Liquiditäts- und Kreditrisiko im Bankwesen

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

2 Grundlagen des Liquiditäts- und Kreditrisikos

2.1 Liquiditätsrisiko

2.1.1 Begriff

2.1.2 Liquidity at Risk

2.2 Kreditrisiko

2.2.1 Begriff

2.2.2 Expected Loss

2.2.3 Unexpected Loss

2.2.4 Value at Risk

2.3 Bankwesen

2.3.1 Probability of Default

2.3.2 Bank Run

3 Modelltheoretische Basis einer Bank

3.1 Theorie der Finanzintermediation

3.2 Kredit- und Liquiditätsrisikozusammenhang

3.2.1 Weitere Modellannahmen

3.2.2 Modellerweiterung

3.2.3 Andere Modellerweiterungen

4 Empirische Untersuchungen

4.1 Spreads als Indikatoren

4.2 Bankenausfall als Erwartungswert

5 Zusammenfassung

Zielsetzung & Themen

Die Arbeit beleuchtet die komplexe Beziehung und mögliche Wechselwirkungen zwischen Liquiditäts- und Kreditrisiken in Kreditinstituten, wobei das Modell von Diamond und Dybvig als theoretische Grundlage dient und durch erweiterte Ansätze zur Realitätsnähe ergänzt wird.

• Grundlagen des Liquiditäts- und Kreditrisikos
• Modelltheoretische Analyse der Finanzintermediation
• Wechselwirkungen zwischen Liquiditätsrisiko und Kreditrisiko
• Empirische Untersuchungen zu Spreads und Bankenausfällen

Auszug aus dem Buch

Zusammenfassung der Kapitel

1 Einleitung: Die Einleitung thematisiert die Relevanz des Liquiditäts- und Kreditrisikos im Bankwesen, insbesondere vor dem Hintergrund der Finanzkrise von 2007.

2 Grundlagen des Liquiditäts- und Kreditrisikos: Dieses Kapitel erläutert die zentralen Begrifflichkeiten und quantitativen Methoden wie VaR und Liquidity at Risk, um das Verständnis für Risikoarten in Banken zu schaffen.

3 Modelltheoretische Basis einer Bank: Es erfolgt eine theoretische Fundierung durch das Modell von Diamond und Dybvig sowie eine Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen Kredit- und Liquiditätsrisiken anhand von Modellerweiterungen.

4 Empirische Untersuchungen: Das Kapitel widmet sich empirischen Analysen, die Zusammenhänge zwischen Marktindikatoren wie Spreads und der Ausfallwahrscheinlichkeit von Banken prüfen.

5 Zusammenfassung: Die Zusammenfassung rekapituliert die zentralen Erkenntnisse und weist auf den Bedarf an weiterer Forschung hinsichtlich der Korrelation von Liquiditäts- und Kreditrisiken hin.

Schlüsselwörter

Bankwesen, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Finanzintermediation, Diamond-Dybvig Modell, Bank Run, Expected Loss, Unexpected Loss, Value at Risk, Finanzkrise, Interbankenhandel, Korrelation, Risikoquantifizierung, Basel III, Einlagensicherung

Häufig gestellte Fragen

Worum geht es in dieser Arbeit grundsätzlich?

Die Arbeit untersucht die Wechselwirkungen zwischen dem Liquiditäts- und dem Kreditrisiko bei Banken und analysiert, wie diese das Ausfallrisiko beeinflussen.

Was sind die zentralen Themenfelder der Publikation?

Die zentralen Themen umfassen die theoretische Bankenmodellierung (insbesondere Diamond-Dybvig), die Definition und Quantifizierung von Risikoarten sowie empirische Studien zu Bankenausfällen.

Was ist das primäre Ziel oder die Forschungsfrage?

Das Ziel ist es, eine Brücke zwischen der theoretischen Fundierung durch Finanzmodelle und der empirisch beobachtbaren Realität hinsichtlich der Beziehung von Kredit- und Liquiditätsrisiken zu schlagen.

Welche wissenschaftliche Methode wird primär verwendet?

Die Arbeit kombiniert eine modelltheoretische Herleitung (Lagrange-Optimierung) mit einer Literaturanalyse bestehender empirischer Studien.

Was wird im Hauptteil der Arbeit behandelt?

Der Hauptteil gliedert sich in theoretische Grundlagen, die modelltheoretische Basis durch das Modell von Diamond und Dybvig samt Erweiterungen sowie empirische Untersuchungen zu Spreads und Bankenausfallgründen.

Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?

Zu den wichtigsten Begriffen gehören Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Bank Run, Modelltheorie, Diamond-Dybvig und empirische Korrelationsanalyse.

Wie korrelieren laut dieser Arbeit Liquiditäts- und Kreditrisiko?

Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass zwischen beiden Risikoarten eine positive Korrelation besteht; eine Zunahme des Liquiditätsrisikos geht oft mit einer Erhöhung des Kreditrisikos einher.

Warum ist das Modell von Diamond und Dybvig für die Forschungsfrage wichtig?

Es bildet die theoretische Basis, um die Existenzbegründung von Banken und die Entstehung von Bank Runs sowie die vorteilhafte Risikoverteilung durch Sichteinlagen zu erklären.