Liquiditätscontrolling und Risikomanagement in Banken

Inhaltsverzeichnis

• 1 Einleitung
• 2 Liquiditätsrisiken
• 2.1 Originäre Liquiditätsrisiken
• 2.1.1 Refinanzierungsrisiko
• 2.1.2 Terminrisiko
• 2.1.3 Abrufrisiko
• 2.2 Derivative Liquiditätsrisiken
• 2.2.1 Kreditrisiko
• 2.2.2 Zinsänderungsrisiko
• 2.2.3 Marktpreisrisiko
• 2.2.4 Operationelles Risiko
• 3 Aufsichtsrechtliche Kennzahlen
• 3.1 Liquiditätsverordnung (LiqV)
• 3.1.1 Aufbau und Struktur
• 3.1.2 Angemessenheit und Grenzen
• 3.2 Liquidity Coverage Ratio (LCR)
• 3.2.1 Aufbau und Struktur
• 3.2.2 Angemessenheit und Grenzen
• 3.3 Net Stable Funding Ratio (NSFR)
• 3.2.1 Aufbau und Struktur
• 3.2.2 Angemessenheit und Grenzen
• 4 Internes Liquiditätscontrolling
• 4.1 Anforderungen und Aufbau
• 4.1.1 Liquidiätsablaufbilanz
• 4.1.2 Notfallmaßnahmen
• 4.2 Kritik
• 4.2.1 Problematik der Modellierung der Liquiditätsablaufbilanz
• 4.2.2 Schwierigkeiten der Erstellung von Notfallmaßnahmen
• 4.3 Lösungsansätze und Implementierung
• 4.3.1 Implementierung und Modellierung Liquiditätsablaufbilanz
• 4.3.2 Implementierung und Parametrisierung Notfallmaßnahmen

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem Thema Liquiditätscontrolling. Sie analysiert die verschiedenen Aspekte des Liquiditätsrisikos, die Bedeutung von aufsichtsrechtlichen Kennzahlen und die Implementierung eines effektiven internen Liquiditätscontrollings.

• Analyse von originären und derivativen Liquiditätsrisiken
• Bewertung der Aufsichtsrechtlichen Kennzahlen LiqV, LCR und NSFR
• Erstellung eines Modells zur Parametrisierung von Notfallmaßnahmen
• Implementierung eines umfassenden internen Liquiditätscontrollings
• Diskussion von Lösungsansätzen und Herausforderungen im Liquiditätsmanagement

Zusammenfassung der Kapitel

Die Einleitung führt in das Thema Liquiditätscontrolling ein und stellt die Relevanz der Thematik im heutigen Finanzumfeld dar. Kapitel 2 analysiert die verschiedenen Arten von Liquiditätsrisiken, sowohl originäre als auch derivative Risiken, und zeigt die Bedeutung ihrer Identifizierung und Steuerung auf. Kapitel 3 beleuchtet die aufsichtsrechtlichen Kennzahlen LiqV, LCR und NSFR und analysiert deren Aufbau, Struktur und Anwendbarkeit. Kapitel 4 befasst sich mit dem internen Liquiditätscontrolling, diskutiert Anforderungen und Aufbau sowie die Problematik der Modellierung von Liquiditätsablaufbilanzen und der Erstellung von Notfallmaßnahmen. Abschließend werden Lösungsansätze und Implementierungsmöglichkeiten für ein effektives internes Liquiditätscontrolling vorgestellt.

Schlüsselwörter

Liquiditätscontrolling, Liquiditätsrisiken, Aufsichtsrechtliche Kennzahlen, LiqV, LCR, NSFR, Liquiditätsablaufbilanz, Notfallmaßnahmen, Parametrisierung, Modellierung.