Diplomarbeit, 2008
75 Seiten, Note: 1,7
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit dem Konzept der Portfolio Insurance und dessen Anwendung für Aktienportfolios. Ziel dieser Arbeit ist es, die unterschiedlichen Strategien der Portfolio Insurance vorzustellen, zu analysieren und in Bezug auf ihren Absicherungserfolg zu vergleichen.
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, in der die Thematik der Portfolio Insurance vorgestellt und die Zielsetzung sowie der Aufbau der Arbeit erläutert werden. Im Anschluss folgt eine Einführung in das Konzept der Portfolio Insurance, wobei die Grundidee und die verschiedenen Konzepte der Portfolio Insurance beleuchtet werden. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den unterschiedlichen Strategien der Portfolio Insurance. Dabei werden sowohl statische als auch dynamische Strategien vorgestellt und detailliert analysiert. Das vierte Kapitel widmet sich der empirischen Analyse des Absicherungserfolges ausgewählter Strategien der Portfolio Insurance. Hier werden die Ergebnisse der Buy and Hold-Strategie und der CPPI-Strategie präsentiert und verglichen. Abschließend erfolgt im fünften Kapitel eine Unternehmensumfrage, die Aufschluss über die Praxisrelevanz der Portfolio Insurance gibt.
Portfolio Insurance, Absicherungsstrategie, Aktienportfolios, statische Strategien, dynamische Strategien, Buy and Hold, Stop-Loss, Protective Put, Calls, Modified Stop-Loss, Constant-Mix, Synthetic-Put, Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI), Time-Invariant Portfolio Protection (TIPP), empirische Analyse, Unternehmensumfrage.
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