Asset Liability Management bei Banken und Versicherungen

Inhaltsverzeichnis

• Einleitung
• Asset Liability Management
  • Definition
  • Die Entwicklung des Asset Liability Managements
• Der Finanzsektor
  • Teilmärkte des Finanzsektors
  • Institutionen des Finanzsektors
    • Aufsichtsorgan und Verbände
    • Finanzintermediäre
• Banken und Versicherungen
  • Das System der Banken
    • Das Zentralbanksystem
    • Das Geschäftsbankensystem
      • Kreditbanken
      • Sparkassen
      • Kreditgenossenschaften
    • Veränderungen bei den Universalbanken
    • Funktionen, Ziele und Risiken der Kreditbanken
  • Das System der Versicherungen
    • Die Individualversicherung
      • Erstversicherungsunternehmen
      • Rückversicherungsunternehmen
    • Die Sozialversicherung
    • Veränderungen bei den Individualversicherungen
    • Funktionen, Ziele und Risiken der Versicherungsunternehmen
  • Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Universalbanken und Versicherungsunternehmen
    • Gemeinsamkeiten
    • Unterschiede
• Risikomessung und Risikomaße
  • Risikomessung
  • Risikomaße
    • Varianz und Standardabweichung
    • Duration
    • Value at risk
• Risikoanalyse mit Hilfe von ALM-Techniken
  • Grundformen der ALM-Techniken
    • Anwendungsebene
    • Sequenzielles und simultanes Vorgehen
  • ALM-Techniken
    • Deterministische Immunisierungsstrategien
    • Optimierungsstrategien
    • Szenario-Testing
• Risikosteuerung und Risikokontrolle
  • Risikosteuerung
    • Risikosteuerungsstrategien
    • Risikosteuerungsinstrumente
  • Risikokontrolle
• Fazit und Ausblick

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die Arbeit befasst sich mit dem Asset Liability Management (ALM) bei Banken und Versicherungen. Sie analysiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden wichtigen Finanzinstitutionen im Hinblick auf die Anwendung von ALM-Techniken. Ziel ist es, einen umfassenden Einblick in die verschiedenen Aspekte des ALM im Finanzsektor zu gewinnen und die Bedeutung von Risikomanagement in diesem Kontext aufzuzeigen.

• Definition und Entwicklung des Asset Liability Managements
• Finanzsektor und seine Institutionen
• Vergleich von Banken und Versicherungen
• Risikomessung und Risikomaße
• ALM-Techniken und ihre Anwendung

Zusammenfassung der Kapitel

• Einleitung: Das Kapitel liefert eine Einführung in die Thematik des Asset Liability Managements (ALM) und stellt die Relevanz des Themas im Finanzsektor heraus. Es werden die Zielsetzung und die Methodik der Arbeit dargelegt.
• Asset Liability Management: Dieses Kapitel definiert den Begriff ALM und beleuchtet die historische Entwicklung dieses wichtigen Managementbereichs im Finanzsektor.
• Der Finanzsektor: Hier werden die Teilmärkte des Finanzsektors sowie die wichtigsten Institutionen, darunter Aufsichtsorgane und Finanzintermediäre, erläutert. Die Kapitel befasst sich insbesondere mit den Funktionen, Zielen und Risiken dieser Institutionen.
• Banken und Versicherungen: Dieses Kapitel befasst sich mit den Systemen von Banken und Versicherungen und den Besonderheiten der einzelnen Finanzinstitutionen. Es analysiert die Strukturen, Funktionen, Ziele und Risiken sowohl der Banken als auch der Versicherungen.
• Risikomessung und Risikomaße: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf der Risikomessung und den gängigen Risikomaßen wie Varianz, Standardabweichung, Duration und Value at Risk. Die Kapitel erläutert die Bedeutung dieser Maße im Rahmen des ALM.
• Risikoanalyse mit Hilfe von ALM-Techniken: Dieses Kapitel befasst sich mit den Grundformen von ALM-Techniken, darunter deterministische Immunisierungsstrategien, Optimierungsstrategien und Szenario-Testing. Die Kapitel erläutert die unterschiedlichen Anwendungen der ALM-Techniken im Finanzsektor.
• Risikosteuerung und Risikokontrolle: Das Kapitel beschäftigt sich mit den Strategien und Instrumenten der Risikosteuerung und Risikokontrolle. Es beleuchtet die Bedeutung der Risikosteuerung im ALM-Prozess.

Schlüsselwörter

Asset Liability Management, Finanzsektor, Banken, Versicherungen, Risikomanagement, Risikomessung, Risikomaße, ALM-Techniken, Risikosteuerung, Risikokontrolle.