Modellierung von Risiken in Kreditinstituten auf der Basis von "Value at Risk". Die "Extreme Value Theory" im Rahmen von Basel III

Inhaltsverzeichnis

• Einleitung
• Risikomanagement
• Der Begriff des Risikos
• Risikomaße
• Varianz und Standardabweichung
• VaR und ES
• Ansätze zur Quantifizierung von Risiken
• Historische Simulation
• Varianz-Kovarianz-Methode
• Monto-Carlo Simulation
• EVT
• Block-Maxima Modell
• POT Modelle
• Datenanalyse
• Schätzen der Parameter mit Maximum Likelihood Methode
• Copula-Modelle
• Die neue Welt von Basel 3
• Bewertung von Finanzprodukten durch Ratingagenturen
• Verfahren zur Ermittlung der Risikogewichtung
• Rating, Risikomaße und Performancemaße
• Zusammenfassung

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die Arbeit befasst sich mit der Modellierung von Risiken in Kreditinstituten auf der Basis des Value-at-Risk (VaR) im Zusammenhang mit der Extremwerttheorie (EVT) im Rahmen von Basel III. Das Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die verschiedenen Ansätze zur Quantifizierung und Steuerung von Risiken im Finanzsektor zu entwickeln.

• Risikomessung und -steuerung in Kreditinstituten
• Anwendung der EVT zur Modellierung von extremen Risiken
• Zusammenhang zwischen VaR, EVT und Basel III
• Copula-Modelle zur Abhängigkeit von Risiken
• Einfluss von Ratingagenturen und Kapitalanforderungen auf das Risikomanagement

Zusammenfassung der Kapitel

• Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema Risikomanagement in Kreditinstituten ein und definiert den Begriff des Risikos.
• Risikomaße: Dieses Kapitel behandelt verschiedene Risikomaße, darunter Varianz, Standardabweichung, VaR und ES, und erläutert ihre Bedeutung im Risikomanagement.
• Ansätze zur Quantifizierung von Risiken: Dieses Kapitel stellt verschiedene Ansätze zur Quantifizierung von Risiken vor, einschließlich der historischen Simulation, der Varianz-Kovarianz-Methode und der Monte-Carlo-Simulation.
• EVT: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Extremwerttheorie (EVT) und ihren Anwendungen im Risikomanagement. Es beschreibt die Block-Maxima-Modelle und POT-Modelle sowie die Methoden zur Datenanalyse und Parameterschätzung.
• Copula-Modelle: Dieses Kapitel behandelt Copula-Modelle, die zur Modellierung der Abhängigkeit von Risiken verwendet werden, und erläutert ihre Bedeutung im Kontext der Risikomessung.
• Die neue Welt von Basel 3: Dieses Kapitel beleuchtet die neuen Anforderungen von Basel III an das Risikomanagement in Kreditinstituten. Es diskutiert die Bewertung von Finanzprodukten durch Ratingagenturen, Verfahren zur Ermittlung der Risikogewichtung und den Einfluss von Rating, Risikomaßen und Performancemaßen auf die Kapitalanforderungen.

Schlüsselwörter

Die Arbeit konzentriert sich auf Schlüsselwörter wie Risikomanagement, Value-at-Risk (VaR), Extremwerttheorie (EVT), Copula-Modelle, Basel III, Ratingagenturen, Kapitalanforderungen und Performancemaße. Diese Begriffe spiegeln die zentralen Themen und Konzepte der Arbeit wider und bieten einen Einblick in die theoretischen und praktischen Aspekte des Risikomanagements im Finanzsektor.