Bachelorarbeit, 2013
42 Seiten, Note: 2
Introduccion.. I
1. Conceptos Preliminares.. 1
1.1. Teorıa de Probabilidad . . 1
1.2. Teorıa Convexidad . . 10
1.3. Diversificacion . . 10
2. Teorıa de Riesgo 13
2.1. Medidas de Riesgo . . 13
2.2. Value-at-risk . . 16
2.3. Expected Shortfall . . 20
3. Aplicacion.. 23
3.1. Retorno de portafolio . . 23
3.2. Metodos de estimacion . . 23
3.3. Caso de Aplicacion . . 25
3.3.1. Calculo del VaR y Expected Shortfall . . 25
4. Conclusiones.. 31
5. Recomendaciones.. 33
A. Basilea.. 35
B. Expected Shortfall ..37
C. Aplicacion: Especificaciones.. 41
Bibliografıa.. 43
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