Methoden zur Analyse ökonomischer Zeitreihen mit zeitlicher Volatilität (ARCH) und Kointegration - Robert F. Engle und Clive W.J. Granger

Inhaltsverzeichnis

• 1 Einleitung
• 2 Klassische Modelle der Zeitreihenanalyse
  • 2.1 Unterfamilien der klassischen linearen Modelle
  • 2.2 Erweiterung auf nicht-stationäre Modelle
• 3 Der Ansatz der Kointegration
  • 3.1 Probleme bei der Untersuchung von nicht-stationären Zeitreihen
  • 3.2 Das Konzept der Kointegration
  • 3.3 Methode zum Testen von Kointegration.
    • 3.3.1 Test auf eine Einheitswurzel
    • 3.3.2 Test auf Kointegration
  • 3.4 Das Fehlerkorrekturmodell
  • 3.5 Weitere Entwicklungen auf dem Gebiet der Kointegration
    • 3.5.1 Erweiterungen .
    • 3.5.2 Anwendungsbeispiele
• 4 Das ARCH-Modell
  • 4.1 Eigenschaften von Finanzmarktdaten und Implikationen schwankender Varianz
    • 4.1.1 Bedeutung der Volatilität
    • 4.1.2 Stochastische Abhängigkeit zwischen Renditen
  • 4.2 Das ARCH(p)-Modell.
    • 4.2.1 Definition des ARCH(1)-Modells
    • 4.2.2 Eigenschaften des ARCH(p)-Modells
    • 4.2.3 Test auf ARCH.
  • 4.3 Erweiterungen und Anwendungsmöglichkeiten des ARCH-Modells
    • 4.3.1 Das GARCH(q,r)-Modell .
    • 4.3.2 Das ARCH-M-Modell.
• 5 Schlussbetrachtung

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die Arbeit befasst sich mit Methoden zur Analyse ökonomischer Zeitreihen, die zeitliche Volatilität (ARCH) und Kointegration aufweisen. Ziel ist es, die Konzepte und Methoden der ARCH-Modellierung und der Kointegration zu erläutern und ihre Anwendungsmöglichkeiten in der empirischen Wirtschaftsforschung aufzuzeigen.

• Klassische Zeitreihenmodelle und ihre Grenzen
• Das Konzept der Kointegration und seine Anwendung
• Die ARCH-Modellierung zur Analyse von Volatilität
• Erweiterungen und Anwendungsbeispiele der ARCH-Modellierung
• Die Bedeutung der ARCH-Modellierung und Kointegration in der empirischen Wirtschaftsforschung

Zusammenfassung der Kapitel

• Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die Relevanz der ARCH-Modellierung und der Kointegration für die Analyse ökonomischer Zeitreihen dar.
• Kapitel 2: Klassische Modelle der Zeitreihenanalyse: Dieses Kapitel stellt verschiedene klassische Modelle der Zeitreihenanalyse vor und diskutiert ihre Vor- und Nachteile. Insbesondere werden die Grenzen dieser Modelle bei der Analyse von Zeitreihen mit zeitlicher Volatilität und Nicht-Stationarität aufgezeigt.
• Kapitel 3: Der Ansatz der Kointegration: Dieses Kapitel erläutert das Konzept der Kointegration und seine Anwendung bei der Analyse von nicht-stationären Zeitreihen. Es werden Methoden zum Testen von Kointegration sowie das Fehlerkorrekturmodell vorgestellt.
• Kapitel 4: Das ARCH-Modell: Dieses Kapitel stellt das ARCH-Modell vor, das die Analyse von Zeitreihen mit zeitlicher Volatilität ermöglicht. Es werden die Eigenschaften von Finanzmarktdaten, die Implikationen schwankender Varianz und die Anwendung des ARCH-Modells in der Praxis diskutiert. Außerdem werden Erweiterungen des ARCH-Modells, wie z. B. das GARCH-Modell und das ARCH-M-Modell, erläutert.

Schlüsselwörter

Zeitreihenanalyse, ARCH-Modellierung, Kointegration, Volatilität, Finanzmarktdaten, Nicht-Stationarität, empirische Wirtschaftsforschung, Testen von Kointegration, Fehlerkorrekturmodell, GARCH-Modell, ARCH-M-Modell.