Performance von Investmentfonds. Analyse des Max Otte Vermögensbildungsfonds

Inhaltsverzeichnis

• 1 Einleitung
• 2 Performanceanalyse von Investmentfonds
  • 2.1 Zweidimensionale Performancemaße
    • 2.1.1 Performancemaße auf Basis des Gesamtrisikos
    • 2.1.2 Performancemaße auf Basis des systematischen Risikos
  • 2.2 3-Faktorenmodell nach Fama/French
  • 2.3 4-Faktorenmodell nach Carhart
  • 2.4 Portfolio-Change Measure nach Grinblatt/Titman
• 3 Der Max Otte Vermögensbildungsfonds
  • 3.1 Max Otte
  • 3.2 Die Königsanalyse®
  • 3.3 Zusammensetzung des Fonds
• 4 Empirische Performanceanalyse des Max Otte Vermögensbildungsfonds
  • 4.1 Datenbasis
  • 4.2 Ergebnisse der Analysen
    • 4.2.1 Auswertung der Performancemaße
    • 4.2.2 Faktormodelle
    • 4.2.3 Portfolio-Change Measure
• 5 Zusammenfassung und Fazit

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Diese Bachelorarbeit analysiert die Performance des Max Otte Vermögensbildungsfonds. Ziel ist es, die Performance anhand verschiedener etablierter Methoden zu bewerten und die Ergebnisse im Kontext des Fondsmanagements und der zugrundeliegenden Anlagestrategie zu interpretieren.

• Bewertung der Fondsperformance mittels verschiedener Performancemaße
• Anwendung und Auswertung von Faktormodellen (Fama/French, Carhart)
• Analyse der Portfolioentwicklung mittels des Portfolio-Change Measures
• Einordnung der Ergebnisse im Kontext der Anlagestrategie des Fonds
• Diskussion der Stärken und Schwächen der verwendeten Methoden

Zusammenfassung der Kapitel

1 Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Investmentfondsperformanceanalyse ein und beschreibt den Fokus der Arbeit auf den Max Otte Vermögensbildungsfonds. Sie umreißt die Methodik und Struktur der Arbeit.

2 Performanceanalyse von Investmentfonds: Dieses Kapitel erläutert verschiedene Methoden zur Analyse der Performance von Investmentfonds. Es werden zweidimensionale Performancemaße, basierend auf dem Gesamtrisiko und dem systematischen Risiko, sowie die Faktormodelle von Fama/French und Carhart und das Portfolio-Change Measure vorgestellt. Die Kapitel beschreiben die zugrundeliegenden Prinzipien der jeweiligen Methoden und deren Anwendung in der Praxis. Der Vergleich der verschiedenen Methoden wird vorbereitet.

3 Der Max Otte Vermögensbildungsfonds: Dieses Kapitel stellt den Max Otte Vermögensbildungsfonds vor, einschließlich einer kurzen Biographie von Max Otte und einer detaillierten Beschreibung seiner Anlagestrategie, der "Königsanalyse®". Die Zusammensetzung des Fonds wird erläutert, um den Kontext für die anschließende Performanceanalyse zu schaffen.

4 Empirische Performanceanalyse des Max Otte Vermögensbildungsfonds: In diesem Kapitel wird die empirische Analyse der Performance des Max Otte Vermögensbildungsfonds durchgeführt. Es werden die Datenbasis und die Ergebnisse der Auswertung der zweidimensionalen Performancemaße, der Faktormodelle und des Portfolio-Change Measures detailliert dargestellt und interpretiert. Die Ergebnisse werden im Kontext der vorherigen Kapitel analysiert.

Schlüsselwörter

Investmentfonds, Performanceanalyse, Max Otte Vermögensbildungsfonds, Performancemaße, Risiko, Faktormodelle (Fama/French, Carhart), Portfolio-Change Measure, Königsanalyse®.

Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Performanceanalyse des Max Otte Vermögensbildungsfonds

Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?

Die Bachelorarbeit analysiert die Performance des Max Otte Vermögensbildungsfonds. Sie bewertet die Performance anhand verschiedener etablierter Methoden und interpretiert die Ergebnisse im Kontext des Fondsmanagements und der Anlagestrategie.

Welche Methoden werden zur Performanceanalyse eingesetzt?

Die Arbeit verwendet verschiedene Methoden zur Performancebewertung: zweidimensionale Performancemaße (basierend auf Gesamt- und systematischem Risiko), Faktormodelle (Fama/French und Carhart) und das Portfolio-Change Measure. Die Arbeit beschreibt die Prinzipien und die praktische Anwendung dieser Methoden und vergleicht sie miteinander.

Welche Aspekte des Max Otte Vermögensbildungsfonds werden behandelt?

Die Arbeit beinhaltet eine Vorstellung des Fonds, einschließlich einer kurzen Biographie von Max Otte und einer detaillierten Beschreibung seiner Anlagestrategie, der "Königsanalyse®". Die Zusammensetzung des Fonds wird ebenfalls erläutert.

Welche Daten werden für die empirische Analyse verwendet?

Das Kapitel zur empirischen Analyse beschreibt die verwendete Datenbasis detailliert. Die Ergebnisse der Auswertung der zweidimensionalen Performancemaße, der Faktormodelle und des Portfolio-Change Measures werden präsentiert und interpretiert. Die Ergebnisse werden im Kontext der vorherigen Kapitel analysiert.

Welche Ergebnisse liefert die empirische Analyse?

Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der empirischen Performanceanalyse des Max Otte Vermögensbildungsfonds. Diese Ergebnisse umfassen die Auswertung der verschiedenen Performancemaße, die Anwendung der Faktormodelle und die Analyse des Portfolio-Change Measures. Eine detaillierte Darstellung und Interpretation der Ergebnisse ist enthalten.

Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?

Die Arbeit fasst die Ergebnisse zusammen und zieht ein Fazit. Sie diskutiert Stärken und Schwächen der verwendeten Methoden und ordnet die Ergebnisse in den Kontext der Anlagestrategie des Fonds ein.

Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?

Schlüsselwörter sind: Investmentfonds, Performanceanalyse, Max Otte Vermögensbildungsfonds, Performancemaße, Risiko, Faktormodelle (Fama/French, Carhart), Portfolio-Change Measure, Königsanalyse®.

Wie ist die Arbeit strukturiert?

Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Performanceanalyse von Investmentfonds, Der Max Otte Vermögensbildungsfonds, Empirische Performanceanalyse des Max Otte Vermögensbildungsfonds und Zusammenfassung und Fazit. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Performanceanalyse des Max Otte Vermögensbildungsfonds.