Inverse Stresstests im Risikocontrolling von Banken

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

1.1 Gesetzliche Grundlagen

1.2 Aktuelle Diskussion

2 Methodische Grundlagen

2.1 Vorgehen

2.2 Risikofaktoren

3 Quantitative inverse Stresstests

3.1 Die Idee des inversen Stresstestings

3.2 Eigenkapitalanforderungen

3.3 Das erweiterte CreditMetrics-Modell nach GRUNDKE

3.3.1 Bewertung des Portfolios im Risikohorizont

3.3.2 Recovery Rate bei Ausfall einer Position

3.4 Stresstestprozedur

3.4.1 Vorgehen

3.4.2 Risikokennziffern

3.4.3 Ergebnisse

3.4.4 Interpretation der Ergebnisse

3.4.5 Zweiter inverser Stresstest zur Verbesserung der Ergebnisse in der Modellumgebung

3.4.6 Dritter Stresstest zur Problembehebung

3.5 Alternativer Ansatz

3.5.1 Vergleich der Ansätze nach GRUNDKE und DRÜEN/FLORIN

3.5.2 Vorgehen beim Ansatz von DRÜEN/FLORIN

3.5.3 Risikomessmodelle

3.5.4 Fazit des Vergleichs

4 Qualitative inverse Stresstests

4.1 Vorgehen beim qualitativen inversen Stresstest mit Fehlerbäumen

4.2 Fazit zu qualitativen inversen Stresstests

5 Fazit

Zielsetzung & Themen

Die vorliegende Masterarbeit untersucht die Anwendung und Methodik von inversen Stresstests im Risikocontrolling von Banken. Dabei liegt der Fokus auf der Analyse sowohl quantitativer Ansätze, die auf der CreditMetrics-Systematik basieren, als auch qualitativer Verfahren unter Verwendung von Fehlerbaum-Analysen, um die Widerstandsfähigkeit von Kreditinstituten gegenüber Extremszenarien kritisch zu reflektieren.

• Grundlagen inverser Stresstests und regulatorische Anforderungen.
• Entwicklung quantitativer Modelle zur Identifikation von Stresstestszenarien.
• Bewertung von Kreditportfolios und Risikoparametern im Risikohorizont.
• Vergleich unterschiedlicher quantitativer Modellansätze.
• Qualitative Ergänzung durch Fehlerbaumanalyse zur Identifikation kritischer Pfade.

Auszug aus dem Buch

Zusammenfassung der Kapitel

1 Einleitung: Diese Einleitung führt in die aktuelle Debatte um inverse Stresstests ein und erläutert die gesetzlichen Anforderungen sowie die wissenschaftliche Relevanz des Themas.

2 Methodische Grundlagen: Hier werden das grundlegende Vorgehen bei der Durchführung von Stresstests sowie die relevanten Risikofaktoren definiert und erläutert.

3 Quantitative inverse Stresstests: Dieses Kapitel widmet sich der technischen Modellierung inverser Stresstests mittels CreditMetrics, einschließlich der Bestimmung von Eigenkapitalanforderungen, Stresstestprozeduren und dem Vergleich mit alternativen Ansätzen.

4 Qualitative inverse Stresstests: Der Fokus liegt hier auf der Anwendung von Fehlerbäumen als qualitatives Instrument zur Modellierung und Reflexion systemischer Gefahren und des Ausfalls von Kreditinstituten.

5 Fazit: Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und bewertet die Eignung der untersuchten Modelle für die bankinterne Risikosteuerung.

Schlüsselwörter

Inverse Stresstests, Risikocontrolling, Basel III, MaRisk, CreditMetrics, Kreditrisiko, Portfolioanalyse, Geschäftsunfähigkeit, Eigenkapital, Fehlerbaumanalyse, Monte-Carlo-Simulation, Risikomanagement, Expected Shortfall, Value at Risk, Finanzstabilität.

Häufig gestellte Fragen

Worum geht es in dieser Masterarbeit grundsätzlich?

Die Arbeit analysiert die Methode und praktische Umsetzung von inversen Stresstests im Bankensektor, um Risiken zu identifizieren, die ein Institut an den Rand der Geschäftsunfähigkeit führen könnten.

Was sind die zentralen Themenfelder der Publikation?

Die Schwerpunkte liegen auf quantitativen Modellierungsansätzen (wie CreditMetrics), der regulatorischen Einbettung durch MaRisk sowie der qualitativen Ergänzung mittels Fehlerbaumanalysen.

Was ist das primäre Ziel der Untersuchung?

Das Ziel ist es, Methoden aufzuzeigen, mit denen Banken systematisch Szenarien identifizieren können, die ihre Kapitalpuffer gefährden, und die Plausibilität regulärer Stresstests zu überprüfen.

Welche wissenschaftlichen Methoden werden verwendet?

Die Autorin/der Autor nutzt quantitative Monte-Carlo-Simulationen auf Basis des CreditMetrics-Modells sowie qualitative logische Fehlerbaum-Analysen.

Was wird im Hauptteil der Arbeit behandelt?

Der Hauptteil gliedert sich in eine detaillierte mathematische Modellierung inverser Szenarien und einen anschließenden Vergleich verschiedener wissenschaftlicher Ansätze zur Risikomessung.

Welche Schlüsselbegriffe charakterisieren die Arbeit?

Die zentralen Begriffe sind Inverse Stresstests, Risikocontrolling, Kreditportfolios, Eigenkapitalanforderungen und die Fehlerbaum-Analyse als methodisches Instrument.

Wie unterscheidet sich der inverse Stresstest vom regulären Verfahren?

Beim regulären Stresstest werden Szenarien definiert und deren Folgen berechnet; beim inversen Ansatz ist das Schadensereignis (Geschäftsunfähigkeit) bekannt, und man sucht rückwärts nach den Szenarien, die dieses Ereignis auslösen.

Warum spielt die Fehlerbaumanalyse eine Rolle für qualitative Stresstests?

Fehlerbäume ermöglichen es, komplexe Ursachenketten und logische Abhängigkeiten zu visualisieren, die zur Geschäftsunfähigkeit führen, und tragen so zur kritischen Reflexion über Modellannahmen bei.