Rohstoffe und Rohstoffderivate im Portfoliomanagement. Bewertung als Investmentmöglichkeit

Inhaltsverzeichnis

• Einleitung
• Grundlagen des Portfoliomanagements
  • Einführung in die Performancemaße
  • Einführung in die Portfoliotheorie
    • Die Portfolio-Selection-Theorie
    • Zusammenstellung eines vielseitigen Portfolios
  • Die Kapitalmarkttheorien
    • Das Tobin-Separationstheorem
    • Das Capital Asset Pricing Model
  • Die Performancemessung
• Rohstoffe und Rohstoffderivate im Anlagekontext
  • Rohstoffbegriff und Kategorisierung
  • Rohstoffe als eigene Anlageklasse
  • Rohstoffhandel mithilfe von Rohstoffderivaten
    • Derivatbegriff und Einsatzmöglichkeiten
    • Eigenschaften eines Futures
    • Rohstoffterminbörsen im historischen Kontext
    • Händlerprofile auf den Rohstoffterminmärkten
    • Rohstoffindizes zur Aggregation des Marktes
• Portfoliooptimierung durch die Berücksichtigung von Rohstoffen
  • Fundamentale Analyse historischer Rohstoffpreise
    • Chancen, Risiken und Treiber der Rohstoffpreisentwicklung
    • Zusammenhang und Vergleich der Rohstoffpreis- und Aktienkursentwicklung
  • Auswirkungen des Beimischens von Rohstoffen in ein Aktien und Anleihen Portfolio

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die Bachelorarbeit befasst sich mit der Berücksichtigung von Rohstoffen und Rohstoffderivaten im Portfoliomanagement. Ziel ist es, die Möglichkeiten und Herausforderungen der Integration dieser Anlageklasse in ein diversifiziertes Portfolio zu analysieren.

• Einführung in die Grundlagen des Portfoliomanagements
• Analyse der Eigenschaften von Rohstoffen und Rohstoffderivaten
• Bewertung des Potenzials von Rohstoffen als Anlageklasse
• Untersuchung der Auswirkungen der Rohstoffintegration auf die Portfolioperformance
• Diskussion der relevanten Risiken und Chancen im Zusammenhang mit Rohstoffinvestments

Zusammenfassung der Kapitel

• Kapitel 1: Einleitung - Die Arbeit stellt die Relevanz des Themas der Rohstoffintegration im Portfoliomanagement dar und gibt einen Überblick über die Forschungsfragen und den Aufbau der Arbeit.
• Kapitel 2: Grundlagen des Portfoliomanagements - Dieses Kapitel bietet eine Einführung in die grundlegenden Konzepte des Portfoliomanagements, einschließlich der Performancemaße, der Portfoliotheorie und der Kapitalmarkttheorien.
• Kapitel 3: Rohstoffe und Rohstoffderivate im Anlagekontext - Dieses Kapitel beleuchtet den Rohstoffbegriff, kategorisiert verschiedene Rohstoffarten und erläutert die Bedeutung von Rohstoffderivaten im Handel und bei der Risikosteuerung.
• Kapitel 4: Portfoliooptimierung durch die Berücksichtigung von Rohstoffen - Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen des Beimischens von Rohstoffen auf die Portfolioperformance und untersucht die Chancen und Risiken, die mit der Integration dieser Anlageklasse verbunden sind.

Schlüsselwörter

Portfoliomanagement, Rohstoffe, Rohstoffderivate, Diversifikation, Performancemessung, Risiko-Rendite-Profil, Kapitalmarkttheorien, Rohstoffindizes, Portfoliooptimierung, fundamentale Analyse, Rohstoffpreisentwicklung, Anlageklasse.