Systemisches Risiko im Bankensektor. Interventionsmaßnahmen

Inhaltsverzeichnis

• Einleitung
• Informationseffekte
• Der Modellrahmen von Chen (1999)
• Erläuterung der Basisannahmen und des Modellaufbaus
• Der Sichteinlagenvertrag
• Rationales Herdenverhalten – Ursache systemweiter Bankenkrisen
• Das Einlagensicherungssystem
• Zusammenfassung der Modellergebnisse
• Dominoeffekte durch Interbankeneinlagen
• Der Modellrahmen von Dasgupta (2004)
• Erläuterung der Basisannahmen und des Modellaufbaus
• Die Auszahlungen
• Die Spielbeschreibung
• Das Gleichgewicht
• Das Gleichgewicht im statischen Spiel
• Das Gleichgewicht im dynamischen Spiel
• Ansteckung verursacht durch Interbankeneinlagen
• Optimale Höhe der Interbankeneinlagen
• Zusammenfassung der Modellergebnisse
• Dominoeffekte durch das Interbanken-Zahlungssystem
• Der Modellrahmen von Freixas et al. (2000)
• Erläuterung der Basisannahmen und des Modellaufbaus
• Das Reiseverhalten der Individuen
• Die optimalen Strategien der Individuen
• Risiken im Interbanken-Zahlungssystem
• Interventionsmaßnahmen seitens der Zentralbank
• Zusammenfassung der Modellergebnisse
• Vermögenseffekte
• Der Modellrahmen von Goldstein und Pauzner (2004)
• Das Gleichgewicht
• Das Gleichgewicht in Land 2
• Das Gleichgewicht in Land 1
• Ansteckung verursacht durch Portfoliodiversifikation
• Korrelation zwischen den Investitionserträgen
• Modellerweiterung
• Zusammenfassung der Modellergebnisse
• Fazit

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die vorliegende Arbeit untersucht die Mechanismen der Ansteckung von Kreditinstituten, welche zu einer systemweiten Bankenkrise führen können. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Ursachen und Folgen des systemischen Risikos im Bankensektor zu entwickeln und geeignete Interventionsmaßnahmen zu erforschen, um die Sicherheit und Stabilität des Bankensystems zu gewährleisten.

• Informationseffekte und ihre Auswirkungen auf das Bankensystem
• Dominoeffekte durch Interbankeneinlagen und das Interbanken-Zahlungssystem
• Vermögenseffekte und die Rolle der Portfoliodiversifikation
• Die Bedeutung von Rationalität und Herdenverhalten in Bankenkrisen
• Möglichkeiten zur Vermeidung und Abmilderung von systemischem Risiko

Zusammenfassung der Kapitel

Das erste Kapitel führt in die Thematik des systemischen Risikos im Bankensektor ein und erläutert die wichtigsten Ursachen und Folgen. Kapitel 2 beschäftigt sich mit den Informationseffekten im Bankensektor und analysiert die Auswirkungen von rationalem Herdenverhalten auf das systemische Risiko. Kapitel 3 untersucht die Dominoeffekte, die durch Interbankeneinlagen entstehen können und die Bedeutung der Interbanken-Zahlungssysteme für die Ansteckungsgefahr. Kapitel 4 analysiert die Vermögenseffekte im Bankensektor und die Rolle der Portfoliodiversifikation für die Entstehung von systemischem Risiko.

Schlüsselwörter

Die Arbeit befasst sich mit dem systemischen Risiko im Bankensektor, einem zentralen Thema der modernen Finanzökonomie. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Systemisches Risiko, Ansteckung, Bankenkrisen, Informationseffekte, Interbankeneinlagen, Interbanken-Zahlungssystem, Vermögenseffekte, Portfoliodiversifikation, Rationalität, Herdenverhalten, Interventionsmaßnahmen, Finanzstabilität.