Die aktuellen regulatorischen Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen. Betrachtung des Status Quo sowie der Auswirkungen auf die Bankenstabilität und die Veränderung innerhalb der Assets

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

1.1 Problemstellung und Zielsetzung

1.2 Gang der Untersuchung

2 Grundlagen des Finanzsystems und die Notwendigkeit der Regulierung

2.1 Aufgaben von Banken und deren Rolle als Finanzintermediär

2.2 Grundlagen der Regulierung von Banken

2.3 Problematiken während der Finanzkrise als Anlass für neue Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen

3 Aktuelle Regulatorik im Finanzsektor

3.1 Anpassungen an die Eigenkapitalausstattung bei Banken durch Basel III

3.1.1 Analyse der Eigenkapitalvorschriften

3.1.2 Analyse der Leverage Ratio

3.2 Regulatorische Anforderungen an die Liquiditätsausstattung bei Banken

3.2.1 Analyse der Liquidity Coverage Ratio

3.2.2 Analyse der Net Stable Funding Ratio

3.3 Umsetzung von Basel III im deutschen Recht

4 Umsetzung und Auswirkungen der regulatorischen Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen bei Banken

4.1 Status Quo zur Umsetzung der Anforderungen

4.2 Analyse der Umsetzung am Beispiel der Deutschen Bank AG und der IKB Deutschen Industriebank AG

4.3 Untersuchung der möglichen Auswirkungen der regulatorischen Kennzahlen auf die Geschäftsmodelle der Banken und deren Stabilität

4.3.1 Mögliche Auswirkungen der Eigenkapitalanforderungen auf die Bankenstabilität durch eine Veränderung der Assets

4.3.2 Kalibrierung von Assets unter der Betrachtung der möglichen Auswirkungen der Liquiditätsanforderungen

5 Fazit und Ausblick

Zielsetzung & Themen

Diese Bachelor Thesis untersucht die Gründe für die Überarbeitung des Basel II Frameworks sowie die Auswirkungen der neuen Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen von Basel III auf die Stabilität und Asset-Allokation von Banken. Die Forschungsfrage fokussiert dabei auf den Umsetzungsgrad der regulatorischen Vorgaben und deren spezifische Konsequenzen für Geschäftsmodelle, unter besonderer Berücksichtigung systemrelevanter und nicht systemrelevanter Kreditinstitute.

• Analyse der regulatorischen Neuerungen durch Basel III, insbesondere Kapital- und Liquiditätskennzahlen.
• Empirische Betrachtung des Umsetzungsstatus bei deutschen Banken.
• Untersuchung der Auswirkungen auf die Bankenstabilität und die Veränderung der Asset-Struktur.
• Fallstudien zur Umsetzungspraxis am Beispiel der Deutschen Bank AG und der IKB Deutschen Industriebank AG.

Auszug aus dem Buch

Zusammenfassung der Kapitel

1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Problemstellung der Finanzkrise ein und definiert die Zielsetzung der Arbeit, die regulatorischen Anpassungen von Basel III zu analysieren.

2 Grundlagen des Finanzsystems und die Notwendigkeit der Regulierung: Es werden die Funktionen von Banken und die theoretischen Grundlagen staatlicher Regulierung erläutert, um die Notwendigkeit der Reformen nach der Finanzkrise zu begründen.

3 Aktuelle Regulatorik im Finanzsektor: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die neuen Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen (Basel III) sowie deren Umsetzung im deutschen Recht.

4 Umsetzung und Auswirkungen der regulatorischen Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen bei Banken: Das Hauptkapitel analysiert den Status Quo der Umsetzung anhand von Daten und Fallbeispielen sowie die Auswirkungen auf Geschäftsmodelle und Stabilität.

5 Fazit und Ausblick: Das Fazit fasst die zentralen Erkenntnisse zusammen und wagt einen Ausblick auf mögliche zukünftige regulatorische Entwicklungen wie Basel IV.

Schlüsselwörter

Basel III, Eigenkapitalanforderungen, Liquiditätsanforderungen, Bankenstabilität, LCR, NSFR, Leverage Ratio, Asset-Allokation, Finanzkrise, Bankenregulierung, Risikogewichtete Aktiva, RWA, Kernkapital, Systemrelevanz, Bankenaufsicht.

Häufig gestellte Fragen

Worum geht es in dieser wissenschaftlichen Arbeit?

Die Arbeit befasst sich mit den aktuellen regulatorischen Anforderungen an Banken infolge der Finanzkrise, insbesondere den Bestimmungen von Basel III hinsichtlich Eigenkapital und Liquidität.

Welche zentralen Themenfelder stehen im Fokus?

Die Schwerpunkte liegen auf der Analyse der Eigenkapitalquoten, der Leverage Ratio sowie den Liquiditätskennzahlen Liquidity Coverage Ratio (LCR) und Net Stable Funding Ratio (NSFR).

Was ist das primäre Ziel der Untersuchung?

Das Ziel ist die Erforschung der Gründe für die Basel III Reformen und die Untersuchung der Auswirkungen dieser Kennzahlen auf die Stabilität und die Asset-Struktur von Banken.

Welche methodische Vorgehensweise wird gewählt?

Die Arbeit nutzt eine deskriptive Analyse regulatorischer Vorschriften und verbindet diese mit einer Auswertung von Monitoring-Daten der Aufsichtsbehörden sowie spezifischen Fallbeispielen von Kreditinstituten.

Was wird im Hauptteil der Thesis behandelt?

Im Hauptteil werden der Status Quo der Umsetzung, die Fallstudien zur Deutschen Bank AG und IKB AG sowie die theoretischen und empirischen Auswirkungen auf Bankgeschäftsmodelle detailliert erörtert.

Welche Schlüsselbegriffe prägen die Arbeit?

Wichtige Begriffe sind unter anderem Basel III, Kernkapital, Leverage Ratio, Liquiditätsrisiken, Asset-Allokation und Bankenstabilität.

Wie unterscheidet sich die Regulierung für systemrelevante Institute?

Systemrelevante Institute (G-SIBs) unterliegen strengeren Kapitalanforderungen, um durch ihre Größe bedingte Risiken für das Finanzsystem besser abzufedern.

Warum ist die Leverage Ratio als Instrument umstritten?

Kritiker führen an, dass die Leverage Ratio als nicht risikosensitive Kennzahl falsche Anreize zur Investition in riskantere Geschäfte mit höheren Renditen setzen könnte.