Bachelorarbeit, 2020
100 Seiten, Note: 1,5
Die Arbeit zielt darauf ab, die Performance von Faktorstrategien am Euro Stoxx 50 zu untersuchen. Dabei werden verschiedene Einzelfaktorstrategien (Momentum, Low Volatility, Value) sowie Multifaktorstrategien mit Top-Down und Bottom-Up Ansätzen betrachtet. Die Arbeit untersucht die Performance der Strategien im Vergleich zu einem Benchmark-Index und analysiert die Ergebnisse mithilfe verschiedener Kennzahlen.
Die Einleitung stellt die Problemstellung und die Zielsetzung der Arbeit vor. Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen von Factor Investing und diskutiert die Bestimmung der Performance von Finanzanlagen anhand von Rendite und Risiko. Es werden außerdem das Capital Asset Pricing Model (CAPM) und die Entwicklung des Factor Investing erläutert. Kapitel 3 beschäftigt sich mit den verschiedenen Faktoren im Factor Investing und deren Auswahl. Es werden die Faktoren Momentum, Low Volatility und Value im Detail vorgestellt.
In Kapitel 4 wird die praktische Umsetzung der Faktorstrategien am Euro Stoxx 50 beschrieben. Die Architektur von Indexprodukten, die Daten und die Methodik der Analyse werden erläutert. Es werden die Einzelfaktorstrategien Momentum, Low Volatility und Value sowie Multifaktorstrategien mit Top-Down und Bottom-Up Ansätzen vorgestellt. Kapitel 5 analysiert die Performance der umgesetzten Strategien anhand von Alphafaktor, Information Ratio, Benchmark, Faktor Regression, Sharpe-Ratio und weiteren Performancekennzahlen.
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Factor Investing, Performanceanalyse, Euro Stoxx 50, Momentum, Low Volatility, Value, Multifaktorstrategien, Top-Down Ansatz, Bottom-Up Ansatz, Benchmark, Alphafaktor, Information Ratio, Sharpe-Ratio, Rendite, Risiko, Kapitalmarktmodell, Informationseffizienz, Konjunkturzyklus.
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