Sind Hedge-Fund Manager ihr Geld wert?

Bachelorarbeit, 2017
51 Seiten, Note: 1,7

BWL - Sonstiges

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Problembehandlung und Relevanz des Themas
Aufbau der Arbeit

Grundlagen

Definition eines Hedgefonds
Hedgefonds vs. Investmentfonds vs. Index Fonds
Anlagebedingungen und Gebühren eines Hedgefonds
Regulationen in der Hedgefonds Industrie
Investment-Strategien von Hedgefonds

Performanceanalyse

Datengrundlage
Potenzielle Datenverzerrung
Rendite und Risiko

Methoden zur Messung von Rendite und Risiko
Auswertung von Performancedaten

Persistenzanalyse

Fazit und Ausblick

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Diese Bachelorarbeit untersucht die Frage, ob Hedge-Fund Manager ihr Geld wert sind. Sie analysiert die Performance von Hedgefonds und untersucht, ob diese eine Outperformance gegenüber traditionellen Investmentfonds erzielen können.

Definition und Funktionsweise von Hedgefonds
Analyse der Performance von Hedgefonds
Bewertung von Rendite und Risiko von Hedgefonds
Untersuchung der Persistenz von Hedgefonds-Performance
Bedeutung von Regulationen und Transparenz in der Hedgefonds Industrie

Zusammenfassung der Kapitel

Einleitung: Das Kapitel stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert die Relevanz der Thematik. Außerdem wird der Aufbau der Arbeit dargestellt.
Grundlagen: Dieses Kapitel behandelt die Definition und Funktionsweise von Hedgefonds. Es werden die Unterschiede zwischen Hedgefonds, Investmentfonds und Indexfonds aufgezeigt sowie die Anlagebedingungen und Gebühren von Hedgefonds beleuchtet. Außerdem werden die Regulationen in der Hedgefonds Industrie und verschiedene Investment-Strategien von Hedgefonds vorgestellt.
Performanceanalyse: Dieses Kapitel untersucht die Performance von Hedgefonds. Es werden die Datengrundlage und potenzielle Datenverzerrungen analysiert. Außerdem werden Rendite und Risiko von Hedgefonds gemessen und ausgewertet. Die Persistenz von Hedgefonds-Performance wird ebenfalls untersucht.

Schlüsselwörter

Hedgefonds, Performanceanalyse, Rendite, Risiko, Persistenz, Investment-Strategien, Regulationen, Transparenz, Outperformance, Investmentfonds, Indexfonds.

Häufig gestellte Fragen

Erzielen Hedgefonds-Manager wirklich positive Nettorenditen?

Diese Arbeit untersucht kritisch, ob die erzielten Renditen nach Abzug der oft hohen Gebühren tatsächlich einen Mehrwert für den Anleger bieten.

Was ist der Unterschied zwischen Alpha und Beta bei Hedgefonds?

Alpha bezeichnet die durch das Geschick des Managers erzielte Überrendite, während Beta die Marktrendite darstellt. Die Arbeit prüft, wie viel Alpha tatsächlich generiert wird.

Wie wirken sich Gebühren auf die Performance von Hedgefonds aus?

Die Arbeit analysiert den erheblichen Anteil, den Management- und Performancegebühren an der Bruttorendite haben und wie dies die Nettorendite schmälert.

Was versteht man unter der Persistenz von Hedgefonds-Performance?

Es wird untersucht, ob Manager, die in der Vergangenheit erfolgreich waren, diese Ergebnisse über längere Zeiträume replizieren können.

Welche Rolle spielen Datenverzerrungen bei der Analyse von Hedgefonds?

Die Studie beleuchtet potenzielle Verzerrungen in Datenbanken (z.B. Survivorship Bias), die die tatsächliche Performance der Industrie oft besser erscheinen lassen.

Ende der Leseprobe aus 51 Seiten - nach oben

Details

Titel: Sind Hedge-Fund Manager ihr Geld wert?
Hochschule: Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
Note: 1,7
Autor: Anonym (Autor:in)
Erscheinungsjahr: 2017
Seiten: 51
Katalognummer: V418220
ISBN (eBook): 9783668675285
ISBN (Buch): 9783668675292
Dateigröße: 1525 KB
Sprache: Deutsch
Schlagworte: Hedgefonds Investmentfonds Investment Hedgefonds Manager Finance Banking
Produktsicherheit: GRIN Publishing GmbH
Preis (Ebook): US$ 20,99
Preis (Book): US$ 29,99

Arbeit zitieren: Anonym (Autor:in), 2017, Sind Hedge-Fund Manager ihr Geld wert?, München, Page::Imprint:: GRINVerlagOHG, https://www.diplomarbeiten24.de/document/418220