Bachelorarbeit, 2018
45 Seiten, Note: 1,7
Abkurzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Einleitung
Value at Risk
Definition
Berechnung des Value at Risk
Methoden
Bestimmung der Volatilitat mit EWMA
Marktrisiko
Liquiditatsrisiko
Liquidity Adjusted Value at Risk
Implementierung des Liquiditatsrisikos in den VaR Ansatz
Disskusion
Die Ermittlung von a der Geld/Brief Spannen Verteilung
Probleme der Verteilung aufgrund von fat tails
Uberprufung der Korrelationsannahme
Erweiterung des Modells durch die Kovarianz
Empirische Untersuchung
Daten
Berechnung
Empirische Ergebnisse
Backtesting
Kupiecs POF-Test
Ampel-Ansatz (traffic light approach)
Christoffersons Independence-Test
Joint-Test
Backtesting Ergebnisse
Zusammenfassung
Anhang
Literaturverzeichnis VI
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