werden im Rahmen des Risikomanagements systematisch klassifiziert und bewertet.

Was wird im praktischen Teil (Kapitel 8) erreicht?

Es wird ein Modell eines fiktiven Industrieunternehmens erstellt, um verschiedene Risikoszenarien und die Wirksamkeit von Entscheidungsstrategien zu simulieren.