Zins- und Kreditderivate als Instrumente der Risikosteuerung

Inhaltsverzeichnis

• Einleitung
• Einführung in die Thematik
• Zielsetzung und Aufbau
• Theoretische Grundlagen
• Risikomanagement
• Definition Risiko
• Grundlagen des Risikomanagements
• Risikomanagement von Zins- und Adressenausfallrisiken
• Derivate
• Forward Rate Agreement
• Swap
• Financial Future
• Option
• Zins- und Kreditderivate
• Zinsderivate
• Produkte
• Zinsswap
• Forward Swap
• Swaption
• Forward Rate Agreement
• Zinsbegrenzungsvereinbarungen
• Zinsfuture
• Exotische Zinsderivate
• Marktentwicklung
• Marktteilnehmer
• Kreditderivate
• Vertragselemente
• Produkte
• Credit Default Swap
• Credit Linked Note
• Total Return Swap
• Credit Spread Option
• Exotische Kreditderivate
• Risiken bei dem Einsatz von Kreditderivaten
• Marktentwicklung
• Marktteilnehmer
• Einsatzmotive
• Hedgingmotiv
• Spekulationsmotiv
• Arbitragemotiv
• Einsatzmöglichkeiten von Zins- und Kreditderivaten
• Einsatzmöglichkeiten in Kommunen
• Problematik der öffentlichen Verschuldung
• Entwicklung des Derivateeinsatzes der öffentlichen Hand
• Bedingungen für den Einsatz von Zinsderivaten in Kommunen
• Rechtliche Bedingungen
• Organisatorische Bedingungen
• Bedingungen an Bonität, Fristigkeit und Losgröße
• Anwendungsbeispiele von Zinsderivaten in Kommunen
• Einsatzmöglichkeiten in Banken
• Darstellung der Marktsituation von Banken im Segment der Kreditderivate
• Einsatzmotive von Banken für den Einsatz von Kreditderivaten
• Kreditportfoliomanagement
• Optimierung der Eigenkapitalverwendung
• Absicherung der Refinanzierungskosten
• Kreditlinienmanagement
• Aufsichtrechtliche Behandlung von Kreditderivaten
• Einsatzmöglichkeiten in Industrieunternehmen
• Anwendung von Zinsderivaten in Industrieunternehmen
• Anwendung von Kreditderivaten in Industrieunternehmen
• Handlungsempfehlungen für den Einsatz von Zins- und Kreditderivaten
• Problemstellungen und Lösungshinweise
• Hohe Verschuldung
• Zahlungsunfähigkeit von Geschäftspartnern
• Absicherung von Anlagevermögen
• Wegfall der Gewährträgerhaftung im Bereich der öffentlich-rechtlichen Sparkassen
• Ausfall von Steuereinnahmen
• Aufstellen von Beurteilungskriterien
• Ableitung von Lösungsansätzen
• Kriterienvergleich zur Entscheidungsfindung
• Beschreibung der Entscheidungsmatrix für Kommunen
• Handlungsempfehlungen für Kommunen
• Kleine Kommunen
• Mittelgroße Kommunen
• Große Kommunen
• Beschreibung der Entscheidungsmatrix für mittelständische Unternehmen
• Handlungsempfehlungen für mittelständische Unternehmen
• Kleine mittelständische Unternehmen
• Mittelgroße mittelständische Unternehmen
• Große mittelständische Unternehmen
• Fazit und Ausblick

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Analyse von Zins- und Kreditderivaten als Instrumente der Risikosteuerung. Ziel ist es, Einsatzmöglichkeiten dieser Instrumente in Kommunen, Banken und Industrieunternehmen zu untersuchen und Handlungsempfehlungen für deren Anwendung abzuleiten.

• Risikomanagement und Derivate
• Zins- und Kreditderivate: Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten
• Handlungsempfehlungen für den Einsatz von Zins- und Kreditderivaten in verschiedenen Sektoren
• Bewertung der Risiken und Chancen im Zusammenhang mit dem Einsatz von Derivaten
• Rechtliche Rahmenbedingungen und ethische Aspekte des Derivatehandels

Zusammenfassung der Kapitel

• Kapitel 1: Einleitung
• Einführung in die Thematik der Zins- und Kreditderivate als Risikosteuerungsinstrumente
• Darstellung der Relevanz des Themas im Kontext der aktuellen Finanzmärkte
• Definition der Zielsetzung und des Aufbaus der Diplomarbeit
• Kapitel 2: Theoretische Grundlagen
• Grundlagen des Risikomanagements: Definition von Risiko, Risikotypen und Risikomanagementmethoden
• Vorstellung von Zins- und Adressenausfallrisiken als zentrale Risikotypen
• Erklärung der Funktionsweise und Eigenschaften von Derivaten
• Kapitel 3: Zins- und Kreditderivate
• Detaillierte Darstellung verschiedener Zinsderivate wie Zinsswaps, Forward Swaps und Zinsfutures
• Analyse der Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten von Kreditderivaten wie Credit Default Swaps und Total Return Swaps
• Beschreibung der verschiedenen Marktteilnehmer und deren Motive für den Einsatz von Zins- und Kreditderivaten
• Kapitel 4: Einsatzmöglichkeiten von Zins- und Kreditderivaten
• Untersuchung der Einsatzmöglichkeiten von Zinsderivaten in Kommunen im Kontext der öffentlichen Verschuldung
• Analyse des Derivatehandels von Banken im Segment der Kreditderivate
• Darstellung der Anwendungsmöglichkeiten von Zins- und Kreditderivaten in Industrieunternehmen
• Kapitel 5: Handlungsempfehlungen für den Einsatz von Zins- und Kreditderivaten
• Identifizierung von Problemstellungen im Zusammenhang mit dem Einsatz von Derivaten
• Ableitung von Kriterien zur Bewertung des Einsatzes von Zins- und Kreditderivaten
• Entwicklung von Entscheidungsmatrizen für den Einsatz von Derivaten in Kommunen und mittelständischen Unternehmen

Schlüsselwörter

Zinsderivate, Kreditderivate, Risikomanagement, Hedging, Spekulation, Arbitrage, Kommunen, Banken, Industrieunternehmen, Finanzmärkte, Rechtliche Rahmenbedingungen, Ethische Aspekte.