Basel III. Stabilität systemrelevanter Bankinstitute nach den neuen Regulierungen

Inhaltsverzeichnis

KAPITEL 1: HISTORISCHE ENTWICKLUNG DES BASLER AUSSCHUSSES

Kapitel 1.1: Basel I: Die Basler Eigenkapitalvereinbarung (Basler Akkord)

Kapitel 1.2: Basel II: Der neue Akkord

Kapitel 1.3: Der Weg zu Basel III

KAPITEL 2: DIE NEUEN VORSCHRIFTEN DES BASEL III REGELWERKS

Kapitel 2.1: Die Zusammensetzung des Eigenkapitals

Kapitel 2.2: Abzugs-und Korrekturposten beim Eigenkapital

Kapitel 2.3: Kapitalerhaltungspuffer

Kapitel 2.4: Begrenzung der Höchstverschuldung (Leverage Ratio)

Kapitel 2.5: Zentrale Gegenparteien

Kapitel 2.6: Globale Liquiditätsstandards

Kapitel 2.7: Antizyklischer Kapitalpuffer

Kapitel 2.8: Zusätzliche Ansprüche für systemrelevante Banken

KAPITEL 3: STAND DER UMSETZUNG VON BASEL III

Kapitel 3.1: In Deutschland

Kapitel 3.2: In den Mitgliedsländern

KAPITEL 4: DER BEGRIFF SYSTEMRELEVANZ UND DAS BEWERTUNGSSYSTEM SYSTEMRELEVANTER BANKEN

Kapitel 4.1: Das “Too big to fail” Problem

Kapitel 4.2: Bewertungssystem und Umgang mit systemrelevanten Banken

Kapitel 4.2.1: Global systemrelevante Banken (G-SIB)

Kapitel 4.2.2: National systemrelevante Banken (D-SIB)

KAPITEL 5: ERFOLGSAUSSICHT DER BASEL III REGULIERUNGEN AUF DIE STABILITÄT DES FINANZSYSTEMS UND SYSTEMRELEVANTER BANKEN

Kapitel 5.1: Auswirkungen der erhöhten Anforderungen auf die Wahrscheinlichkeit systemischer Bankenkrisen

Kapitel 5.2: Kritik an Basel III

KAPITEL 6: FAZIT UND AUSBLICK

Zielsetzung & Themen

Diese Arbeit untersucht, inwieweit die regulatorischen Neuerungen von Basel III die Stabilität systemrelevanter Bankinstitute verbessern können und ob sie dem Problem „Too big to fail“ effektiv entgegenwirken.

• Historische Entwicklung und Kritik der Basler Akkorde (Basel I bis III)
• Analyse der neuen Eigenkapital- und Liquiditätsvorschriften
• Umsetzungsstand von Basel III in Deutschland und im internationalen Vergleich
• Bewertungssystematik und regulatorischer Umgang mit systemrelevanten Banken (G-SIBs/D-SIBs)
• Einfluss der Regulierung auf die Wahrscheinlichkeit systemischer Bankenkrisen

Auszug aus dem Buch

Zusammenfassung der Kapitel

KAPITEL 1: HISTORISCHE ENTWICKLUNG DES BASLER AUSSCHUSSES: Das Kapitel zeichnet die Entstehung des Basler Ausschusses nach und erläutert die Beweggründe und Inhalte der Vorläufer Basel I und II.

KAPITEL 2: DIE NEUEN VORSCHRIFTEN DES BASEL III REGELWERKS: Hier werden die zentralen Säulen von Basel III, insbesondere die verschärften Eigenkapitalanforderungen, Liquiditätskennziffern und die Leverage Ratio, detailliert beschrieben.

KAPITEL 3: STAND DER UMSETZUNG VON BASEL III: Dieses Kapitel analysiert den aktuellen Status der Implementierung und die Kapitalquoten von Bankinstituten sowohl in Deutschland als auch international.

KAPITEL 4: DER BEGRIFF SYSTEMRELEVANZ UND DAS BEWERTUNGSSYSTEM SYSTEMRELEVANTER BANKEN: Hier erfolgt eine Einordnung der Systemrelevanz („Too big to fail“) sowie die Erläuterung der Indikatoren zur Klassifizierung globaler und nationaler systemrelevanter Banken.

KAPITEL 5: ERFOLGSAUSSICHT DER BASEL III REGULIERUNGEN AUF DIE STABILITÄT DES FINANZSYSTEMS UND SYSTEMRELEVANTER BANKEN: Das Kapitel untersucht anhand von Modellberechnungen die Auswirkungen der neuen Regeln auf das Krisenrisiko und diskutiert kritische ökonomische Aspekte.

KAPITEL 6: FAZIT UND AUSBLICK: Die Arbeit fasst die Ergebnisse zusammen und bewertet die Wirksamkeit der Basel III Reformen hinsichtlich der Stabilität des Finanzsystems.

Schlüsselwörter

Basel III, Systemrelevanz, Eigenkapitalanforderungen, Liquiditätsstandards, LCR, NSFR, Leverage Ratio, G-SIB, Finanzmarktstabilität, Too big to fail, Bankenregulierung, Risikomanagement, Kapitalpuffer, Prozyklizität, Bankenkrise.

Häufig gestellte Fragen

Worum geht es in der Arbeit grundsätzlich?

Die Bachelorarbeit befasst sich mit der Analyse des Basel III Regelwerks und dessen Einfluss auf die Stabilität von Bankinstituten, insbesondere solcher, die als systemrelevant eingestuft werden.

Was sind die zentralen Themenfelder?

Zentrale Themen sind die Eigenkapitalbasis, Liquiditätsanforderungen (LCR/NSFR), das „Too big to fail“-Problem sowie die regulatorische Erfassung systemrelevanter Institute.

Was ist das primäre Ziel der Arbeit?

Das Ziel ist die Beantwortung der Forschungsfrage, ob durch die neuen Basel III Regulierungen tatsächlich eine Stabilisierung systemrelevanter Banken erreicht werden kann.

Welche wissenschaftliche Methode wird verwendet?

Es wird eine deskriptive Analyse auf Basis von Fachliteratur, Monitoring-Berichten des Baseler Ausschusses und der Deutschen Bundesbank sowie wirtschaftswissenschaftlichen Studien durchgeführt.

Was wird im Hauptteil behandelt?

Der Hauptteil gliedert sich in die Darstellung der Historie, die technischen Details der Basel III Vorschriften, den Umsetzungsstatus in verschiedenen Ländern sowie die methodische Bewertung systemrelevanter Banken.

Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?

Die Arbeit lässt sich am besten durch Begriffe wie Basel III, Systemrelevanz, Eigenkapitalquoten, Liquiditätsrisiko und Finanzmarktstabilität beschreiben.

Was unterscheidet Basel III von den Vorgängern?

Basel III ist wesentlich umfangreicher, führt strengere Qualitätsanforderungen an das Eigenkapital ein, ergänzt risikounabhängige Kennzahlen wie die Leverage Ratio und definiert neue Liquiditätsstandards.

Welche Kritik wird an Basel III geübt?

Kritisiert wird unter anderem die potenzielle Umgehung der Regeln durch Derivate, die Komplexität der Risikomodelle und die Gefahr, dass systemrelevante Banken trotz Regulierung weiterhin einen „Rating Uplift“ genießen.

Wie werden systemrelevante Banken identifiziert?

Die Identifizierung erfolgt über einen indikatorbasierten Messansatz des Basler Ausschusses, der Kategorien wie Größe, Verflechtung, Komplexität und Ersetzbarkeit gewichtet.