Diplomarbeit, 2004
103 Seiten, Note: 1,2
Diese Arbeit befasst sich mit der empirischen Untersuchung der Wirkung etablierter Hedgefondsstrategien auf traditionelle Anlageportfolios unter Risiko- und Renditegesichtspunkten. Das Hauptziel ist es, zu analysieren, inwieweit Hedgefonds in der Lage sind, die Performance und das Risiko von traditionellen Portfolios zu optimieren.
Die Einleitung stellt die Problemstellung dar und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Das zweite Kapitel widmet sich den Grundaussagen der modernen Portfoliotheorie, insbesondere dem Portfolio-Selection-Modell von Markowitz. Im dritten Kapitel werden alternative Investments, wie Private Equity und Managed Futures, im Vergleich zu Hedgefonds behandelt. Das vierte Kapitel behandelt die Definition, historische Entwicklung, Charakteristika und Strategien von Hedgefonds. Kapitel fünf befasst sich mit der empirischen Untersuchung der Korrelationen zwischen Hedgefondsstrategien und traditionellen Anlageklassen sowie der Performance und den Risiken von Hedgefondsinvestments.
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Portfoliooptimierung, Hedgefonds, traditionelle Anlageportfolios, Risiko- und Renditeoptimierung, empirische Untersuchung, Korrelation, Performance, Diversifikation, Hedgefondsstrategien und alternative Investments.
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