Bachelorarbeit, 2013
42 Seiten, Note: 2
Diese Forschungsarbeit untersucht die Anwendung mathematischer Konzepte auf die Bereiche des Finanzrisikos, insbesondere auf die Risikomaße Value-at-Risk (VaR) und Expected Shortfall (ES). Die Arbeit demonstriert, wie abstrakte mathematische Theorien praktische Anwendungen im Finanzwesen finden können, um präzise und aussagekräftige Risikoindikatoren zu entwickeln.
Das erste Kapitel führt grundlegende mathematische Konzepte ein, die für die folgenden Kapitel relevant sind. Dazu gehören die Wahrscheinlichkeitstheorie, die Theorie der Konvexität und die Diversifizierung.
Das zweite Kapitel widmet sich der Theorie des Risikos und definiert die wichtigsten Risikomaße, einschließlich VaR und ES. Es werden auch die Kriterien für kohärente Risikomaße diskutiert.
Kapitel drei zeigt eine Anwendung von VaR und ES anhand von Methoden zur Schätzung von Risikomaßen. Es werden sowohl parametrische als auch nicht-parametrische Methoden vorgestellt.
Die zentralen Themen dieser Arbeit sind Risikomaße, Value-at-Risk (VaR), Expected Shortfall (ES), Wahrscheinlichkeitstheorie, Konvexität, Diversifizierung, Finanzrisikomanagement, und Schätzmethoden. Diese Arbeit beleuchtet die Verbindung zwischen mathematischen Konzepten und ihrer praktischen Anwendung im Finanzbereich, insbesondere im Risikomanagement.
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