Nachhaltige Investmentanlagen im Portfoliomanagement. Mit "grünen" Portfolios zu mehr Rendite?

Inhaltsverzeichnis

• Einleitung
• Problemstellung und Zielsetzung
• Gang der Untersuchung
• Grundlagen des Portfoliomanagements
• Einleitung
• Asset-Klassen
• Festverzinsliche Instrumente
• Immobilien
• Aktien
• Rohstoffe
• Rendite
• Diskrete Rendite
• Stetige Rendite
• Historische Renditen
• Risiko
• Definition
• Systematische und unsystematische Risiken
• Risikomessung
• Grundlagen der modernen Portfoliotheorie
• Einleitung
• Portfoliooptimierung nach Harry M. Markowitz
• Grundannahmen der Portfolio Selection
• Das Risk-Return-Diagramm und die Erstellung effizienter Portfolios
• Untersuchung
• Einleitung
• Erstellung der Benchmarkportfolios
• Gesamtphase 2007 bis 2016
• Baisse-Phase 2007 bis 2009
• Seitwärtsphase 2010 bis 2012
• Hausse-Phase 2013 bis 2016
• Benchmarkportfolio vs. ESG-Portfolio
• Fazit

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Diese Bachelorthesis befasst sich mit der Integration nachhaltiger Investmentanlagen in das Portfoliomanagement. Ziel ist es, die Möglichkeiten und Herausforderungen der Kombination von ökologischen und sozialen Aspekten mit finanziellen Renditeüberlegungen zu untersuchen.

• Analyse der Entwicklung und Bedeutung nachhaltiger Investitionen
• Bewertung von ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) im Rahmen des Portfoliomanagements
• Vergleich der Performance von traditionellen und nachhaltigen Portfolios
• Untersuchung der Auswirkungen nachhaltiger Investments auf die Rendite und das Risiko
• Diskussion der Herausforderungen und Chancen für die Integration nachhaltiger Investments

Zusammenfassung der Kapitel

Die Einleitung führt in das Thema der nachhaltigen Investmentanlagen im Portfoliomanagement ein. Die Problemstellung wird erläutert und die Zielsetzung der Arbeit definiert.

Das zweite Kapitel legt die Grundlagen des Portfoliomanagements dar. Es werden verschiedene Asset-Klassen, die Rendite und das Risiko sowie deren Messung behandelt.

Im dritten Kapitel werden die Grundlagen der modernen Portfoliotheorie erläutert, insbesondere die Portfoliooptimierung nach Harry M. Markowitz.

Das vierte Kapitel befasst sich mit der Untersuchung der Performance von verschiedenen Benchmarkportfolios im Vergleich zu einem ESG-Portfolio. Es werden verschiedene Marktphasen betrachtet und die Ergebnisse analysiert.

Schlüsselwörter

Nachhaltige Investitionen, ESG-Faktoren, Portfoliomanagement, Rendite, Risiko, Portfoliooptimierung, Benchmarkportfolio, ESG-Portfolio, nachhaltige Entwicklung.