Externes und Internes Rating im Vergleich

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

1.1. Von der ersten Krise bis heute

1.2. Vorgehensweise in der Arbeit

2. Externes Rating

2.1. Ratingagenturen

2.2. Ratingprozess

2.3. Kritik / Versagen

2.4. Verordnungen des Europaparlamentes und -rates

3. Internes Rating

3.1. Bankeninterne Klassifizierung am Beispiel der Volksbanken

3.2. Regulatorische Vorschriften

3.2.1. Basel I

3.2.2. Basel II

3.2.3. Basel III

3.2.4. Mindestanforderungen an das Risikomanagement

4. Gemeinsamkeiten und Unterschiede

4.1. Gemeinsamkeiten

4.1.1. Ratingkriterien

4.1.2. Ratingmigration

4.2. Unterschiede

5. Auswirkungen und Tendenzen

6. Fazit

Zielsetzung & Themen

Diese Arbeit analysiert und vergleicht das externe und interne Rating von Finanzinstituten vor dem Hintergrund historischer Krisen und aktueller regulatorischer Anforderungen. Das zentrale Ziel ist es, die Unterschiede, Gemeinsamkeiten sowie die Auswirkungen beider Ratingformen auf die Kreditvergabe und die Finanzierungssituation von Unternehmen aufzuzeigen.

• Analyse und Vergleich von internen und externen Ratingformen
• Darstellung der Auswirkungen von Finanzkrisen auf die Ratingregulierung
• Einfluss regulatorischer Rahmenbedingungen wie Basel I, II, III und MaRisk
• Untersuchung von Ratingkriterien und der Ermittlung von Ratingmigrationen
• Betrachtung aktueller Tendenzen zur Reduzierung der Abhängigkeit von großen Ratingagenturen

Auszug aus dem Buch

Zusammenfassung der Kapitel

1. Einleitung: Die Einleitung gibt einen Überblick über die historischen Spekulationskrisen und führt in die Notwendigkeit von Ratingverfahren zur Risikobewertung ein.

2. Externes Rating: Dieses Kapitel erläutert die Funktionsweise, den Prozess und die Kritik an internationalen Ratingagenturen sowie die regulatorischen Maßnahmen der EU.

3. Internes Rating: Hier werden bankinterne Klassifizierungen und die regulatorischen Rahmenbedingungen durch Basel I, II, III sowie die MaRisk ausführlich dargestellt.

4. Gemeinsamkeiten und Unterschiede: Dieser Abschnitt vergleicht interne und externe Ratings hinsichtlich ihrer Kriterien, der Ratingmigration und der grundlegenden Motivationsunterschiede.

5. Auswirkungen und Tendenzen: Das Kapitel diskutiert aktuelle Maßnahmen zur Verringerung der Abhängigkeit von externen Ratings und zukünftige Marktentwicklungen.

6. Fazit: Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und bewertet die zukünftige Relevanz und Interdependenz beider Ratingformen im sich wandelnden regulatorischen Umfeld.

Schlüsselwörter

Externes Rating, Internes Rating, Basel III, Risikomanagement, MaRisk, Bonität, Ratingagenturen, Finanzkrise, Kreditrisiko, Eigenkapital, Asset-Backed-Securities, Ratingmigration, Liquidität, Bankenaufsicht, Regulatorik

Häufig gestellte Fragen

Worum geht es in der Arbeit grundsätzlich?

Die Arbeit beschäftigt sich mit der Analyse und dem Vergleich von externen und internen Ratings von Finanzinstituten.

Was sind die zentralen Themenfelder?

Die Schwerpunkte liegen auf der Ratingkategorisierung, dem Ratingprozess, rechtlichen Rahmenbedingungen und den Auswirkungen der Regulierung auf Banken und Unternehmen.

Was ist das primäre Ziel der Arbeit?

Das Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Ratingformen herauszuarbeiten und deren Auswirkungen auf die Kreditvergabe zu analysieren.

Welche wissenschaftlichen Methoden werden verwendet?

Die Arbeit basiert auf einer Literatur- und Dokumentenanalyse, ergänzt durch die Untersuchung von regulatorischen Anforderungen und Fallbeispielen.

Was wird im Hauptteil behandelt?

Der Hauptteil gliedert sich in die Untersuchung der externen Ratingagenturen, das interne Rating der Volksbanken sowie die Auswirkungen von Basel I, II, III und MaRisk.

Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?

Die Arbeit wird durch Begriffe wie Rating, Basel III, Risikomanagement, Bonität und Finanzmarktregulierung geprägt.

Warum haben die Ratingagenturen vor der Finanzkrise 2007 versagt?

Sie bewerteten riskante Asset-Backed-Securities trotz bekannt fehlender Sicherheiten über einen langen Zeitraum positiv, was zu einem Vertrauensverlust und zum Zusammenbruch des Marktes führte.

Welche Rolle spielt die MaRisk bei internen Ratings?

MaRisk liefert den Leitfaden zur institutionellen Einrichtung des Risikomanagements, wozu unter anderem die Identifizierung und Überwachung wesentlicher Risiken gehört.

Was unterscheidet interne von externen Ratings bezüglich der Transparenz?

Externe Ratings sind öffentlich zugänglich, während interne Ratings aufgrund des Bankgeheimnisses nur dem betroffenen Kunden mitgeteilt werden.

Wie reagieren Banken auf die strengeren Eigenkapitalregeln von Basel III?

Banken versuchen die höheren Kosten durch Anpassung der Kreditkonditionen an die Kunden weiterzugeben, was insbesondere mittelständische Unternehmen trifft.