Liquiditäts- und Kreditrisiko im Bankwesen

Inhaltsverzeichnis

• 1 Einleitung
• 2 Grundlagen des Liquiditäts- und Kreditrisikos
• 2.1 Liquiditätsrisiko
• 2.1.1 Begriff
• 2.1.2 Liquidity at Risk
• 2.2 Kreditrisiko
• 2.2.1 Begriff
• 2.2.2 Expected Loss
• 2.2.3 Unexpected Loss
• 2.2.4 Value at Risk
• 2.3 Bankwesen
• 2.3.1 Probability of Default
• 2.3.2 Bank Run
• 3 Modelltheoretische Basis einer Bank
• 3.1 Theorie der Finanzintermediation
• 3.2 Kredit- und Liquiditätsrisikozusammenhang
• 3.2.1 Weitere Modellannahmen
• 3.2.2 Modellerweiterung
• 3.2.3 Andere Modellerweiterungen
• 4 Empirische Untersuchungen
• 4.1 Spreads als Indikatoren
• 4.2 Bankenausfall als Erwartungswert
• 5 Zusammenfassung

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem Liquiditäts- und Kreditrisiko im Bankwesen. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über die beiden Risikoarten zu geben und ihre Konzeption sowie Zusammenhänge aufzuzeigen.

• Begriffsdefinitionen und -abgrenzungen von Liquiditäts- und Kreditrisiko
• Analyse der relevanten Risikokenngrößen wie Liquidity-at-Risk, Expected Loss und Value at Risk
• Darstellung der modelltheoretischen Basis einer Bank unter Berücksichtigung des Kredit- und Liquiditätsrisikozusammenhangs
• Auswertung empirischer Untersuchungen zu den beiden Risikoarten
• Zusammenfassende Darstellung der gewonnenen Erkenntnisse und Schlussfolgerungen

Zusammenfassung der Kapitel

Kapitel 2 legt die Grundlagen des Liquiditäts- und Kreditrisikos dar. Es werden die jeweiligen Begriffe definiert und wichtige Risikokenngrößen, wie Liquidity-at-Risk, Expected Loss und Value at Risk, erklärt. Kapitel 2 beleuchtet zudem die Bedeutung des Bankwesens im Kontext des Liquiditäts- und Kreditrisikos.

Kapitel 3 widmet sich der modelltheoretischen Basis einer Bank. Die Theorie der Finanzintermediation wird vorgestellt und der Zusammenhang zwischen Kredit- und Liquiditätsrisiko im Detail analysiert. Zudem werden verschiedene Modellannahmen und -erweiterungen diskutiert.

Kapitel 4 präsentiert empirische Untersuchungen zum Liquiditäts- und Kreditrisiko. Es werden Spreads als Indikatoren für das Kreditrisiko und Bankenausfall als Erwartungswert betrachtet.

Schlüsselwörter

Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Bankwesen, Finanzintermediation, Liquidity-at-Risk, Expected Loss, Value at Risk, Spreads, Bankenausfall, Empirische Untersuchungen, Modellannahmen, Modellerweiterungen