Value-at-Risk and beyond. Analyse moderner Ansätze der Risikomessung im regulatorischen Umfeld

Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)

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Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)

Diese Arbeit befasst sich mit dem Risikomanagement in Unternehmen und insbesondere mit der Messung und Steuerung von Risiken. Ziel ist es, die verschiedenen Methoden der Risikomessung und die regulatorischen Anforderungen an das Risikomanagement zu analysieren und kritisch zu betrachten.

• Risikobegriff und Risikomanagementprozess
• Gliederung und Messung der Risikoarten (z.B. Marktrisiken, Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken, Operationelle Risiken)
• Moderne Methoden der Risikomessung (z.B. Value-at-Risk, Conditional Value-at-Risk, Lower Partial Moments)
• Regulatorische Anforderungen an das Risikomanagement (z.B. Basel II, Solvency II)
• Kritische Analyse der Risikomessungsmethoden und regulatorischen Rahmenbedingungen

Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)

Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung und die Zielsetzung der Arbeit erläutert. Im zweiten Kapitel wird der Risikobegriff und der Risikomanagementprozess definiert und dargestellt. Anschließend werden die verschiedenen Risikoarten vorgestellt und die Methoden zur Messung und Steuerung der einzelnen Risiken beschrieben. Das dritte Kapitel befasst sich mit modernen Methoden der Risikomessung, wie z.B. Value-at-Risk, Conditional Value-at-Risk und Lower Partial Moments. Im vierten Kapitel werden die regulatorischen Anforderungen an das Risikomanagement, insbesondere die Vorgaben von Basel II und Solvency II, behandelt.

Schlüsselwörter (Keywords)

Risikomanagement, Risikomessung, Risikoarten, Value-at-Risk, Conditional Value-at-Risk, Lower Partial Moments, Basel II, Solvency II, regulatorische Anforderungen, Unternehmen, Banken, Versicherungen.