Einführung einer datenbankgestützten Value-at-Risk Betrachtung in das Treasury eines mittelständischen Dienstleistungskonzerns

Inhaltsverzeichnis

• Risikoorientierte Unternehmensüberwachung als Herausforderung ...
• Einführung
• Vorbemerkung
• Zielsetzung
• Überblick
• Aufbau des Buches
• Ausgestaltung des Risikomanagements nach rechtlichen Anforderungen
• Implementierung des Risikomanagementsystems in der Praxis ...
• Treasury in Unternehmen
• Organisation im Treasury der Musterfirma
• Die Musterfirma Gruppe
• Motivation zur Implementierung
• Aufbau- und Ablauforganisation
• Risikopolitische Grundsätze
• Risikopolitik und Managementstrategie
• Fixierung von Rahmenbedingungen durch die Geschäftsleitung
• Dokumentation des Risikomanagements
• Der Risikomanagement-Prozess
• Risikoidentifikation und -analyse
• Risikomessung und -quantifizierung
• Das Value-at-Risk Modell
• Systematisierung verschiedener Value-at-Risk Ansätze
• Varianz-Kovarianz Ansatz
• Historische Simulation
• Monte-Carlo Simulation
• Vergleich und Beurteilung der Konzepte
• VaR-Bewertungsmodell für die Musterfirma
• CfaRein Derivat der VaR-Methodik
• Stresstesting
• Backtesting
• Risikoüberwachung und -reporting
• Fazit und Ausblick

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Dieses Buch befasst sich mit der Implementierung eines Value-at-Risk (VaR) Modells in einem mittelständischen Unternehmen. Es zeigt die praktische Umsetzung des Risikomanagementsystems und beleuchtet die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die Organisation des Treasury-Bereichs.

• Einführung des Value-at-Risk Modells im Risikomanagement
• Rechtliche Anforderungen an das Risikomanagement
• Praktische Umsetzung des Risikomanagements in einem Unternehmen
• Verschiedene Ansätze zur VaR-Berechnung und deren Vergleich
• Bedeutung des Stresstests und Backtestings im Rahmen des Risikomanagements

Zusammenfassung der Kapitel

• Das erste Kapitel bietet eine Einführung in das Risikomanagement und dessen Bedeutung für Unternehmen. Es beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Notwendigkeit einer risikoorientierten Unternehmensüberwachung.
• Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Implementierung des Risikomanagementsystems in der Praxis. Es werden die Organisationsstruktur des Treasury-Bereichs, die Motivation zur Implementierung und die relevanten Risikopolitiken dargestellt.
• Das dritte Kapitel erläutert den Risikomanagement-Prozess, einschließlich der Risikoidentifikation und -analyse, der Risikomessung und -quantifizierung sowie der Risikoüberwachung und -reporting.
• Das vierte Kapitel konzentriert sich auf das Value-at-Risk Modell und seine verschiedenen Ansätze. Es stellt den Varianz-Kovarianz Ansatz, die historische Simulation und die Monte-Carlo Simulation vor und vergleicht die jeweiligen Vorteile und Nachteile.

Schlüsselwörter

Risikomanagement, Value-at-Risk, Treasury, Risikomessung, Risikosteuerung, Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, MaRisk, VaR-Modell, Varianz-Kovarianz Ansatz, Historische Simulation, Monte-Carlo Simulation, Stresstesting, Backtesting, Risikoüberwachung